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[期刊] 当代财经
[作者]
王宏涛 王晓芳
通过构建最优货币政策模型对中国货币政策进行的实证检验,发现中国的货币政策主要以盯住通货膨胀为主要目标,同时关注产出的变化,但对股票价格波动的变化并没有给予充分的关注。而通过中国预设货币政策操作框架下对股票价格波动不同反应状况的分析,发现货币政策对资产价格赋予较小权重时,中央银行的福利损失函数将会有所改善;如果继续加大对资产价格干预的权重,则会导致中央银行福利损失函数的迅速恶化。因此可以认为,中央银行还不适宜对资产价格进行过度的关注,只适合在关注通胀和产出的基础上,对资产价格给予适度的关注。
关键词：
股票价格 货币政策 福利损失函数
[期刊] 管理评论
[作者]
郑冠群 徐妍
基于Linex央行损失函数和拓展的前瞻型IS-Philips框架,论证了中央银行对资产价格波动的非对称偏好及其决定的非对称货币政策调控规则;并利用中国的房地产价格和股票价格数据,实证检验了刻画央行非对称偏好的非线性欧拉方程。研究结果表明:中国中央银行对资产价格波动存在显著的非对称偏好:更偏好于资产价格向上偏离稳态均值,而不是向下偏离稳态均值。基于参数估计值的"非对称性偏好导致的利率偏差"测算结果揭示:中国中央银行对资产价格波动的非对称偏好会导致基准利率下偏,存在潜在的金融风险。
关键词：
货币政策 资产价格 非对称偏好
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李艳丽 邓贵川 李辰阳
随着人民币汇率市场化程度的不断加深，人民币汇率的波动越来越大，对人民币汇率波动的预测显得越来越重要。现有文献都只通过单一的模型来预测人民币汇率的波动，我们无法据此确定哪一种模型对人民币汇率波动有更好的预测能力。本文选取常用的预测金融资产波动率的指数平滑模型、ＡＲＣＨ模型和ＧＡＲＣＨ模型，采用动态时间滚动窗口技术，对２００５年以后的人民币汇率波动进行了拟合和样本外预测，并通过损失函数的计算和ＤＭ检验方法比较了各模型对人民币汇率波动的样本外预测能力。结果发现，相对于ＡＲＣＨ模型和ＧＡＲＣＨ模型，指数平滑模型具有最优的波动预测能力。
关键词：
人民币汇率波动 预测 损失函数 DM检验
[期刊] 上海金融
[作者]
尹依灵
金融自由化以来,日本货币需求函数的构成要素发生了显著变化,而且很不稳定,即使同一要素在不同历史阶段对货币需求的影响也有所差别。特别是资产价格的波动通过诱使经济主体资产负债表发生变化,加剧了货币需求结构的剧烈变动。因此,从货币调控的角度来讲,平抑资产价格必须综合考虑货币供求两个层面的变化,而不能单纯依赖货币总量调控手段。
关键词：
资产价格 货币需求函数 宏观调控
[期刊] 软科学
[作者]
邓富民
应用质量损失函数,结合工程过程控制理论,分析统计控制状态下质量特性值序列自相关引起的质量过程波动损失。研究表明:在自相关过程下,可以利用质量损失函数来估算自相关造成的质量波动损失值,并应用工程过程控制(EPC)调整自相关过程,从而减少质量波动并提高生产过程管理的可靠性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
张雪兰 徐水安
通货膨胀目标制因其在降低通胀、锚定通胀期望方面成效显著而备受关注,以致通货膨胀目标制是否我国最优货币政策选择已成为时下学术界争论的焦点。简单的前瞻性模型分析结果表明,通货膨胀目标制不一定优于其他货币政策规则。从现实情况来看,我国尚未完全具备实施通货膨胀目标制所需的制度条件和经济条件。因而,现阶段通货膨胀目标制并非我国的最优货币政策选择。
关键词：
通货膨胀目标制 最优货币政策 中央银行
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 李光路 王俊博
本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度，找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果，三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象，对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做了实证检验，并利用多种损失函数，从不同角度衡量三个波动率模型的预测精度。研究发现：Sample1样本的RealGARCH模型有最好的预测效果，而Sample2样本与Sample6样本的eGARCH模型有最好的预测精度。因此，在对沪深300股指期货日内波动率研究时，应根据其样本特征，优先选择具有能够反映非对称特征的波动率模型来刻画波动过程，对未来波动率做预测。
[期刊] 征信
[作者]
葛志强
利用动态一般均衡方法构建损失函数,基于信贷传导途径探讨不同类型外部冲击下货币政策和宏观审慎管理政策的协调配合问题,认为货币政策和宏观审慎政策之间并不存在简单的确定性关系。宏观审慎政策无法替代货币政策,但在一些情形下可作为货币政策的有益补充。当出现技术冲击时,严格遵循泰勒规则的货币政策是最优的;当出现金融或房价冲击时,宏观审慎政策与货币政策合作能取得最优政策效果。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李亮
根据以往研究资产价格与货币政策关系的相关文献和理论框架,本文利用2000-2009年的季度数据,通过一个同时施加长期约束和短期约束的结构向量自回归模型对我国资产价格波动与货币政策应对进行了研究。模型运用脉冲响应分析手段探讨了包括利率政策、货币和信贷在内的货币政策工具对产出、通货膨胀和资产价格的影响。结果表明,货币政策在稳定资产价格的同时对经济增长会造成不利影响,因此,本文认为货币政策不宜以盯住资产价格为目标。
[期刊] 金融研究
[作者]
王培辉
本文以我国产出、消费者价格、货币和股票价格组成的一个经济系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型来分析,并通过一般化脉冲响应函数方法,探讨了货币冲击对股票价格波动的非对称影响。结果表明,该经济系统具有明显的非线性调整过程,模型基本模拟了我国实际经济情况。货币——股票价格的非对称影响关系明显依赖于经济状态。在经济高增长与低增长、通货膨胀与通货紧缩、货币高增长与低增长、股票价格高增长与低增长等不同经济状态、不同冲击方向、不同冲击规模下均表现出一定的非对称性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄昌利 尚友芳
此次金融危机的教训引发了国内外学者和货币当局重新审视货币政策的目标及传导机制。当前中国股市剧烈震荡,房地产价格不断攀升,资产价格问题应当会对货币政策的选择产生影响。本文将房地产价格和股票价格引入前瞻性泰勒规则中,发现目前央行的利率反应机制主要是针对产出缺口,建议货币当局应该加强货币政策对通胀变动的反应,并应该更多地关注资产价格。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
林薇 周晶
M2和CPI作为衡量我国国民经济的重要指标,在我国国民经济体系中有着举足轻重的作用。本文以1982-2018年的M2与CPI年度同比增长率作为研究对象,运用阿基米德Copula函数和椭圆Copula函数分析两者之间的相关性及尾部特征,发现Clayton Copula能较好地拟合M2与CPI之间的关系,从而得到两者的联合分布图像,并且M2与CPI增长率的趋势变动是一致的,大部分时间保持两者的协同运动。在央行货币政策基础上,认为需明确货币政策的目标,尊重经济运行规律;坚持稳健的货币政策,兼顾内外平衡;加大金融供给侧结构性改革,改善服务,提高效率。
关键词：
货币供应量 M2 物价水平 CPI
[期刊] 商业研究
[作者]
孙岩
汇率制度安排对国内经济发展和国际间贸易收支具有重要影响作用。本文从社会福利效应的角度出发,基于损失函数构建汇率制度选择模型,根据不同的政策目标对我国中短期的汇率制度选择进行判定。研究发现:当政策目标为产出稳定时,浮动汇率制度与钉住美元汇率制度相比较,钉住汇率制度可信并且可以持续的情况下,钉住美元的汇率制度可以减少国内产出的波动,与单一钉住美元相比,钉住货币篮子的汇率制度可以更大程度地减少国内产出的波动;当政策目标为汇率稳定时,最优的汇率制度是单一钉住美元汇率制度。结合我国目前贸易和金融市场的状况,适合维持
关键词：
人民币汇率制度 政策目标 福利 损失函数
[期刊] 商业研究
[作者]
孙岩
汇率制度安排对国内经济发展和国际间贸易收支具有重要影响作用。本文从社会福利效应的角度出发,基于损失函数构建汇率制度选择模型,根据不同的政策目标对我国中短期的汇率制度选择进行判定。研究发现:当政策目标为产出稳定时,浮动汇率制度与钉住美元汇率制度相比较,钉住汇率制度可信并且可以持续的情况下,钉住美元的汇率制度可以减少国内产出的波动,与单一钉住美元相比,钉住货币篮子的汇率制度可以更大程度地减少国内产出的波动;当政策目标为汇率稳定时,最优的汇率制度是单一钉住美元汇率制度。结合我国目前贸易和金融市场的状况,适合维持参考一篮子货币的汇率制度。
关键词：
人民币汇率制度 政策目标 福利 损失函数
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈小勇 翁非
本文以煤炭价格为切入点,研究其变化与能源要素之间的替代或互补效应关系。通过采用两阶段超对数生产函数的方法,分析了我国代表性区域省份能源价格对各类能源要素之间替代或互补效应的影响。结果表明,煤炭存在正向的自价格弹性,而石油与电力存在负向的自价格弹性,煤、电的交叉价格弹性出现明显的由正变负的特征。从石油和煤炭的长期交叉弹性变动趋势来看,两者存在一定互补关系,但是互补关系日趋减弱。煤炭资源丰富省份的能源替代效应微弱。
关键词：
煤炭价格 能源结构 交叉弹性 替代效应
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