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[期刊] 统计与决策
[作者]
熊炳忠
文章利用连续履约价和平方根的优点,设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权,借助于随机分析中的Girsanov定理,用鞅定价方法给出它的精确定价公式;推出该期权的两个重要避险参数Delta和Gamma的计算公式;通过实例计算发现该期权的价格要低于同条件下的标准欧式期权价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周铭 郑垂勇
本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式。通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-Brick选择权进行了合理的推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈盛双 杨云霞
在鞅(也即风险中性)方法下,一种证券现在的价格,可经由折现该证券未来期权现金流得到,且期望值折现可在风险中立下进行。本文考虑的是在完备、连续的市场模型,资产价格运动服从几何布郎运动下,利用鞅方法给出连续平方障碍买权的定价。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
黎来芳 张伟华
[期刊] 企业管理
[作者]
张宏江
最近在微博上看到,"逃离科研"的话题引发了许多朋友的热议。这个话题的起点最初是科学网上一篇博文——一位学生导师发现了一个很好的科研苗子,但后者却选择逃离大有前途的科研事业,选择了做中学老师。事实上,我们的生活中充满选择,小到买菜做饭大到事业人生,几乎时时刻刻都需要选择,但我们却很少珍视这个权力。
[期刊] 财经科学
[作者]
王娜 严学娜
将金融市场中期权的理念引入投资项目决策 ,产生了期权决策法及实物期权的概念 ,然而期权决策法在应用中也存在一些问题 ,其中的关键在于实物期权的定价。本文探讨了B -S模型用于实物期权定价中的问题以及建立实物期权定价模型的难题 ,认为应当化繁为简 ,在决策中贯彻期权理念 ,而不一定非要用严密的数学模型来为实物期权定价。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈秉正 秦鹏 邓颖璐
本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的年金金额;分析了嵌入赎回选择权的住房反抵押贷款对不同年龄借款人的影响;对影响住房反抵押贷款定价的各种外生因素进行了敏感性分析。本文的研究结果表明,住房反抵押贷款可以显著提高中国老年人的经济收入水平。
关键词：
住房反抵押贷款 老龄化 赎回选择权
[期刊] 南方金融
[作者]
叶莉 应秀杰 王峥
本文将声誉成本因素引入了承销商利润模型,以此考察我国承销商的定价决策过程,分析声誉成本和超额配售选择权对IPO价格的影响。研究结果确定了不同认购情况及预期市场表现下的最优股票发行价格;从数理角度证明了承销商声誉、超额配售选择权的存在将促使承销商降低发行价格。研究还表明承销商的声誉越好,声誉成本对承销商的影响越大;投资者情绪也可以通过影响承销商声誉间接作用于承销商定价决策。
[期刊] 财经论丛
[作者]
周海珍 彭晓鹏 陈秉正
本文在长期护理保险中嵌入住房反抵押贷款选择权，提出一个新的长期护理保险产品方案，并给出其定价模型。同时，根据对未来房屋价值、利率、死亡率等因素的预测，模拟计算具有住房反抵押选择权的长期护理保险的合约费以及可获得的给付金额。研究结果表明，与一般长期护理保险产品相比，具有住房反抵押贷款选择权的长期护理保险可以以当前相对较低的合约费为未来出现生活不能自理状态的老年人提供较多的收入，并可保留房屋的使用权至终生。
[期刊] 建筑经济
[作者]
李明亮 尹贻林 毛慧敏 胡标峰 尹航
基于扎根理论方法识别出影响履约绩效的三大控制要素,构建出项目控制权对工程总承包人履约绩效的影响路径,探讨工程变更条款适度控制问题。研究表明,工程变更控制权和工程变更价款调整会影响承包人的履约行为进而影响履约绩效,采用控制权强弱互补的工程变更条款设计有助于改善履约绩效。
关键词：
工程总承包 控制权 工程变更 履约绩效
[期刊] 中国工业经济
[作者]
罗珉 杜华勇
平台领导是平台的创建者和生态的协调者。泛平台化时代,平台领导以高度战略弹性快速敏捷地识别、分析和利用动荡及不确定性环境,创造线性企业难以企及的商业传奇。运用实质选择权灵活应对环境不确定性,构建战略弹性,获取非对称收益,是当今平台领导具备旺盛生命力的原因所在。本文归纳了五种平台领导的实质选择权基本类型,并分别论述每种选择权的定义、价值形态和边界条件。在此基础上,以平台领导战略选择为切入点,剖析平台领导嵌入实质选择权的内在运行机理。平台领导实质选择权利用多边市场构建、平台领导多重互补角色、平台模块化架构和平台
关键词：
平台领导 实质选择权 不确定性 战略弹性
[期刊] 税务与经济
[作者]
章七根
以履约视角看待项目资金绩效,导致项目资金"高耗低产"有两个方面的原因:一是项目评审缺乏权威、公正的第三方;二是目前高校激励机制对提高项目资金绩效的有效诱导不足。为提高项目资金绩效,需要着手建立权威、公正项目评审第三方的制度机制,在高校项目评审中将激励机制作为参考指标。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
花园园 吕文学 杨志东
本文通过梳理混凝土供应商诉承包商的一个争端案,深入解读FIDIC《施工合同条件》第19.1款[不可抗力的定义]反映的合同受挫原则;通过二审法官对混凝土供应商诉请的判定,阐释法庭对于适用不可抗力条款必要条件的理解,并对合同履行"被中断"、"被阻碍"、"被阻止"的涵义进行对比分析,为当事方在起草合同以及适用不可抗力条款免除合同义务时提供参考。
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