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[期刊] 管理科学
[作者]
李斌 张迪 冯佳捷
均值-方差理论是资产组合领域的经典理论之一,由于参数估计的不确定性,均值-方差最优风险组合在样本外检验中绩效较差。因此,构建估计误差更小的估计值成为资产组合领域的重点问题,现有方法主要从改善期望收益、协方差和利用边际信息来减少估计误差。研究证券收益间的序列相关性在改善投资组合样本外绩效的作用。首先,将序列相关性引入资产组合构建过程中,以改进均值-方差最优风险组合,利用向量自回归模型挖掘序列相关性,并对证券收益的期望收益估计进行改进,实证检验向量自回归模型是否能够提高资产组合的样本外绩效。其次,针对改进后的均值-方差组合绩效不稳定和换手率较高的缺点,利用收缩估计的思想联合均值改善组合和简单分散化组合,给出最优收缩强度的估计值,从理论和实证两个方面说明新提出的资产组合对资产组合绩效的改进效果。最后,在1997年至2015年中国A股市场的4组数据集上进行实证检验,比较14种投资组合的样本外绩效。研究结果表明,序列相关性有助于改善股票组合的样本外绩效。(1)向量自回归模型预测值的均值-方差组合取得了比样本均值的均值-方差组合更好的样本外绩效,向量自回归模型预测值比历史样本均值更适合作为资产期望收益的估计值。(2)收缩估计组合在样本外框架中取得了更加稳健的结果,在所有的数据集上都取得了高于简单分散化组合的确定性等价收益,最优收缩强度估计值的分布情况也肯定了收缩估计方法在减少资产组合估计误差中的有效性。向量自回归模型和收缩估计方法有助于市场参与主体更好地认识和分析参数不确定性的影响,对于缓解参数不确定性的影响、减少估计误差、提高投资者的效用具有一定的参考意义,更好地利用序列相关性得到显式解是未来可能的研究方向。
[期刊] 金融评论
[作者]
肖盛峰
通过构建在两个市场时间段下的不同市场条件下(牛市和熊市)不同规模的投资组合,本文探究了市场流动性的差别对交叉序列相关的影响。结果发现在市场流动性很低的时候,存在组合收益间的交叉序列关系。但是在市场流动性很高的时候,线性因果关系消失了,而且也不存在非线性的因果关系。
关键词：
投资组合 惯性交易策略 交叉序列相关
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵巍
趋势消解波动分析(DFA)是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法,得到了后退移动平均DFA(BMA-DFA)和中心移动平均DFA(CMA-DFA)两种方法。基于股市数据,比较了标准DFA、BMA-DFA和CMA-DFA的估计效果,发现CMA-DFA具有显著的优越性,是唯一能够精确计算全局和局部标度指数的方法。
关键词：
波动分析 DFA 标度指数 移动平均
[期刊] 统计与决策
[作者]
王琳
对于多维大数据序列如何相对降低运算复杂度来得到对应的序列相关性结果?文章将统计学、概率学、分析学、经济学的有关理论与方法相结合,通过理论分析论证的方式确定了具体的降低相关性复杂度的方法。并对中国宏观经济的发展进行了相关性分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山
类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条件相关性分析转化为标准化残差间的相关性分析。通过沪深股市之间的条件相关性实证研究发现,在常见的几种Archimedean Copula中GS Copula与BB1 Copula对金融市场相关性的描述具有良好的效果,能够较全面地反映两个市场之间各种非线性条件相关性,并且沪市与深市之间的条件相关性很强。
[期刊] 商业研究
[作者]
李守伟 钱省三
在金融时间序列相关性的基础上,重要的是应该研究金融市场中的规则网络,即从相关系数矩阵中抽取的MST和等级树,再研究金融市场中的复杂网络,即具有无标度特性的复杂相关性网络。这样,用实际金融数据对规则网络和复杂网络,就可以得出一些实证结果。
关键词：
金融市场 相关系数 最小生成树 复杂网络
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
吴异健 梁英 王劭 李文迹 李江森 吴宝成
采用血清学交叉中和试验方法,分析了4株禽呼肠孤病毒株CL(鸡源禽呼肠孤病毒)、YH和YB(鸭源禽呼肠孤病毒)及S1133(禽呼肠孤病毒标准株)之间抗原的相互关系;并对CL株的S3基因进行克隆测序,用DNAsis和Prosis等分析软件进行序列比较及推导氨基酸序列分析.结果表明:4株禽呼肠孤病毒株之间具有共同的群特异抗原,但不同病毒株间存在中和抗原位点的不对称性;血清学相关性与S3基因序列及其推导的σB蛋白氨基酸序列同源性不一致,表明禽呼肠孤病毒诱导机体产生特异性中和抗体的病毒蛋白不止σB蛋白一个,σB氨基酸序列同源性与血清学相关性没有必然的直接联系.
关键词：
禽呼肠孤病毒 交叉中和试验 S3基因
[期刊] 水产学报
[作者]
王沈同 张猛 沈玉帮 李家乐
为了解草鱼GH基因多态性与早期生长性状及肌肉成分的相关性,实验利用直接测序法从156尾草鱼GH基因的3′部分序列中共筛选到9个变异位点(分别命名为SNP1SNP9:G2825A、G2914T、T2966G、A3002T、T3022C、A3301G、C3463T、C3547T、C3620T)。卡方检验结果显示,9个位点均未显著偏离Hardy-Weinberg平衡,且均表现为中等多态性(0.25
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
马彦男 贺鹏迦 马永生 董艳娇 朱静 雷赵民 刘哲 吴建平
【目的】研究奶牛脂肪酸合成酶(Fatty acid synthase,FASN)基因多态性对产奶量和乳成分的影响,为中国荷斯坦牛的优化育种提供相应的分子遗传学依据。【方法】以464头中国荷斯坦牛为研究材料,参照奶牛生产性能测定(Dairy herd improvement,DHI)方法采集产奶量和乳成分数据;采集试验牛血样,提取DNA,PCR扩增FASN基因,用单链构象多态性(Single-strand conformation polymorphism,SSCP)技术并结合测序确定基因型;用最小二乘法进行基因多态性与泌乳性状的关联性分析。【结果】FASN基因外显子34存在2个等位基因、2种基...
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 西南农业学报
[作者]
殷玲 吉挺 李冠华 牛德芳
ＯＢＰ１８是蜜蜂气味结合蛋白质（ＯｄＯｒａｎｔ Ｂｉｎｄｉｎｇ ＰｒＯｔｅｉｎｓ，ＯＢＰｓ）家族中的成员，参与气味分子的识别，对嗅觉起着重要的作用。为研究蜜蜂ＯＢＰ１８基因功能及与抗螨性状的相关性，本研究以中华蜜蜂头部组织ｃ ｄｎａ为模板，Ｐｃｒ扩增ＯＢＰ１８基因完整ｃｄｓ序列，利用生物信息学方法分析其ｃｄｓ序列及其编码的氨基酸序列，用ｒｔ－Ｐｃｒ方法检测ＯＢＰ１８基因在不同抗螨性状的中华蜜蜂头部组织中的相对表达量。结果表明：ＯＢＰ１８基因ｃｄｓ全长为３９９ ＢＰ，编码１３２个氨基酸的分泌性蛋白，无跨膜螺旋，是比较保守的基因；ｒｔ－Ｐｃｒ检测在螨虫胁迫下的蜂螨抗性中华蜜蜂头部组织中ＯＢＰ１８基．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑑洪 赵卫亚
本文对文献中面板数据模型中一些重要的序列相关性检验方法进行了梳理,并基于动态面板数据模型联合序列相关性检验对外商直接投资与增加就业的影响关系进行了实证研究。
关键词：
面板模型 假设检验 实证分析 序列相关
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
江庭 李富林 朱士信 王修建
运用从Zk_(2s)到Z(k-1)_(2s)×Z(k-1)_(2s)的映射Z和Z_(2s)上的(2(s-1)+1)常循环码去构造一类具有最小Lee距离下界的循环Zk_(2s-1)码.基于此循环Zk_(2s-1)码,构造了几类低相关性的2(s-1)相序列和二相序列.
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
柴宗泽
本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数,发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差,但是也带来了回报率自相关系数的上升,造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著,随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。
[期刊] 林业科学
[作者]
谢哲根 韩国康 童红卫 徐军 葛文宁 何必庭
【目的】以浙江省龙泉市杉木用材林为例，建立科学、实用的林木资源资产评估模型，使之能够应用于非交易性森林资源资产业务中的小班林木资源资产评估实践，如林权抵押贷款、森林保险、林木生物资产核算等领域中的大批量小班的林木资源资产评估。【方法】设定参照林分，引入生产函数理论，建立参照林分的生长模型；研究相邻年度林木价值关系，设计序列林价递推公式；分析林分林木资产价值主要影响因素，构建基于序列林价的小班林木资源资产评估模型，并对林木资产评估模型进行适用性检验，包括模型估算值与样本实际值的差异显著性检验和模型使用精度检验。建模过程中综合运用了递推算法、回归方法、仿真模拟方法。【结果】编制杉木林参照林分序列林．．．
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