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[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊
文章首先从理论上揭示了广义矩估计量隐含的等概率加权,会导致结构参数检验存在严重的显著性水平扭曲。随后,本文应用广义经验似然估计量校正了水平扭曲。进一步,蒙特卡罗仿真基础上的比较研究证明了这一校正有效。文章研究表明,在对结构参数进行假设检验时,为保证结论的稳健性,应使用广义经验似然估计量并由此来形成检验结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋球红 李昊
文章在线性单方程结构模型框架内运用蒙特卡洛模拟技术对广义矩(GMM)和广义经验似然(GEL)估计量的有限样本性质进行了比较。研究发现:虽然GMM和GEL一阶渐近等价,但它们的有限样本性质依赖于可获取的工具变量数、内生性强弱和样本容量;在样本容量较小时使用GEL能有效改善GMM估计偏差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
关键词：
单位根检验 极限分布 准确检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
李颖 ,汤果 ,陈方正
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王峰 米子川
微观调查数据是微观数据的重要组成,微观调查数据的权数在最小二乘估计下的统计推断,已有多篇文献提出了不同的检验方法,但在最大似然估计下的统计推断,权数的检验还无明确的方法。依据常见的三种似然检验方法,本文给出了Wald权数检验、似然比权数检验和拉格朗日乘子权数检验,理论与模拟的结果发现,这三种似然权数检验均具有较高的犯第一类错误概率,本文利用Bartlett-type correction,获得修正得分权数检验,并从理论和模拟角度说明了获得的修正得分权数检验的优势,同时将这四种权数检验方法应用到中国家庭追踪调查(CFPS)数据,最后对该方法进行了总结和展望。
关键词：
复杂调查数据 权数 假设检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王峰 米子川
微观调查数据是微观数据的重要组成,微观调查数据的权数在最小二乘估计下的统计推断,已有多篇文献提出了不同的检验方法,但在最大似然估计下的统计推断,权数的检验还无明确的方法。依据常见的三种似然检验方法,本文给出了Wald权数检验、似然比权数检验和拉格朗日乘子权数检验,理论与模拟的结果发现,这三种似然权数检验均具有较高的犯第一类错误概率,本文利用Bartlett-type correction,获得修正得分权数检验,并从理论和模拟角度说明了获得的修正得分权数检验的优势,同时将这四种权数检验方法应用到中国家庭追踪调查(CFPS)数据,最后对该方法进行了总结和展望。
关键词：
复杂调查数据 权数 假设检验
[期刊] 统计研究
[作者]
李坤明 方丽婷
本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小波
一、引言生产理论是微观经济学的基础之一,生产函数不仅是生产理论最重要的内容,而且也是生产率与技术进步估计的基础。我国实证经济分析者常用的生产函数是COBB—DOUGLAS生产函数和CES生产函数。通常的作法是以观察资料为样本。直接对已设定的一定形式的生产函数的参数进行估计,这相当于在估计之前不作任何检验就承认观察到的样本与选用的生产函数形式是匹配的。但是,实际样本数据可能不与任何生产函数匹配,例如我国同一时间上不同地区的生产数据样本,就很可能不与任何生产函数匹配,因为不同地区间生产技术水平差距悬殊,存在这样的i,j两地区,i地区
[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 陈文静
本文基于我国1990:01—2007:04期间的名义利率与通货膨胀率月度数据非线性变化的特征,应用非参数单位根和非参数协整理论检验我国是否存在费雪效应,进而应用非参数局部线性变窗宽估计计算我国的费雪系数。由此产生的结论为:第一,非参数单位根检验发现我国名义利率与通货膨胀率都是非平稳的单位根过程;第二,非参数协整检验的结论为,我国名义利率与通胀变化率之间存在长期的非线性协整关系,这一结论表明我国至少存在弱的费雪效应;第三,非参数局部线性变窗宽估计计算的费雪效应(系数)的均值为0.4055,这一结果进一步支持我国存在弱的费雪效应,其隐含的意义为,当前加息对稳定通胀将产生正面效应,进一步,如适时适度的调整利率,很可能抑制当前较高的CPI向高通胀的转化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱瑾 钱夕元
金融市场数据通常具有“高峰厚尾”的特征,普通正态分布很难拟合这类数据。稳定分布族不存在显式密度函数表达式,常用的一些估计方法无法处理它的参数估计问题。可是稳定分布被证明可以较好地拟合金融市场收益率这类具有“高峰厚尾”特征的数据。文章提出了一种新颖的解决稳定分布参数估计的方法:基于经验似然的贝叶斯计算的稳定分布参数估计方法,将其对比正态分布应用到上证指数收益率数据的分布拟合中去,并用稳定化的PP图检验拟合效果。同时,为了解决基于历史数据的金融数据的预测问题,提出了基于经验似然的贝叶斯预测,并利用该方法结合稳
关键词：
高峰厚尾 稳定分布 经验似然 贝叶斯计算
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏正元 薛玲 谢挺
基于似然比检验理论,文章研究了总体服从Pascal分布、几何分布和二项分布情形下的VaR回测(Backtesting)检验问题,提出了平均首次失败次数检验法和平均失败率检验法,使得Kupiec(1995)所提出的回测检验法恰是本文研究结论的特例。最后通过数值计算验证了本文所提出方法的功效更高,在一定程度上提高了VaR预测检验的精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 统计与决策
[作者]
张健 李夏明 牟红青
文章针对无重复两水平分式析因试验的散度效应识别问题,并基于似然比检验方法建立了一个散度效应识别方法。该方法可以在已知某些散度效应存在的场合下用于检验其余因子的散度效应。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 黄学军 易琳
准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007~2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明:商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
汪荣明 蓝欣 刘玉坤 仇春涓
合理的保费厘定对于保险公司至关重要。保费厘定通常可根据理赔的历史数据进行动态调整。在聚合风险模型下,基于可用的个险数据和团险数据,传统的平均理赔额估计方法存在模型假设太强或数据利用不充分等弱点。本文采用基于半参数密度比模型的经验似然估计方法,兼顾非参数模型的灵活稳健性和参数模型的有效性,充分利用历史索赔数据,同时对个险和团险的平均理赔额和条件理赔额进行估计。数值模拟和某公司健康险的真实数据分析表明,相比传统的经验估计,本文采用的经验似然估计具有更小的均方误差,因而更加可靠。
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