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[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕
By combining non-parameter Z test method for unit root test of time-series with IPS test method for panel data unit root test, we propose a new non-parameter unit root test method for panel data.This method solves the unit root test's problem that {ε_ it } is L-order auto-correlaiton.Using random simulation method,we compare LL test with non-parameter unit root test for panel data.We found that the non-parameter unit root test is superior to LL test in this case.
[期刊] 统计与决策
[作者]
任燕燕
文章探讨了平行数据模型横截面内存在相关关系的参数估计问题,通过建立山东省烟草销售额模型进行了实证分析。结论为:利用平行数据模型进行经济分析时,截面之间的相关性是不可忽略的因素;当横截面之间存在相关关系时,应该利用广义最小二乘估计方法进行参数估计。
关键词：
平行数据模型 截面之间相关 参数估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴鑑洪 张淦
Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 徐凤 黎实
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 杜重华 薛景
研究目标:建立一种能够处理经济变量非线性和非对称性的面板单位根检验方法。研究方法:基于逻辑函数平滑转移模型建立非线性面板单位根检验,并通过蒙特卡洛模拟给出其临界值,进行有限样本性质的研究。研究发现:蒙特卡洛模拟显示,该检验具有正确的检验水平和良好的检验功效,而采用不恰当的模型形式会导致检验水平的扭曲和检验功效的降低。该检验的实证结果表明实际有效汇率服从逻辑函数形式,是非线性平稳的。研究创新:给出了截面相关条件下基于逻辑函数平滑转移模型的非线性面板单位根检验的渐近分布。研究价值:完善了非线性面板单位根检验方法,验证了购买力平价理论的存在性,为相应政策的制定提供理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王伏虎 赵喜仓
在检验两个样本的尺度参数也就是它们的离散程度是否时,有4种常用的非参数检验方法,即Mood检验、Ansari-Bradley检验、Siegel-Turkey检验和Klotz检验,但是这4种检验方法的原理分散在一些非参数检验的教材中。文章对这4种检验方法的检验原理进行了整理,并且结合实例进行了分析。
关键词：
双样本 尺度参数 非参数检验
[期刊] 统计研究
[作者]
彭斌 李雯萱
基于Schott(2004)检验统计量，本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下，本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质；然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布；最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布，蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论，为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐凤 黎实
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T~1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
关键词：
截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘志东 许健强
利用蒙特卡洛分析方法，对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析，并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时，为了克服直接利用非参数统计量进行检验时，因为多重检验而高估跳跃发生的次数的难题，将ＦＤＲ阈值理论扩展到全部跳跃检验八种方法中，采用ＦＤＲ阈值理论对价格跳跃检验中错误检验问题进行研究，发现ＦＤＲ阈值方法能一定程度上减少错误检验问题，将错误检验率控制在ＦＤＲ值内。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 财会月刊
[作者]
李洋 王丹 彭晨宸
本文以２００９～２０１３年我国上市公司为样本，基于聚类分析将样本公司分为两个组别，采用非参数检验方法推断两组独立样本存在显著差异，再通过单位根检验、协整检验避免了＂伪回归＂问题，然后运用截面加权回归来消除个体差异，对债务总体水平、债务期限结构、债务类型结构与企业绩效之间的关联性进行了实证检验。研究结果表明，资产负债率、长期负债比例、银行借款比例、债券融资比例与企业绩效显著负相关，短期负债比例、商业信用比例、其他负债比例与企业绩效显著正相关。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄剑
在应用CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)的实证分析中,其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到合适的统计量T(b-1)并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形与迪基-富勒检验有所偏差的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任燕燕
本文研究了平行数据模型中存在随机解释变量的解决方法:构造了模型设定的假设检验,给出了参数的一致估计量,并通过建立山东省城镇家庭烟草消费额模型进行了实证分析.
[期刊] 统计与决策
[作者]
庄光明 彭作祥
文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武大勇 万建平
文章考虑了一类有AR(1)随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合性。为了避免模型的错误识别,利用拉格朗日乘子检验法检验了随机误差是否具有一阶自回归AR(1)形式。
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