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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
欧阳资生 龚曙明
在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。
关键词：
广义帕累托分布 VaR 门限值
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谭德俊 邹敏烨
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
李超建 朱晓姝 龚榆桐
为了进一步提高禽畜种苗交易系统的安全性与可靠性,使用入侵容忍技术,设计由多台服务器组成、基于帕累托分布的禽畜种苗交易系统入侵容忍模型,每台服务器的结构不同但禽畜种苗交易网站服务内容相同,具有响应结果一致性。使用Matlab进行仿真试验,仿真结果表明:与传统的单服务器模式相比较,本模型在受到攻击时,即使其某组件遭破坏或被控制,仍能保障禽畜种苗交易系统服务数据的安全性和完整性,对外提供正常或降级的服务,具有更显著的网络入侵容忍性。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
吴亮 邓明
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
[期刊] 西部论坛
[作者]
周文
研究城市规模分布,有益于正确认识现有的城市数量和规模,为城市发展政策的制定提供理论依据。以市辖区年末总人口为指标计算,2008年我国城市规模分布的帕累托系数为1.2169,基本符合位序—规模法则;而以市辖区非农业人口为指标计算的城市规模分布的帕累托系数为1.0061,城市规模分布的均匀程度降低。除了极少数例外,经济发展水平较高的省区城市规模分布的帕累托系数相对较高,而经济发展落后的省区相对较低;与省区层面比较,国家层面的城市规模分布更均匀。
[期刊] 统计研究
[作者]
谢远涛 杨娟
本文在广义Gamma分布簇基础上引入异质性来构建广义线性混合模型。本文构建的广义Gamma分布簇广义线性混合模型在广义线性混合模型的框架下分析,通过参数重整技术把广义Gamma分布簇变量的建模问题与指数分布簇变量的建模问题联系起来,模型推断可以方便地利用广义线性混合模型和广义线性模型的研究成果,同时也可以方便地推广到其他模型。三参数广义Gamma分布可以收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,能降低模型误设的风险,还能便利地分析误差结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎协锐
文章基于帕累托分布,运用贝叶斯估计理论研究了汛期洪水水位的分布规律,给出了相关参数的计算公式,并通过具体例子进行了讨论。
关键词：
帕累托分布 洪水水位 贝叶斯分析
[期刊] 管理世界
[作者]
陈碧琴 傅强
本文针对中央和地方哪级政府提供公共服务更有效率的问题,构建了中央和地方政府提供公共产品服务相对效率的理论模型。研究表明:当公共产品的外部性较小且(或)辖区有充分的异质性时,地方政府提供公共品更有效率;当公共产品的外部性较大且为正时,中央政府提供更有效率;若公共产品的成本和收益在各辖区具有充分的同质性,且公共产品有较强的正外部性时,中央政府帕累托占优;若各辖区中公共产品的只是成本充分接近,而收益差异较大时,中央政府可能达不到帕累托最优。
关键词：
外部性 异质性 同质性
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢远涛 杨娟 徐梅笛
文章在广义线性混合模型的框架下分析广义Gamma分布簇广义线性混合模型的参数估计问题。提出的参数估计有以下三个显著特点:其一,充分利用广义线性混合模型参数估计的理论成果,参数估计表达式与6种广义线性混合模型参数估计结果形式相同;其二,该方法可以通过反复调用广义线性混合模型中的参数估计模块来实现;其三,具有渐进正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈鹏 万丽 胡序懿
文章利用极大似然估计法及泰勒公式给出了广义Pareto分布模型参数估计,并在确定阈值的基础上对多种元素的广义Pareto分布模型参数进行了估计,经Kolmogorov检验证实该近似估计法的合理性和有效性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡怀国
为了分析中国传统社会税制结构的基本特征及其再分配效应,本文构建了一个简单的新古典模型:通过代表性家庭的生产函数和税负函数,揭示了中国传统社会税制结构的税负累退性;借助于帕累托分布函数,对家庭拥有的土地、家庭税前收入和税后收入的基尼系数进行了理论估算,并对税负参数的再分配效应进行了理论分析和数值模拟。主要结论包括:(1)只要基于"丁"或"户"的税负不为零,那么中国传统社会的税制结构就必定是累退的;(2)不论哪种税收负担,均有扩大收入差距的作用,但基于"丁"或"户"的税收负担对家庭纯收入的基尼系数有更大的影响;(3)技术进步,不仅可以减轻税负累退性,而且有助于缩小收入差距。
关键词：
家庭 税负累退性 帕累托分布 基尼系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 李琼 刘爱国
文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
[期刊] 保险研究
[作者]
卓志 王伟哲
针对Gamma,Lognormal和W eibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、Lognormal和W eibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
关键词：
巨灾风险 厚尾分布 POT模型 GPD
[期刊] 金融论坛
[作者]
唐国储 刘京军
随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 孙永辉
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
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