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[期刊] 统计与决策
[作者]
温家振,叶俊,陈辉
本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数来进行分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折扣罚函数,研究了索赔过程服从Erlang(2)、具有常量红利界限的风险模型及与破产有关的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志英
保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伶俐 吴黎军 王生喜
目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,如何确定其红利策略,能够使得投保人或股东利益最大化是一个需要研究的问题。文章研究了具有常量红利界的Wienner过程风险模型的最优红利界的精确解,以及当个体索赔额服从指数分布时具有常量红利界的经典风险模型的最优红利界的精确解,并给出了一些数值结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伶俐 王生喜
对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到最优红利界的De Vylder估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张学良 秦伶俐
目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到了最优红利界的扩散估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王春珊 王后春
考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang(n)分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满足的积分-微分方程及相应的边界条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 孙景云
文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王伟 王秀莲
该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画.在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.
关键词：
随机观察 边界分红 破产时 拉普拉斯变换
[期刊] 统计与决策
[作者]
江涛 郑飞
在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果,与我国保险业的利差损实际状况相吻合。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨莉 高岳林 胡有婧
文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘国买 邹捷中 陈超
股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式 ,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法。
关键词：
跳—扩散过程 信息 期权定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。
[期刊] 经济研究
[作者]
张太原 杨筱燕 李俊峰
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。
关键词：
风险预算 多因子 主成分 战略资产配置
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 王自后
本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
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