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[期刊] 统计研究
[作者]
赵晓芹 刘再明
本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
小青
文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程,建立了复合复合Poisson-Geometric过程的风险模型。首先,构造了调节系数所满足的方程,利用函数单调性、凹凸性、极值的方法,证明了调节系数存在且唯一;其次,运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合,从而验证了结论的确凿性,使其实际意义一目了然;最后,验证当个体理赔额服从指数分布时,破产概率的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙树旺 江涛
一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的
[期刊] 统计与决策
[作者]
马学思 刘次华
本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李静霞 王永茂 刘宝亮
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩肖肖 王文涛
文章考虑在含相关类带干扰的双Poisson风险模型,比较了类之间的相关性对模型调节系数大小的影响,进一步研究了相关类对模型破产概率的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪虎波 赵明清
文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。
关键词：
过程 风险模型 破产概率 鞅
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵金娥 王贵红 龙瑶
对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨洋 冯翠莲 张燕
本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
申林川 陈昱
考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进行了估计.
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 唐晓彬
本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩本三
文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖奎喜
由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘斌霞 王纯杰
本文研究了失效时间服从广义指数分布,且风险率函数为比例风险模型时,Ⅱ型区间删失数据的贝叶斯估计。假定参数的先验分布为无信息先验,建立贝叶斯层次模型从而得到后验密度函数。通过MH算法得到参数估计值,数值模拟结果验证了所提方法的有效性。最后将所提方法应用到乳腺癌患者和血友病患者这两个实际数据中进行分析。
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