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[期刊] 统计与决策
[作者]
张智勇 刘承 杨磊 涂桂禄
文章研究了决策者为风险厌恶时,带有缺货惩罚的单周期报童模型风险决策问题;比较了传统报童模型引入缺货惩罚前后,均值方差与半方差两种方法风险度量的结果,并以具体数值算例进行了分析说明。研究发现,缺货惩罚的引入对风险决策产生了很大的影响,且考虑缺货成本前后,半方差方法都明显小于方差方法所得到的风险度量结果。
关键词：
报童模型 风险厌恶 缺货惩罚 半方差
[期刊] 管理评论
[作者]
褚宏睿 冉伦 李金林 张冉
针对回购条件下存在缺货惩罚的损失厌恶报童问题,采用前景理论效用函数表示报童的损失厌恶特征,并在需求预测中引入价格因素,推导证明出损失厌恶报童的最优订货量与销售价格之间的关系式。通过算例分析,得出最优订货量、期望效用函数与销售价格的关系图,说明相比于损失中立报童,损失厌恶报童的最优订货量要少且最优订货量随着销售价格的增加而减少、随着损失厌恶程度的增加而减少;损失厌恶报童倾向于低价销售策略,损失厌恶程度越大,最优销售价格越低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小燕 姚佳含
影响上市公司财务状况的指标众多,如何识别重要的指标建立财务危机预警模型至关重要。文章基于Logistic回归提出聚类Group Bridge模型,首先基于聚类分析根据财务指标相关性进行分组,再利用Group Bridge方法选择重要的风险指标。模拟分析显示,新模型在识别显著风险指标和分类预测方面都表现优良,对比不考虑相关性的LASSO与ENet模型,新模型的优势随着指标的相关性增强而更加明显。在A股市场上市公司的实证分析中,新模型表现出了良好的分类效果和稳健性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
闵杰 李瑶 刘斌 欧剑
销售商可通过二次订货以达到降低风险、增加利润的目的,然而在实际中由于生厂商供货能力不足等不可控因素,销售商往往无法确定何时能进行第二次订货。针对这种现象,本文研究二次订货时间不确定的报童问题,假设随机订货时间点和需求率均服从均匀分布,建立了带有随机订货点的两阶段报童模型,给出了两阶段最优期望总订货量,使得零售商在整个销售期内的期望利润达到最大值。最后通过数值算例,对比分析了本文的二次订购模型与传统一次订购模型,研究结果指出在整个销售期内二次订货可以提高零售商的期望利润。
关键词：
随机订货点 两阶段报童模型 均匀分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 张珣
研究报童模型中,在中心半离差风险度量准则下,脱销费用和风险厌恶程度对厌恶风险的零售商的最优订货量的影响。基于中心半离差风险度量的均值-风险模型与二阶随机占优准则是一致的,并且目标函数是订货量的凹函数。研究发现,风险厌恶的零售商的最优订货量随着风险厌恶水平的增大而减少,当存在脱销费用时,风险厌恶的零售商的最优定购量与风险中性的零售商的最优定购量之间的大小关系则依赖于需求的分布、风险的厌恶程度以及脱销费用的大小。文中通过两个数值例子对此进行了说明。
[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
高华丽 但斌 张旭梅
较低的生产重复性使MTO企业的生产系统具有较大随机性,导致其产品投产量计划制定面临易过量或不足的风险。针对这一问题,考虑MTO企业的生产能力限制及其产品合格率的随机性,综合权衡初始投产过量、初始投产不足需补产及缺货等因素导致的总成本损失,以成本损失最小化为目标,建立了产品投产量计划决策模型来解决最优产品投产量计划的获得问题,并进行了相应的理论分析和数值仿真。研究表明:模型可有效求解出最优的产品计划投产量;考虑产能限制和缺货损失可降低企业的综合成本损失;企业产能对综合成本损失的影响同单位缺货成本与欠产再投产的单位产品成本之比有关;提高合格品率中值对降低综合成本损失至关重要。
[期刊] 统计研究
[作者]
孙燕
在颇具争议的收入差距和健康关系研究中,为了降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数logit模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析。随后本文提出了模型非参数和参数部分的估计方法。这里涉及的难点是随机效应的存在导致似然函数中的积分没有解析式,而非参数的存在更加大了估计难度。本文基于惩罚样条非参数估计方法和四阶Laplace近似方法建立了惩罚对数似然函数,其最大化采用了Newton-Raphson近似方法。文章还建立了惩罚样条中重要光滑参数的选取准则。模型在收入差距和健康实例中的估计结果表明数据支持收入差距弱假说,且非参数估计结果表明其具有U型形式,与实例估计结果的比较指出本文提出的估计方法是较准确的。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
庞庆华
收益共享契约是实现供应链系统绩效改善或完美协调的一种机制。考虑了销售商与供应商分别具有缺货厌恶决策偏好情况下,建立了随机需求下由单供应商和单销售商组成的二级供应链的收益共享契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商和销售商的缺货厌恶决策偏好对最优订购量、收益分享比例及供应链协作的影响。结果表明:在销售商具有缺货厌恶决策偏好时,供应商所提供的批发价格、所获得的收益份额都将随着销售商缺货厌恶增加而增加;在供应商具有缺货厌恶决策偏好时,供应商所提供的批发价格、所获得的收益份额都将随着自己的缺货厌恶增加而减小。
[期刊] 物流技术
[作者]
杨丰瑞 张云月
鉴于供应链成员对待缺货风险的态度会直接影响其订货决策,进而对牛鞭效应产生影响。为探讨此种影响,利用系统动力学仿真软件Vensim PLE,在传统二阶段供应链模型的基础上,引入缺货风险规避参数建立新的系统动力学模型,对供应商和零售商的不同风险态度组合进行了系统仿真。研究表明:(1)参与者对待缺货风险的态度会对牛鞭效应产生影响,并且随着风险规避参数的增加,牛鞭效应更加严重;(2)上游供应链的缺货规避态度比下游供应链的缺货规避态度更能强化牛鞭效应。
关键词：
系统动力学 牛鞭效应 风险规避 供应链
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵臻 王晓佳 高飞 刘辉舟 杨露
文章针对惩罚最小二乘估计的高精度特性,构建了基于惩罚最小二乘估计的半参数回归模型。并将指数平滑思想融入模型,对模型的误差序列进行趋势外推与大幅度外延预测。实证结果表明了所提方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 陈建东 朱小芹
文章研究了响应变量随机缺失下分位数回归模型的参数估计问题。首先基于观测数据得到了响应变量的条件分位数估计;其次在响应变量随机缺失的假定下,对缺失数据进行多重插补;最后,基于插补后的数据集对模型进行参数估计。该方法在数据缺失率较大或协变量维数较大时,参数估计结果依然有效。通过随机模拟说明了该方法的优越性。
关键词：
分位数回归 响应变量缺失 多重插补 有效
[期刊] 财经研究
[作者]
章平 刘启超
合作与协调是人类社会的基本问题。经典理论预测,作为动机复杂且各不相同的行为主体,人与人之间围绕共同的事或物而发生的集体行动往往会落入"个体理性导致集体非理性"的困境。文章基于对中国转型社会一个城中村的长期观察发现,异质性程度大的群体也可以实现自我合作治理。为了弥合现有理论与经验证据的鸿沟,文章基于兰彻斯特法则拓展了现有的个体行为博弈模型和案例分析,找到了解决异质性群体集体行动困境的关键变量-内生的监督和惩罚。相较于政府或市场干预,自我治理组织的制度性建构及其运作,有助于产生符合大部分个体预期的内生监督和惩罚,更有效地维持公共事务自我治理的集体行动。
关键词：
合作治理 集体行动 异质性 内生惩罚
[期刊] 经济体制改革
[作者]
曹婧 孙绍荣
以对危害食品安全行为的惩罚性赔偿制度的分析为例,采用博弈分析和建立数学模型的方法,从定量分析角度研究我国新颁布的食品安全法中所包含的惩罚性赔偿制度的结构、要素及合理性。研究结果表明,惩罚力度与强度对违法行为具有显著影响:惩罚力度越大,厂商的违法概率越低;所获赔偿金越多,消费者诉讼的积极性越高,从而遏制厂商生产劣质产品。我国新的《食品安全法》中对惩罚性赔偿制度的引入,为打击危害人民生命健康的违法行为能起到实质性的作用。
关键词：
赔偿制度 博弈模型 食品安全
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丽 刘杰
文章基于模糊随机事件的机会测度,提出了不发生缺货的模糊随机事件的一种新的测度方法。设计出了当市场需求被描述为模糊随机变量时,具有不发生缺货置信水平、预算资金及库存空间约束的订货量模型,设计了给出一般解的基于模糊随机模拟的智能算法,并给出了数值例子验证优化的思想和算法的有效性。最后,文章讨论了周期服务水平对订货量的影响。
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