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[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜
企业年金在我国处于变革和发展的关键时期,未来巨量资金的投资组合问题值得关注。本文回顾了西方养老基金投资领域的研究文献,无论是税收套利模型还是对养老金收益担保公司的看跌期权模型,都不能解释现实。国际经验研究表明,企业年金的投资组合和发起企业的经营活动现金收益率有密切关系。本文提出了一个考虑发起企业的经营活动现金回报率之后的年金组合理论模型,分析了当前我国行业年金、地方企业年金以及保险公司经办年金等三类年金的投资组合情况,并提出了相关政策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李曜
本文回顾了西方养老基金投资领域的研究文献。国际经验研究说明企业年金的投资组合和发起企业的经营活动现金收益率有密切关系。本文提出了一个考虑发起企业的经营活动现金回报率之后的年金组合理论模型,分析了当前我国三类企业年金的投资组合现实,提出了相应政策建议。
关键词：
企业年金 投资组合 理论模型 经验研究
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
受到物价指数上涨等因素的影响,社会保障基金如果不能进行有效投资经营,其实际购买力则会逐年下降,这将对投保者造成巨大损失。为了保证基金结余的安全和保值增值,必须将结余用于安全有效投资。将社保基金分别投资在几个不同的项目中,可以达到降低投资风险和提高收益双重目的。文章将从投资组合优化角度,对我国社保基金投资运营问题进行分析和探讨,设计出兼顾风险以及收益的社保基金投资组合优化模型,并提供了相应的解决思路,为提高我国社保基金投资运营效率提供有益启示。
关键词：
社保基金 投资组合 收益 风险
[期刊] 管理评论
[作者]
饶育蕾 王盛 张轮
本文在分析既有羊群效应研究的基础上,将羊群效应的研究方法归纳为“先验型”和“后验型”羊群效应。设计出一种基于行业投资组合聚合强度的羊群效应模型,运用我国投资基金的行业投资组合数据进行羊群效应的实证检验,计算出羊群指数,结果表明我国的投资基金存在明显的羊群效应。为了验证该方法的有效性,本文还设计一个检验模型,运用传统的羊群效应形成的逻辑对本文所构建的模型和实证结果进行回归检验,检验结果在某种程度上表明了模型的有效性。
[期刊] 商业研究
[作者]
高建伟 刘雨林
在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李正友 金玲 马莉莉
本文使用VaR来度量投资组合的市场风险,构造了一个在可接受期末财富约束条件下,使VaR达到最小的投资组合模型,同时,发现该模型发生了两基金分离现象,因此存在多风险资产情形下的投资组合模型可以退化成为单风险资产情形下的投资组合模型。最后,本文使用简化的单风险模型对我国上海股票市场进行了实证分析,探讨投资者如何在股票和银行借贷中进行最优资产分配。
关键词：
在险价值 两基金分离 投资组合模型
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
潜力
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以及规避"人为择时"的问题上具有更好的效果。本文通过比较该两种评估模型,试图找出更适合评估国内基金择时能力的方法。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
阳建伟 蒋馥
行为金融理论是自二十世纪八十年代兴起的金融学说 ,近年来其影响日渐扩大 ,已经对现代金融理论提出了强有力的挑战。目前这一学说是西方国家金融研究和实践的前沿领域 ,同时也是热门领域。本文在综合国外研究成果的基础上 ,着重从其决策理论基础、主要模型以及有效投资策略等三个方面对该理论进行了详细而深入的论介 ,最后对其未来的发展方向和研究重点提出自己的看法。
关键词：
行为金融 期望理论 行为模型 投资策略
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏远江
如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,投资问题包含三个层次的决策:资本配置决策,即无风险资产和风险资产之间的配置决策;资产配置决策,即风险资产间的配置决策;证券选择决策,即选择有价证券并确定所选证券的投资权重。而关于股票这种证券在投资组合中权重的确定问题在理论界较受关注,在实务操作中也比较常见。本文拟
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王峰
马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难,利用债券指数模型有助于解决相关问题。本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性,并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
[期刊] 经济科学
[作者]
李善民 徐沛
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐守萍
本文根据单指数模型在投资组合优化中的局限性,提出了修正的单指数投资组合优化模型。通过构造双目标规划函数,同时实现对风险和收益的优化。实证结果显示,修正模型的最优投资组合要优于基金原始组合与单指数模型优化组合。本文提出的单指数修正模型在实用性和适用性上有了一定的提升,能够很好地适应我国不允许卖空的机制,对于一些基金组合的特殊情况也能够得到较好的结果。
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