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[期刊] 上海金融
[作者]
俞招根
[期刊] 上海金融
[作者]
顾卫平 邓雅勤
外汇汇率波动影响出口企业收益,本文讨论二者关系,实证使用出口目的国货币定价,从而暴露汇率风险的过程,并运用衍生品套期保值选择模型,分析其效果,并提出建议。
关键词：
外汇风险 企业风险厌恶度 套期保值
[期刊] 中国货币市场
[作者]
伊丽莎白·勒德鲁特 克里斯蒂安·阿佩 王晓光 卢向前
文章讨论了OTC衍生品的主要特点及其与交易后处理的联系,回顾了信用衍生品与其它衍生品合约中确认积压和未通知的更新交易所带来的问题,并介绍了市场上交易后服务的近期发展,如考虑中央对手方机制、数据仓库或者多边终结之类的多边元素如何能够改进市场参与者之间的信息流管理。
关键词：
交易后处理 确认积压 集中信息存放
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈很荣 吴冲锋
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王珍
一、金融衍生品套期保值动机(一)消除价格波动风险Keybes和Hicks认为,期货价格走势与现货价格走势基本一致,并且随着期货合约到期日的临近,期货价格趋同于现货价格,为了达到规避风险的目的,
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
寇宏 袁鹰 王庆芳
套期保值是企业经营的重要工具,能够锁定企业的经营成本,规避企业的经营风险。但是,如果套期保值运用不当,则会使企业遭受巨额的损失。本文首先对套期保值的原理及其作用进行基本的介绍,然后,结合我国央企巨亏事件,对套期保值巨亏动因进行深入的分析,以揭示套期保值的潜在风险及其认识误区。最后,对我国企业的套期保值风险控制提出若干建议。
关键词：
套期保值 金融衍生品 风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩萍
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为,要以适度渐进的方式推动我国大宗农产品金融衍生品市场的发展,需要完善大宗农产品金融衍生品市场和金融衍生品市场监管体系,加快我国大宗农产品金融衍生品的市场国际化步伐,提高我国大宗农产品金融衍生品市场在国际市场上的竞争力。
[期刊] 会计研究
[作者]
刘淑莲
本文以完全避险观、基差逐利观和投资组合观为基础,分析了衍生产品使用的三种目的;结合套期保值的实践证据,探讨了衍生产品使用中套期保值和投机的关系;提出了衍生产品使用的目的不仅是进行风险对冲,而且是通过风险承担获得收益。本文以深南电油品期权合约为例,剖析了合约交易的目的及其对企业损益的影响,提出了明确套保目的、量化风险敞口、选择衍生产品、规避融资风险等操作思路。
关键词：
衍生产品 套期保值 套期获利
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖昕
目前国际国内的金融界对金融衍生工具的交易状况极其关注,但金融衍生市场产品交易最新数据的搜集、统计和计算非常困难,各国数据公布不及时,计算口径也经常是不同的,现仅以我们搜集的国际组织公布的最新
[期刊] 管理评论
[作者]
董纪昌 杜毅 汪成豪
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
[期刊] 金融与经济
[作者]
丁林江
研究时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用以及比较其套期保值有效性问题,不仅可以解决套期保值比率的计算问题,而且能够为我国铜企业的套期保值业务提供有理论指导并且切实可行的套期保值方法。本文从马柯维茨投资组合理论出发,把时间序列方法和衍生品定价模型运用到我国铜期货市场的套期保值,并实证比较分析了两种方法在样本内和样本外的套期保值效果。结果显示:在样本内和样本外,由于考虑了期货价格与现货价格的协整关系,ECM-BGARCH模型比衍生品定价模型具有更好的套期保值效果。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
孟一坤
近年来,天气风险管理日益受到各界关注。文章利用2007-2012年28个中美城市的天气日数据,将中国直辖市对接到CME Group交易的天气衍生品之标的城市,在数值分析的框架下推导出福利效应模型,通过参数估计和模拟求解,研究中国区域农业在引进天气衍生品套期保值前后的福利变化。通过引入Ornstein-Uhlenbeck过程,使用聚类分析和神经网络方法成功解决了中国农户因缺乏天气衍生工具而难以评价其套期保值福利效应的窘境。研究发现,对中国区域农业来说,引进天气衍生品进行套期保值将带来正的福利效应。且高基本消费量、高需求弹性、高投机者成本系数、低投机者风险规避度、低需求扰动和低供给扰动有利于发生正的福利效应。本文的研究区分了"气候"与"天气",丰富了对"绿色金融"的认识,并为从福利改善角度评估引入天气衍生品的政策效果作出基础性研究。
关键词：
天气衍生品 套期保值 福利效应 区域农业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘元元
90年代后期衍生产品的发展已经逐步超出了过去以商品和货币为对象的模式。经济金融活动始终伴随着风险,理论上说各类风险都可以形成一类衍生产品。天气衍生产品的出现表明了这一趋势,并对金融衍生产品的发展产生了重要影响。金融衍生交易的功能也正在从风险防范向风险管理与风险配置转变。
关键词：
HDD 金融衍生工具 功能
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈游
相对于通过表内调整这种传统利率风险管理方式,利用利率衍生产品对冲具有不需要变动商业银行资产负债组合,同时又具有较低的交易成本以及改变资产组合利率敏感性更加快速灵活等明显优势。通过合理的对冲,商业银行又能减少现金流不确定性并凸显节税效应,有助于实现商业银行股东价值的最大化。本文通过分析我国利率衍生产品市场发展的现状,提出我国银行业要借鉴美国银行业应用利率衍生产品的主要经验,强化利率市场化条件下的利率风险管理能力。
[期刊] 改革与战略
[作者]
刘凤元
随着全球金融衍生品OTC市场交易量日益增加,OTC交易的法律纠纷也呈增长态势。文章通过对全球知名金融衍生品OTC交易纠纷进行分析,并指出了交易全球化和快速化出现的新问题,希望能对"中国版ISDA协议"的设计提供借鉴。
关键词：
衍生品 OTC交易 法律纠纷
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