- 年份
- 2024(1584)
- 2023(2450)
- 2022(2047)
- 2021(2064)
- 2020(1881)
- 2019(4274)
- 2018(4244)
- 2017(8210)
- 2016(4646)
- 2015(4937)
- 2014(4866)
- 2013(4852)
- 2012(4600)
- 2011(3971)
- 2010(4042)
- 2009(3785)
- 2008(3782)
- 2007(3403)
- 2006(3030)
- 2005(2887)
- 学科
- 济(20187)
- 经济(20176)
- 管理(12092)
- 业(11627)
- 企(10318)
- 企业(10318)
- 方法(9657)
- 数学(8607)
- 数学方法(8495)
- 学(6448)
- 财(5837)
- 结构(4957)
- 中国(4836)
- 制(4404)
- 务(4035)
- 产业(4032)
- 财务(4032)
- 财务管理(4026)
- 企业财务(3912)
- 农(3689)
- 体(3568)
- 融(3385)
- 金融(3385)
- 银(3323)
- 银行(3312)
- 地方(3298)
- 业经(3287)
- 行(3172)
- 体制(3117)
- 理论(2969)
- 机构
- 大学(65163)
- 学院(63787)
- 济(26568)
- 经济(26031)
- 研究(24579)
- 管理(21846)
- 理学(19066)
- 理学院(18804)
- 中国(18431)
- 管理学(18187)
- 管理学院(18071)
- 科学(16500)
- 京(14163)
- 所(13243)
- 财(12575)
- 农(12492)
- 研究所(12196)
- 中心(10823)
- 业大(10470)
- 财经(10115)
- 农业(9930)
- 江(9601)
- 院(9302)
- 经(9225)
- 经济学(9017)
- 北京(9001)
- 范(8464)
- 师范(8284)
- 经济学院(8159)
- 财经大学(7614)
- 基金
- 项目(44530)
- 科学(34992)
- 基金(33392)
- 家(30322)
- 国家(30124)
- 研究(29406)
- 科学基金(25232)
- 社会(18707)
- 社会科(17758)
- 社会科学(17755)
- 自然(17397)
- 基金项目(17198)
- 自然科(16986)
- 自然科学(16978)
- 省(16945)
- 自然科学基金(16691)
- 划(14870)
- 资助(14661)
- 教育(13675)
- 重点(10717)
- 编号(10447)
- 部(9986)
- 发(9428)
- 计划(9250)
- 科研(8969)
- 成果(8745)
- 创(8683)
- 教育部(8296)
- 创新(8252)
- 国家社会(8080)
共检索到93688条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩清 刘永刚
基于股票有效价格计算的已实现波动率(Realized Variance)可作为股票收益波动率的估计,且在一定条件下,这一估计是无偏的和一致的。然而实际观测到的价格由于受到市场微观结构导致的噪声的干扰,与有效价格并不一致。因此,在高频数据环境下必须考虑如何降低噪声干扰。本文基于Hansen和Lunde给出的在噪声序列存在相关性假设下的一种关于RV的无偏估计,进一步推导出在此情形下估计噪声方差的方法。我们的估计挖掘了不同频率下的股票交易高频数据所反映出的信息,利用传统的在噪声影响下的有偏RV估计与Hansen和Lunde的无偏RV估计之间的差估计噪声。同时,本文也给出了在实践中如何确定这些频率的方...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丽萍 马丹
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶宗裕
This paper studies two common methods of estimating the parameters of the model of the disturbances serial correlation——generalized differences and generalized least squares,validates by simulated calculation that the efficiency of GD estimator may be far lower than OLS estimator in all probability and that the efficiency of GLS estimator may be also lower than OLS estimator due to the error of estimating serial correlation coefficient ρ,and improves the method of estimating ρ to heighten the efficiency of GLS estimator.
关键词：
广义最小二乘 广义差分 最优估计 有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
单锐 郑彩萍
本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡序懿 万丽 陈鹏
文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对不同Hurst指数的分数布朗运动序列近似熵的影响存在差异,序列随机性越强其稳定性越差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高洁 孙立新
一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值
[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱玲 金浩 乔宝明
针对强混合重尾序列结构变点的检测问题，为避免因序列重尾性导致最小二乘估计产生偏差，文章提出了基于M估计的比值型检验统计量，用于检测重尾序列位置结构变点。在一般约束条件下证明了原假设下统计量的极限分布是布朗运动的泛函，并得到备择假设下的一致性。针对因序列相依性导致的经验水平扭曲现象，采用Block Bootstrap抽样方法获得了更为准确的临界值，有效提高了检验功效。数值模拟结果显示，在Block Bootstrap抽样方法下基于M估计的比值型检验在强混合重尾序列结构变点检测中能较好地控制经验水平，经验势也较合理。最后，通过一组汇率数据验证了所提检验方法的可行性。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的“伪回归”问题和“二阶矩平稳”等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
[期刊] 林业经济问题
[作者]
张寒 常颖 李世平
鉴于中国原木进口需求弹性的参数值信息有限,利用月度时间序列数据构建中国原木进口需求函数,在Johansen协整框架下展开计量分析。向量误差修正模型的估计结果显示:中国原木的进口需求对所有变量都是缺乏弹性的,且在1%的统计水平上显著;中国国内经济产出和实际进口价格的弹性分别为0.86(±0.05)和-0.68(±0.15),短期对长期均衡的偏离的调整系数为0.61。基于估计参数的预测结果显示,受经济新常态的影响,2020年中国原木进口量约为5067万m36464万m3,并呈现平稳增长的态势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
在总体未知的条件下,非参数方法是分布函数常用的估计方法。独立样本下分布函数的核估计方法已经有了深入的研究,文章对非独立的平稳α-混合序列的分布函数提出了随机窗宽条件下的非参数核估计,讨论了估计的强一致相合性和一致完全收敛性。
关键词：
α-混合 分布函数 随机窗宽 非参数估计
[期刊] 统计研究
[作者]
王星 马璇
本文旨在研究受航空业动态定价机制影响下的机票价格序列变点估计模型,文中分析了机票价格u8序列数据的结构特点,提出了可用于高噪声数据环境下、阶梯状、带明显多变点的多阶段序列变点估计框架,该框架依次组合了DBSCAN算法、EM-高斯混合模型聚类、凝聚层次聚类算法和基于乘积划分模型的变点估计方法等多种成熟的数据分析方法,通过对"北京-昆明"航线航班的实证分析,验证了数据分析框架的有效性和普遍适用性。
关键词：
机票价格预测 变点估计 序列聚类模式
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
胡学平 张彤 郭志东 张恒
主要利用PA随机序列的有关不等式,在合适条件下探讨了PA样本分位数估计的Berry-Esséen型界,获得了其一致渐近正态性的收敛速度且在三阶矩有限时,其收敛速度近似为O(n~(-1/6)).
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李小亮 李朝柱 汤美微
考虑周期长度未知的时间序列,建立含趋势项和周期项的非参数模型。首先采用带惩罚的回归残差和判定周期长度,再基于Profile最小二乘法和局部线性逼近得到趋势函数和周期序列的估计。讨论了估计量的渐近性质,包括周期长度估计的相合性以及周期序列和趋势估计的渐近正态性。数值模拟呈现了本文方法在提高模型可解释性等方面的优点。最后将本文方法分别用于城市二氧化碳浓度以及城市PM_(2.5)浓度数据的拟合,展示了它们的实用性。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
张寒 赵青 李周
本文利用2000年1月至2013年12月的中国原木进口月度数据,在协整框架下对中国原木进口需求弹性展开计量分析。为了修正序列相关和解释变量的内生性问题,DFGLS估计方法被采用。协整检验结果显示,中国原木进口与各解释变量之间存在长期协整关系,而中国原木进口需求的国内经济产出弹性和实际进口价格弹性分别为0.61和-0.66,且在1%的统计水平上显著。由于长期协整关系的存在,中国原木进口量在短期内对长期均衡水平的偏离将在下月被修正29%。此外,中国原木进口呈现明显的节假日效应。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
