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[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 孙景云
文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
康世禄 王春伟 沈思连
文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和高阶矩所满足的积分-微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈静思 叶德磊
文章研究常数红利边界下带干扰的稀疏风险模型,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而理赔过程是保费收入过程的p-稀疏过程。利用盈余过程的马氏性及全期望公式,得到了直至破产时红利付款的期望现值及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的条件下,得到了红利付款的期望现值的具体表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王春珊 王后春
考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang(n)分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满足的积分-微分方程及相应的边界条件。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王伟 王秀莲
该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画.在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.
关键词：
随机观察 边界分红 破产时 拉普拉斯变换
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志英
保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙宗岐 刘宣会
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通过数值算例分析了风险模型的几个关键参数对破产概率的影响,验证了文章结果的合理性,同时也给保险公司的资金管理提出了指导意见。结果表明:充足的初始准备金、较低的赔付门槛、较高收益率的风险资产都是降低破产风险的重要策略。
[期刊] 会计之友
[作者]
樊丽丽
债务抵税一方面可以降低公司资本成本,提高公司价值;另一方面债务也带来违约风险。因此,债务违约是影响公司价值的一个重要因素。传统现金流贴现估值模型没有考虑违约风险的影响。文章主要研究在违约风险的情况下对现金流贴现模型进行修正。经修正后的模型表明违约风险会导致公司更高的加权平均资本成本折现率,体现了违约风险给公司价值带来的消极影响,从而修正的现金流折现模型增强了其客观性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
温家振,叶俊,陈辉
本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数来进行分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折扣罚函数,研究了索赔过程服从Erlang(2)、具有常量红利界限的风险模型及与破产有关的问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李静伟 刘国欣
本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量，最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用，问题为一个随机脉冲控制问题。首先，本文给出了一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件。借助于测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(简称测度值DPE),并且在没有任何附加条件下证明了验证定理。通过Lebesgue分解，本文讨论了测度值DPE和拟变分不等式(简称QVI)之间的关系，证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。最后，本文给出了求解n-波段策略和相应值函数的算法。当索赔额服从指数分布时，得到了值函数的显示解和最优分红策略。
[期刊] 技术经济
[作者]
熊晶晶 史本山
从人的有限理性出发,强调风险投资者的实际心理感受对风险投资决策的影响,针对投资者对同等数量的损失比收益更加敏感的心理特征,运用价值函数将投资者的这种心理上的损失和收益引入风险投资决策中,同时用下偏矩来度量组合的风险,认为下偏矩更能反映投资者关心损失程度是否在自己能力承受范围内甚于关心损失概率的心理特征。在此基础上,建立了基于价值函数的单心理账户和多心理账户行为风险投资组合模型。
关键词：
风险投资 投资组合 价值函数 投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
张强 崔倩倩 张娟
文章通过考虑保费的目标估计来对具有等相关性风险保费进行了研究,得到了平衡损失函数下的信度估计。结果表明,得到的信度估计仍具有经典信度保费公式的加权形式。
关键词：
平衡损失函数 风险等相关 信度估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 孙永辉
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江涛 郑飞
在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果,与我国保险业的利差损实际状况相吻合。
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