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[期刊] 统计与决策
[作者]
唐玉娜 施瑞 王炳兴
文章利用逆矩法估计广义指数分布的未知参数,并与最大似然估计作了模拟比较,模拟结果表明逆矩估计量更好。同时,我们也给出了构造尺度参数区间估计的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄金超
文章在"线性损失"下,研究了一类广义指数分布族参数经验检单调性,构造了经验Bayes检验问题,利用递归核估计和Bayes验函数的Bayes检验函数;在适当的条件下,收敛速度的阶可任意接近,改进文献的相应结果,并给出满足定理条件的一个例子。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨君慧 师义民 曹弘毅
文章基于逐步增加II型截尾试验,给出了广义指数分布参数和可靠度函数的极大似然估计,并在熵损失和加权平方损失函数下,给出参数和可靠度函数的贝叶斯估计。最后,运用Monte Carlo方法对估计结果进行了模拟比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨艳秋 宋立新
对于指数分布,文章利用样本的部分顺序统计量构造了一种枢轴量。求出精确的抽样分布,并研究了Fisher信息量,进而可以进行参数的区间估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘华 习长新
文章在定时截尾样本下,讨论了广义逆指数分布形状参数、可靠度和危险率的极大似然估计。基于指数先验分布,在熵损失、平方损失和Linex损失函数下分别得到形状参数、可靠度和危险率的Bayes估计,并给出了确定超参数的方法。利用数值模拟计算了估计量的各种估计均值和均方误差，研究结果表明,形状参数在熵损失和Linex损失函数下的估计精度较高;可靠度的Bayes估计整体优于极大似然估计;危险率的Bayes估计在Linex损失函数下的效果较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王纯杰 林珊屹 李群 张倩倩
在广义指数分布下,当数据为右删失情况时,文章探讨了影响它的协变量是如何对删失变量产生影响的情况下建立的参数回归模型问题,并且给出参数的极大似然估计。利用蒙特卡罗模拟说明了参数估计方法的有效性,并且将此方法应用到髓移植治疗急性白血病的临床试验中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜培华
设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X(1)≤X(2)≤…≤X(n)为其顺序统计量。当总体服从双参数指数分布exp(μ,σ)时,得到了其顺序统计量的联合概率密度函数、极端顺序统计量的密度函数和极差的概率分布;给出了顺序统计量X(k)(1≤k≤n)与极差Rn的高阶原点矩的精确表达式。此外还研究了极端顺序统计量X(1)和X(n)的渐近分布。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 杜江
文章对在指数分布族中,在给定容忍区间时改进了置信水平和在给定置信水平时对容忍区间进行了改进;并通过计算机模拟,将改进前和改进后的结果进行了比较。
关键词：
容忍区间 指数分布族 容忍上限 容忍下限
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴慧玲 王蓉华 徐晓岭 朱杰
文章对指数分布并—串联系统产品在全样本场合下给出了参数的矩估计、极大似然估计、精确的区间估计和近似区间估计,并通过Monte-Carlo模拟考察了参数点估计和区间估计的精度,得出矩估计和极大似然估计的效果没有太大差异,但精确区间估计的效果要优于近似区间估计。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈海清 程维虎
本文针对I型广义Logistic分布提出了基于Logistic变换下的最小二乘估计及拟合优度检验的方法,并给出了参数估计的收敛速度。通过Monte-Carlo模拟对提出的估计方法及拟合优度检验方法和已有方法进行对比,结果表明:所给的估计量和检验统计量具有更高的估计效率和检验功效。最后通过单位长度碳素纤维的硬度数据进一步说明了所给方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐美萍 丁新月 莫立坡
文章给出了Mlinex损失函数下两参数广义指数分布形状参数的Bayes估计及其容许性,并对该分布的充分统计量的逆线性形式的容许性进行讨论.最后通过蒙特卡洛模拟说明Bayes估计在小样本情形时的优良表现。
[期刊] 管理科学
[作者]
宫晓莉 熊熊 庄新田
金融期货市场既存在平常信息引起的连续性波动,又存在突发冲击造成的跳跃式波动,金融市场波动同时具有扩散性和跳跃性特点。同时,金融期货市场与现货市场间的跳跃和波动行为存在着风险溢出效应和羊群效应等。并且,金融资产收益在跳跃过程中呈现出非高斯属性,正态分布假设不能刻画跳跃和波动中的程式化现象,如噪音分布的尖峰厚尾、有偏特征等。考虑到金融期货序列分布的尖峰厚尾、有偏、非对称现象,采用非对称、有偏的广义双指数分布刻画收益率非高斯特征;同时考虑到金融波动序列的时变性、集聚性和异方差性以及收益与波动之间存在着杠杆效应,将有偏的广义双指数分布引入到收益序列和波动序列均存在跳跃且跳跃相关的双层跳跃扩散模型,构建广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型,并从理论上分析模型的优越性。根据模型的似然函数估计式,使用马尔科夫链蒙特卡洛模拟迭代求解广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型参数,将构建的模型应用到中国股指期货和现货市场进行实证研究,分析中国股指期货和现货市场各自的跳跃和波动行为特征以及市场间跳跃和波动的风险关联性,包括对两类市场跳跃形态的非高斯特征分析股指期货市场与现货指数的波动协同性描述,以及股指期货与现货间的跳跃溢出行为、跳跃强度和跳跃大小分析等。研究结果表明,广义双指数分布驱动的双层跳跃扩散模型较好地捕获了收益率分布的尖峰厚尾特征;股指期货收益和股指现货收益上涨与下跌概率呈现非对称性;股指期货波动强度高于股指现货波动,而股指期货波动的持久性低于股指现货;股指现货的杠杆效应表现更强;股指期货和股指现货市场存在双向跳跃溢出效应。研究结论有利于理解中国沪深300股指期货市场和现货市场之间的跳跃风险传染机制,对于深入认识期货和现货市场的风险溢出关系、促使投资者规避风险和监管机构加强监管具有一定的参考作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国富
在熵损失函数下,讨论了两参数广义指数分布形状参数的Bayes估计和可容许估计,并讨论了一类(CT+d)-1形式估计的可容许性和不可容许性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华
文章针对在两种不完全数据场合,给出了广义指数分布参数贝叶斯估计的混合Gibbs算法,Mon-te-Carlo模拟结果显示:混合Gibbs算法简单、可行、精度较高、适应范围广。分组数据的分组方式对模拟结果影响较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡国梁 徐伟卿 赵树
文章讨论了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pi。利用分级Bayes方法,在无失效数据情形下,引进失效信息后,分析了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pi,给出了失效概率pi的分级Bayes估计和可靠性参数估计。通过实例说明了分级Bayes方法对指数分布场合下可靠度估计的可行性。
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