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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊 赵建华
本文针对广义空间模型中出现的异常值提出了相应的修正模型。分别基于广义空间模型的均值扰动和方差扰动下提出了对应的异常值修正模型,并给出了参数估计方法。通过将该方法应用于中国能源利用效率的区域特征问题,分析了其中的异常值并建立了异常值修正模型。该修正模型能有效改进模型拟合效果,为处理数据中出现的异常值提供了一种新的思路。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张敏 石磊
基于异常值对异质性参数和回归系数估计同时影响的这一新视角下,文章利用方差加权异常值模型(variance-weight outlier model,VWOM)研究了随机效应Meta回归模型的多个异常值识别及其修正问题。首先,推导出Meta回归VWOM分别使用ML和REML估计方法的Score (SC)检验统计量,并考虑Meta回归VWOM的三种扰动方式,包括全局方差扰动,个体方差扰动和随机误差扰动,证明了三种方差扰动的SC检验统计量是等价的。其次,基于异常值对异质性参数和回归系数估计同时影响的考虑,提出了随机效应Meta回归方差加权异常值修正模型(variance-weight outlier modified model,VWOMM),并给出了VWOMM参数的ML和REML估计迭代算法并进行数值求解。此外,通过随机模拟分析验证了SC检验统计量的尺度和功效。最后,利用两个不同类型效应量异常值识别及其处理的实例分析结果,表明了Meta回归VWOM的SC检验统计量识别效果较为显著,VWOMM能有效改善模型拟合程度,为识别和处理复杂数据的异常值提供了一种新的思路和方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊
文章研究了混合空间自回归模型的单个异常值的检验问题。分别在均值滑动模型和方差加权模型下导出了得分统计量的具体形式及检验过程。应用于一阶空间自回归模型中,给出了的异常值得分检验统计量的具体形式及近似分布。最后利用哥伦布市社区犯罪数据证实了方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚
文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法，提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法，模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示，稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
虚拟变量的作用不仅局限于量化品质型数据,在不同的设置环境中有着不同的重要应用。文章简述了虚拟变量模型在结构变化分析、分段回归、交互影响等方面的基本应用,并进一步讨论了虚拟变量模型在方差分析及异常值检验中的使用方法和该方法的显著功效,通过比较分析得出了"利用虚拟变量模型进行方差分析和异常值检验更优"的结论。
关键词：
虚拟变量模型 方差分析 异常值检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章研究零修正广义线性混合模型拟合重复观察零膨胀计数数据,分别介绍零膨胀模型、跨栏模型和零调整模型这三类零修正模型。为了处理重复观测数据的相关性,同时对零值参数和非零值分布均值参数建立具有随机截距和斜率效应的线性回归方程。应用贝叶斯蒙塔卡罗Gibbs抽样方法进行模型估计,该方法结合参数的先验分布,能够为观测数量较少的个体给出有效估计。
关键词：
零膨胀模型 跨栏模型 零调整模型
[期刊] 统计研究
[作者]
赵进文
在经济计量建模过程中,异常值的影响评价与诊断问题越来越重要。本文旨在提供异常值对复共线性关系检验、序列相关性检验、异方差性检验、单位根检验等经济计量检验产生致命影响的典型案例,为经济计量学的教学与相关建模理论研究提供有说服力的数据资料。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄星寿 赵培信
文章结合经验似然统计推断技术,对带有均值漂移的高维线性模型,给出了一个基于经验似然的模型异常值检测方法,该方法允许模型参数的维数随样本量的增加而趋于无穷,数据模拟表明所提出的异常值检测方法是行之有效的。
关键词：
高维线性模型 异常值检测 经验似然
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋正权 张能福
传统的KMV模型使用公司价值的历史波动率来近似估计波动率,然而通过本文的实证分析,说明这一近似方法在目前的中国市场环境下不适用。文章使用GARCH(1,1)模型来预测公司价值的波动性,以此计算违约距离,并与使用历史波动率计算的违约距离进行比较,认为使用GARCH(1,1)模型计算的结果与实际状况更加相符。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
靳维 刘舒 王业宁 梁睿
室内油浸式变压器温度场分布受到室内散热系统和运行过程中电磁干扰等因素影响，导致测温传感器测量数据可靠性下降，一定程度上不利于变压器状态评估等相关实验教学工作的开展。针对上述问题，基于有限元分析仿真建立变压器的磁-流体-温升模型，并进行相关热属性参数设置和耦合计算；考虑散热对油温的影响，仿真分析室内散热系统启停下的温升特性关系；最后，根据仿真计算结果，修正异常油温数据。与其他数据修正方法相比，此方法基于建模仿真的形式更有利于学生直观地学习和理解变压器温升机理，可为后续变压器状态评估等相关实验教学工作提供高质量数据支撑。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊航 赵明霞
本文对外生变量设计矩阵X复共线的联立方程模型提出一种参数的间接广义岭估计方法,并对估计出的参数进行了改进,使其具有良好的统计性质,并证明了这些性质。
关键词：
联立方程 参数估计 间接广义岭估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张安安
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健联合检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好地捕捉到我国金融市场的异常特点。
[期刊] 统计研究
[作者]
张元庆 陶志鹏
本文提出了广义空间信息准则,以解决广义嵌套空间模型的变量选择问题。依据大样本性质的不同,将该准则分为两类:空间AIC类准则和空间BIC类准则。研究发现,空间AIC类准则能有效解决空间模型中变量的错选和漏选问题,但存在多选变量的倾向;而空间BIC类准则能同时解决空间模型中变量的错选、漏选和多选问题,而且在特殊条件下能更有效解决错选和漏选问题,但往往需要更大的样本容量。Monte Carlo模拟结果印证了上述相关结论。最后,本文以城市对外资银行的吸引力为例,在给定测度指标的基础上,验证其空间相关性,并利用本文
关键词：
空间计量 变量选择 大样本性质 地理区位
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