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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓兰松 郑丕锷
极值理论的阈值模型是研究“厚尾”收益率序列风险价值(value—at—risk,VaR)的有利工具。但是普通的极值模型都是假设序列是由独立同分布的随机变量构成的,这一假设对于一些实际的数据类型常常并不成立。本文将其推广为平稳收益率序列,引入极值指标消除极值数据间的局部相关性,并应用改进的极值模型对证券指数进行了实证计算。
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The paper measures the VaR of return ratio of Shanghai and Shenzhen Stock Market by using extremum statistical method in combining GARCH model. The statistical test indicates the effect of this method is better than the standard deviation and COVAR method based on the GARCH model and David Li's semi parameter method.
关键词：
股市收益率风险 极值VaR测度
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 自然资源学报
[作者]
顾西辉 张强 王宗志
水文序列的平稳性假设是传统水文统计学方法在水文序列分析研究中的基本假设,随着气候变化与人类活动对地表水文过程的影响,这种假设往往存在问题,使水文分析得出误导性结论。以珠江流域28个测站1951—2010年年最大洪峰流量序列为例,用Pettitt方法结合Loess参考函数检验序列中均值和方差变异,用Mann-Kendall(MK)和Spearman法检测时间趋势性,用广义可加模型(GAMLSS)和长期持续效应等具体分析序列的平稳性。研究结果表明:1均值/方差变异主要集中在西江和东江流域,变异时间分别集中在1990年左右和1968—1987年间;2变异点的存在与否对序列趋势检验结果有重要影响,在考...
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 王黎明 邱菲
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单变点情形、多变点(变点个数未知)情形的变点估计。在实证研究中,我们选取2000年1月4日至2011年9月30日上证A股指数收益率数据进行迭代计算来识别变点,并且将得到的变点时刻与其附近的重大政治经济事件结合起来,给出其合理的解释。
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖春来 李朋根 罗荣华
本文以新的VaR风险控制体系和价格条件的VaR理论为基础,建立了一种新的最优投资组合模型——μ_s-VaR_s模型。其主要特点有:首先,μ_s-VaR_s模型主要关注相对价格的预期收益和风险,在没有股指期货对冲大盘指数风险的条件下,该模型可以为投资组合跑赢大盘提供了科学思路;其次,在μ_s-VaR_s风模型中,仿照夏普指数创建出了新的选股指标γ_s_i(t),使投资组合更有效率;最后,μ_s-VaR_s模型充分考虑了沪深股票市场的交易成本和交易条件限制,使模型具有较强的现实可用性.经过对沪深股票市场的实证分析发现:μ_s-VaR_s模型明显优于马柯威茨的M-V模型;应用μ_s-VaR_s模型所...
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍 吴建民
一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
柴宗泽
本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数,发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差,但是也带来了回报率自相关系数的上升,造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著,随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴明华 周爱民
本文应用依分布收敛相关理论,给出在有限样本下,平稳序列与单位根序列不可精确区分这一结论的新证明;结合蒙特卡洛模拟实验,解释了有限样本下单位根检验出现水平扭曲或功效偏低现象的合理性;本文还在相同的理论框架下证明,根据有限序列所得的参数估计值、相应统计量及样本外一期预测值的依分布收敛性,从而说明针对有限样本的单位根检验尽管不完美,但仍是有意义的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲 ,王建华 ,柯开明
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡亚南 张陶陶 李蕾 田茂再
向量自回归模型(VAR)广泛应用在对时间相依的多元时间序列建模中,但在高维数据建模中,自回归的系数膨胀可能导致噪音估计、不稳定的预测、解释上的困难等问题。在实际应用中,序列的真实模型往往具有稀疏性,因此运用稀疏VAR模型对高维时间序列进行建模,不仅可以解决高维数据带来的上述困难,也有利于寻找高维数据内在的真实模型。本文以10家公司的股票收益率为研究对象,采用3种不同的稀疏估计方法,不但分析了股票收益率之间的动态关系,而且通过实证分析展示了稀疏估计的优势。
关键词：
向量自回归 LASSO 变量选择 稀疏性
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