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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
南士敬 赵春艳
针对非线性平滑转移误差修正模型转移函数选取中存在的统计量极限分布非标准、检验统计量功效较低的问题,本文在推导非线性平滑转移协整检验统计量极限分布的基础上构造了如下转移函数选取步骤。首先,计算F_(NST)统计量,进行非线性平滑转移协整检验;其次,计算t_(EST)和t_(LST)统计量及相依概率P_(est)和P_(lst);最后,比较P_(est)和P_(lst)大小并与临界值相比,得出结论。蒙特卡洛仿真模拟结果显示,转移函数选取中各统计量具有良好的功效和势,且转移函数选取中各统计量的功效明显优于其他统计量的功效。实证分析表明我国利率期限结构具有明显的非线性对称调整效应,非线性平滑转移误差修...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 杜重华 薛景
研究目标:建立一种能够处理经济变量非线性和非对称性的面板单位根检验方法。研究方法:基于逻辑函数平滑转移模型建立非线性面板单位根检验,并通过蒙特卡洛模拟给出其临界值,进行有限样本性质的研究。研究发现:蒙特卡洛模拟显示,该检验具有正确的检验水平和良好的检验功效,而采用不恰当的模型形式会导致检验水平的扭曲和检验功效的降低。该检验的实证结果表明实际有效汇率服从逻辑函数形式,是非线性平稳的。研究创新:给出了截面相关条件下基于逻辑函数平滑转移模型的非线性面板单位根检验的渐近分布。研究价值:完善了非线性面板单位根检验方法,验证了购买力平价理论的存在性,为相应政策的制定提供理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李娜 郑少智
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。
关键词：
平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场
[期刊] 经济评论
[作者]
曾国安
经济学诸多理论和模型必须经过实证检验，才能对其正确性和有用性作出判断，这就决定了自它们被提出开始，就要经历大量的修改和完善。不断变化的经济环境和新的影响因素的发现，都会对现有理论提出挑战。在这一破一立之间，往往孕育着新的理论发展。在理论与模型建立过程中，经济变量的筛选，进而建模方法的选取，以及代表变量之间关系的模型结构优化问题，一直是经济学者攻坚的难点。具体到经济学中的时间
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
况明 刘耀彬 熊欢欢
研究目标:探究具有个体效应的三类空间面板非线性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的设定与参数估计。研究方法:对于模型的设定,利用LM检验法来检验是否存在非线性和空间依赖性,用拟极大似然法和马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法来估计三类空间面板非线性模型中的参数,并通过蒙特卡洛模拟来评估参数估计的准确性。研究发现:蒙特卡洛模拟实验表明LM检验法在小样本下具有很好的表现,计算得到的拒绝率基本都落在95%的置信区间内,检验的功效都很理想。空间非线性模型中参数的准确估计需要的数据较多,一般来说,当T大于10、N大于200时,拟极大似然法和MCMC法都能够得到参数的准确估计,平滑参数γ的估计偏差较大,但对γ估计的误差不会影响到其他参数的准确估计。研究创新:探究了空间面板非线性模型的选择和两种参数估计方法。研究价值:丰富了空间非线性面板的文献,拓展了现有空间面板非线性模型的形式,为应用研究提供理论依据。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 杨洋
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨永兵
本文利用协整分析得到了居民消费函数的误差修正模型。经过研究发现,城镇居民的短期边际消费倾向小于长期边际消费倾向,而农村居民刚好相反,且短期边际消费倾向大于1。关于消费支出变化相对于收入变化方面,城镇居民的反应在短期是相对迟缓的,消费偏向于保守。农村居民则是相对迅速的,短期消费调整比较快。本文最后建议:短期内要提高居民尤其是农村居民的收入水平;形成长期收入的合理预期和合理的收入增长机制;促进城乡居民的消费欲望;形成城乡居民新的消费市场;培育合理的消费文化。
关键词：
误差修正模型 协整分析 城乡居民消费
[期刊] 当代财经
[作者]
傅元海
经典计量模型估计参数的经济含义是,在其他因素不变的条件下,某一解释变量在样本空间对被解释变量的平均影响,即为线性估计与推断。但是经济变量的关系随时间或外部条件变化多是呈现非线性关系,这是经典计量模型难以准确刻画的。同时,经典计量模型参数估计以经济变量的平稳性为前提,宏观经济变量常常具有非平稳性质。计量经济学的前沿研究阈值协整模型致力于探讨非平稳经济变量的阈值协整关系,方臻旻的著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》则系统地解读了阈值协整这一前沿模型并创新性地应用于我国实际分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙革生 曾令华 扬新松
本文构筑了货币需求的转移函数模型,实证检验表明与我国的实际情况较为符合;结果显示证券市场的作用没有得到发挥,相反,通常认为不存在的利率杠杆作用得到证实,只是因为跷跷板作用而被掩盖;应该尽快实现利率市场化,并且启动证券市场的作用机制,以利于货币政策作用的发挥。
关键词：
货币需求 转移函数 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋青嬗 黄晶晶 马佳羽
经济数据常存在空间相关性，忽略空间相关性会引发内生性问题，导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性，更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一，适用性较差，实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应，构建了平滑转移空间随机前沿模型，该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性，适用性较佳。为丰富估计方法，同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型，其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率，贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示：（1）极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高，其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计；增加样本容量，贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。（2）若忽略空间效应或者平滑转移效应，则估计精度较低。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓伟 唐齐鸣
蒙特卡洛分析显示,Phillips等(2011)提出的sup ADF泡沫检验方法对扰动项的异方差较为敏感,尤其是当扰动项方差接近非平稳时存在严重的尺度扭曲,倾向于过度拒绝不存在泡沫的原假设。同时,对于Evans(1991)周期性破灭的泡沫,当泡沫破灭的概率增加时,sup ADF检验的检验势下降较快。本文结合Kapetanios等(2003)关于单位根检验的思想,在指数平滑转移模型的框架下提出了一种新的泡沫检验方法:sup KSS检验。与sup ADF检验相比,sup KSS检验对于扰动项的异方差有一定的改进,同时对于周期性破灭的泡沫和指数平滑转移泡沫具有较稳健的检验势。
关键词：
指数平滑转移 异方差 泡沫
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
郭东妮
本文提出了高校—企业技术转移联盟的前沿生产函数估计方法,并基于技术联盟前沿生产函数,给出了数学规划模型以决定最优利益分配系数,并通过算例演示了技术贡献程度与利益分配系数间的关系。算例结果显示,技术对于促进经济收益的作用越明显,则高校在利益分配中所应占据的份额越大,从而验证了本文的合理性。
关键词：
技术转移 利益分配 前沿生产函数
[期刊] 世界经济
[作者]
汪红驹
本文应用误差修正模型估计中国 1 979- 2 0 0 0年间的货币需求函数 ,结果说明 M1实际余额与实际 GDP和 1年期存款利率存在同积关系 ,M2 与实际 GDP和 1年期存款利率以及通货膨胀率存在同积关系 ,这表明实际货币余额与实际 GDP和利率或通货膨胀率之间存在长期稳定关系 ,但是 M1和 M2 货币需求的误差修正模型并不稳定 ,这给短期货币需求的预测增加了困难 ,不利于中央银行以货币供应量为中介目标的政策操作
关键词：
误差修正模型 货币需求函数 M1 M2
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