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[期刊] 统计与决策
[作者]
桂文林 徐芳燕
极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具。主要有分块样本极大值模型(BMM)和阈顶点模型(POT)。文章对阈顶点模型中广义Pareto分布尾部厚度和应用进行分析。结果表明,当0<ε≤1时,分布的尾部厚度为"厚尾"且随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列"厚尾"分布建模。
关键词：
广义帕累托分布 形状参数 VaR
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
王剑峰 宋松柏
【目的】针对指数分布在超定量洪水序列计算时存在适线灵活性不足的缺点,应用改进线性矩法和广义Pareto分布研究超定量洪水序列频率的计算问题。【方法】以陕西省延河流域无定河赵石窑站超定量洪水序列为例,采用Poisson分布拟合超定量洪水发生次数,用常规线性矩法和改进线性矩法估计广义Pareto分布参数,并分别进行超定量序列频率分析。根据复合极值理论,结合Poisson分布和广义Pareto分布获得年最大超定量洪水分布。采用Pearson-Ⅲ分布,对赵石窑站年最大洪水序列频率进行分析。选用离(残)差平方和最小值(OLS)准则对上述3种方法计算的洪水频率进行对比分析。【结果】改进线性矩法估计的OLS...
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈鹏 万丽 胡序懿
文章利用极大似然估计法及泰勒公式给出了广义Pareto分布模型参数估计,并在确定阈值的基础上对多种元素的广义Pareto分布模型参数进行了估计,经Kolmogorov检验证实该近似估计法的合理性和有效性。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张尧庭
本文研究了厚尾分布的统计相关性在股市数据分析中的作用。首先给出尾部相关性的定义,并说明这种定义的统计意义和金融市场的意义,然后讨论不同分布族的尾部相关性情况,可以发现正态分布族尾部是不相关的(只要相关系数小于1)。最后介绍了尾部相关在资产组合风险管理和再投保定价中的作用。
关键词：
厚尾 相关性 股市
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凤 师义民
基于逐次定数截尾模型,文章选取未知参数的先验分布为无信息先验分布,分别在平方损失和LINEX损失下,讨论了Pareto分布的形状参数,失效率以及可靠度函数的Bayes估计。最后运用Monte Carlo方法对Bayes估计和极大似然估计的MSE,进行了模拟比较。结果表明在LINEX损失下的Bayes估计更优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳 张翼
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
关键词：
POT VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘宗谦 曹定爱 胡明
本文介绍了Pareto收入分布规则,引出一种度量收入不均等的方法,利用样本数据进行识别,估计参数,检验理论分布,得出相应的结论。
关键词：
Pareto分布 熵 收入 估计 检验
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
张明明 刘振波 葛云健
气溶胶光学厚度(AOD)是气溶胶总含量的基本参数,可以用来反映大气污染程度。利用卫星遥感获取气溶胶光学厚度,可以弥补地面观测难以反映AOD空间分布和整体变化趋势的不足。以江苏省为例,利用2010年4~9月EOS-TERRA MODIS数据,分别基于暗像元法(DDV法)和改进的暗像元法(V5.2法),反演研究区2010年夏半年/春夏两季气溶胶光学厚度,并结合地面观测数据验证两种反演算法结果精度,最后分析研究区AOD时空变化特征。研究结果表明:在研究区,两种算法反演结果在整体趋势上保持一致,研究区AOD均表现出与植被指数NDVI较为明显的负相关关系,但V5.2法反演精度要明显优于DDV法;研究区气...
[期刊] 统计与决策
[作者]
毕祥娟 李波
本文研究了在定数截尾样本下,形状参数未知时双参数Pareto分布尺度参数的检验问题;并利用似然比检验的方法,获得了检验统计量及检验否定域的上下界。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
[期刊] 保险研究
[作者]
卓志 王伟哲
针对Gamma,Lognormal和W eibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、Lognormal和W eibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
关键词：
巨灾风险 厚尾分布 POT模型 GPD
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈明光 王源昌
组合分布思想的出现及扩展为研究现实数据分布提供了优良方案。鉴于许多数据的尖峰后尾特征，文章从Gamma分布出发，构造了具有尖峰厚尾性质的折叠Gamma分布，进而讨论了折叠Gamma分布的性质，并在Newton-Raphson算法下给出了分布参数的矩估计和极大似然估计，同时以数值模拟证明了估计的可行性，最后以实际数据对比研究折叠Gamma分布和正态分布的拟合效果。结果表明：折叠Gamma分布能更好地拟合尖峰厚尾数据，且其拟合效果随着数据样本量的增大而变好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张进滔 李竹渝
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
[期刊] 西南农业学报
[作者]
裘波音 郑旋 李大忠 林珲 张前荣 刘建汀 朱海生 温庆放
【目的】开展苦瓜不同种质果肉厚度统计分析以及转录组测序分析，为后续研究苦瓜果实发育及相关调控机制提供理论参考。【方法】以70份苦瓜种质为对象，测定分析果肉厚度，并对差异显著材料进行高通量转录组测序和数据分析。【结果】①70份苦瓜材料果肉厚度存在品系间差异，其中LX1-3和ZK54差异显著，将前者作为厚肉型后者作为薄肉型材料用于转录组分析；②经转录组测序统计，LX1-3共得到得到234 825 400条干净序列，平均Q30值为92.74%，比对到参考基因组上的序列占总序列数的88.07%，其中，单一比对序列34 027 357条，占比86.98%，GC含量为46.54%；ZK54共得到241 318 020条干净序列，平均Q30值为92.26%；比对到参考基因组上的序列占总序列数的87.23%，其中，单一比对序列34 607 181条，占比86.06%，GC含量为46.75%；③2份种质中共发现差异基因1492个，预测到598个转录因子，GO数据库比对共得到616个注释，包括生物过程、细胞组分和分子功能三大类，参与生物过程的最多。KEGG代谢通路共富集到308个差异基因，其中上调基因中富集因子最高的为“卟啉和叶绿素代谢”途径，富集差异基因数目最多的途径为“核糖体”；下调基因中富集因子最高和富集下调差异基因最多的通路均为“苯丙素生物合成”。【结论】利用高通量测序结果推测苦瓜果肉发育可能受上调基因表达调控影响较大，这将有利于从分子水平对苦瓜发育调控机理进行深入研究，为推动苦瓜分子育种提供参考。
关键词：
苦瓜 果肉厚度 转录组 高通量测序
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