- 年份
- 2024(1908)
- 2023(2821)
- 2022(2345)
- 2021(2256)
- 2020(1869)
- 2019(4243)
- 2018(4262)
- 2017(7928)
- 2016(4239)
- 2015(4775)
- 2014(4923)
- 2013(4675)
- 2012(4391)
- 2011(4008)
- 2010(4075)
- 2009(3916)
- 2008(4282)
- 2007(4039)
- 2006(3540)
- 2005(3372)
- 学科
- 济(18530)
- 经济(18510)
- 管理(14274)
- 业(12575)
- 企(12551)
- 企业(12551)
- 方法(10816)
- 数学(8658)
- 数学方法(8459)
- 财(6625)
- 理论(5757)
- 务(5048)
- 财务(5037)
- 财务管理(5026)
- 学(4976)
- 企业财务(4817)
- 券(3868)
- 融(3830)
- 金融(3829)
- 业经(3717)
- 银(3528)
- 银行(3520)
- 中国(3473)
- 制(3233)
- 家(3224)
- 行(3185)
- 国家(3108)
- 和(2961)
- 债(2685)
- 教学(2646)
- 机构
- 大学(67208)
- 学院(66163)
- 济(25946)
- 经济(25306)
- 管理(24719)
- 理学(21085)
- 理学院(20876)
- 研究(20578)
- 管理学(20356)
- 管理学院(20236)
- 中国(17867)
- 财(15190)
- 京(14519)
- 科学(12464)
- 财经(11652)
- 所(10709)
- 经(10558)
- 北京(9538)
- 江(9470)
- 研究所(9468)
- 中心(9363)
- 财经大学(8836)
- 经济学(8674)
- 农(8205)
- 州(8201)
- 业大(7940)
- 范(7746)
- 经济学院(7738)
- 师范(7665)
- 院(7324)
- 基金
- 项目(38663)
- 科学(30081)
- 基金(28385)
- 研究(27585)
- 家(24656)
- 国家(24457)
- 科学基金(21249)
- 社会(16790)
- 社会科(15954)
- 社会科学(15951)
- 省(14476)
- 自然(14340)
- 自然科(14021)
- 基金项目(14018)
- 自然科学(14015)
- 自然科学基金(13783)
- 教育(13448)
- 资助(13242)
- 划(12320)
- 编号(11057)
- 成果(9577)
- 重点(8789)
- 部(8700)
- 课题(7724)
- 教育部(7618)
- 大学(7592)
- 创(7579)
- 科研(7439)
- 性(7381)
- 项目编号(7314)
共检索到100976条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓宇
根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括———个无违约风险资产和一个看跌期权的空头。本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险的债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
林涛
在股市出现暴跌、系统性风险增大、理性投资成为主流的情况下,债券就成为投资者规避市场风险、 获取稳定回报的首选。本文对目前广泛应用的利率风险的度量方法包括久期、修正久期和凸性进行了分析, 然后指出了如何正确应用这些方法进行债券投资,同时也阐明了这些方法的局限性。
关键词：
久期 修正久期 凸性
[期刊] 西南金融
[作者]
张远为 林江鹏
久期凸度方法是测度债券利率风险的一个非常有用的工具,然而,用传统的方法来计算久期和凸度,计算量非常大,对普通个人投资者来说,是难以承受的。本文提出了一种计算久期和凸度的简化方法,该方法不仅计算非常简单,而且精确度比传统方法更高。另外,用本文提出的方法计算久期和凸度,无需对收益率曲线作平坦和平行移动的假设,因而该方法更具一般性。
关键词：
债券 利率风险 久期 凸度
[期刊] 投资研究
[作者]
张帆 张玉敏
近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现,量化工具和模型被广泛使用,越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学性和实用性的统一,久期作为最容易理解和最朴素
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林茂 刘俊
本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于(等于、小于)基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减(不变、递增)函数;利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式计算四支浮动利率债券的久期和凸性,同时计算有效久期和有效凸性来检验,发现两种计算方法的结果很接近。
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨凯 齐中英
现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的。本文认为,应综合运用标准金融理论与行为金融理论对巨灾债券定价加以研究,尤其要重视参考点效应理论的运用。本文就巨灾债券定价研究范式、参考点效应理论在巨灾债券定价研究中的运用、巨灾债券定价过程中参考价格的形成展开分析,希望本文的工作能有助于相关研究的开展。
[期刊] 南方金融
[作者]
古国耀 苏莹
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
[期刊] 改革
[作者]
于瑾
在对附带嵌入期权债券 (bondswithembeddedoption)的定价过程中首先需要解决的是使用债券定价模型的拟合 (calibration)问题 ,以符合观察到的初始利率期限结构 (initialyieldcurve) ,这与无风险债券的拟合问题是类似的 ;其次要根据债券的路径依赖性、是否需要沿特定利率路径估值等因素对拟合后得到的偏微分方程进行数值计算 ,本文主要是对这两个问题进行简要的分析。
关键词：
债券定价 嵌入 期权 数值解法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 王烜 田季员
从利率动态变化、结构转换和期权定价三个方面进行分析,对结构转换下的债券和债券期权进行定价,考虑了结构转换对利率衍生物定价的影响,利用Ito引理获得债券定价的偏微分方程,并得到债券期权定价的特征函数与递归等式。结构转换下债券期权定价的灵敏度分析表明期权价值与初始状态概率、结构的持续性和结构波动率有关。
关键词：
结构转换 债券期权 定价 灵敏度分析
[期刊] 管理科学
[作者]
鲍继业 张恒
可转换债券的赎回条款具有巴黎期权的性质,定价过程中应考虑赎回权利对可转换债券价值的影响;基于实物期权和期权博弈理论,可转换债券的定价过程可以与动态博弈过程类比;可转换债券发行公司与持有者之间是零和博弈,应用无风险套利原理,结合赎回条款的特点,将巴黎期权的性质纳入可转换债券定价过程,给出相应的定价方程。以2010年9月16日上市的塔牌可转换债券为例,借助数值算法和相关数据,计算出可转换债券价值,通过对比并结合持有者的最优策略,解释赎回公告期和巴黎期权特性对可转换债券价值的影响。研究结果表明,巴黎期权的引入降低了可转换债券的价值;随着公告期长度的增加,可转换债券的价值越大。上述性质与可转换债券发行...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱丹,杨向群
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。
[期刊] 商业时代
[作者]
陈小国 高凌云
本文从二叉树模型入手,通过考虑赎回和回售各项条款,利用倒向法,比较各节点的数值,确定出求可转换债券价格的方法,并选取市场上六支可转债定价,表明其波动率、利率、漂移率等对我国可转换债券定价的影响。
关键词：
百幕大期权 二叉树期权定价 可转换债券
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
