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[期刊] 统计与决策
[作者]
李娜 郑少智
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。
关键词：
平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 杨洋
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|<1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。
关键词：
宽平稳序列 严平稳序列 马尔科夫链遍历性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王正新 陈雁南
准确描述＂汇改＂以来人民币汇率波动行为并预测其未来走势，对＂新常态＂下中国经济发展的战略决策至关重要。基于２００５—２０１５年间的月度数据，采用平滑转移自回归（ＳＴＡＲ）模型对人民币实际有效汇率（ＲＥＥＲ）波动的非线性机制进行分析和预测。结果表明：（１）ＲＥＥＲ走势呈现非线性和非对称性；（２）ＬＳＴＡＲ模型有效刻画了ＲＥＥＲ短期波动行为，转换位置为０．０５２５，区制间转换速度高达１００；（３）人民币汇率弹性增强，能快速吸收２００８年金融危机带来的不利冲击，＂汇改＂成效显著。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵春艳
针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。
关键词：
平滑转换自回归模型 单位根检验 功效
[期刊] 商业经济研究
[作者]
蔡小华
本文基于2000-2017年省级面板数据,构建流通创新评价指标体系及非线性框架下的动态平滑转移回归模型,实证分析流通创新驱动消费升级的动态响应。文章研究流通创新驱动消费升级的机理发现,流通领域的效率、技术、结构和渠道等创新驱动消费类别结构和消费类型结构的升级。基于动态面板模型的实证分析发现,平滑参数估计值在以消费类别结构为转换函数门限条件下较小,流通创新驱动消费升级呈渐进演变的非线性响应;以消费类型结构指数为门限时平滑参数较大,流通创新驱动消费升级的非线性响应更强烈。对比不同门限变量的非线性转换关系发现,流通创新驱动消费升级在消费类别结构指数低于门限变量时先是呈现线性的负响应,后随指数的增加呈现非线性的正响应;流通创新驱动消费升级在消费类型结构指数低于门限变量时先呈现线性正响应,后随指数的增加逐渐转为非线性负响应。
关键词：
流通创新 消费升级 非线性响应
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行,并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值,结果显示,这两个检验统计量的分布是非标准的,在相同概率下,分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。
关键词：
平滑转换自回归模型 线性检验 单位根检验
[期刊] 保险研究
[作者]
潘国臣 池璐
本文采用我国30个省市2007~2016年的相关数据,运用面板平滑转移回归模型(PSTR)建模考察社会保障对人身意外险需求的门槛效应,以及在社会保障发展条件下人身意外险需求的影响因素。研究发现,社会保障水平对人身意外险需求存在非线性影响,以平滑转换的位置参数为界,当前我国大多数样本省份处于低体制区间,少量样本省份处于高体制区间。低体制下,社会保障水平、受教育程度、总抚养比与人身意外险需求呈显著的正相关关系;高体制下,仅有社会保障水平、受教育程度是与人身意外险需求显著正相关的变量。另外,人均国内生产总值、总抚养比和城市化率等变量在体制转换后可能对人身意外险需求产生抑制作用。研究结论对于社会保障制度建设、人身意外险市场发展具有启示意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘刚 李静文 卢凯
文章首先对观测值进行单个预测,然后通过建立基于IOWA组合预测模型,构建了以误差平方和最小为准则新的组合预测模型,通过求解非线性规划模型给出了基于IOWA组合预测的最优权系数。最后对比预测效果评价指标体系的各个指标,表明该组合预测模型能提高模型预测的精度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张延群
全球向量自回归模型(GVAR)是将经典VAR模型加以扩展,使其能够用于分析世界各国或各地区之间经济联系的一种新的模型方法。本文阐述GVAR模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用。基于包含33个国家的GVAR模型,本文实证分析了中国与世界经济的相互影响。通过一般冲击反应函数方法分析中国需求冲击、美国需求冲击、美国债券市场价格和国际油价变动等冲击对中国和其他国家经济增长以及通货膨胀的传导机制、影响强度、持续时间等。结果显示,中国需求冲击对美国、欧元区、日本等主要工业化国家有显著影响,同时中国经济也受到美国债券价格变动较强烈的冲击。
[期刊] 经济评论
[作者]
曾国安
经济学诸多理论和模型必须经过实证检验，才能对其正确性和有用性作出判断，这就决定了自它们被提出开始，就要经历大量的修改和完善。不断变化的经济环境和新的影响因素的发现，都会对现有理论提出挑战。在这一破一立之间，往往孕育着新的理论发展。在理论与模型建立过程中，经济变量的筛选，进而建模方法的选取，以及代表变量之间关系的模型结构优化问题，一直是经济学者攻坚的难点。具体到经济学中的时间
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨政 原子霞
在解释变量内生和误差序列相关的指数平滑转换协整回归模型中,研究协整关系属于线性协整还是指数平滑协整的Wald检验方法。在用泰勒展开替代指数函数得到的辅助回归模型中,应用超前和滞后方法解决误差序列的相关性和解释变量的内生性,得到Wald统计量的极限分布收敛于标准的χ2分布。模拟计算验证了Wald检验具有良好的有限样本性质。实证分析发现多种期货价格和现货价格之间具有非线性协整关系。
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