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[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 陈建东 朱小芹
文章研究了响应变量随机缺失下分位数回归模型的参数估计问题。首先基于观测数据得到了响应变量的条件分位数估计;其次在响应变量随机缺失的假定下,对缺失数据进行多重插补;最后,基于插补后的数据集对模型进行参数估计。该方法在数据缺失率较大或协变量维数较大时,参数估计结果依然有效。通过随机模拟说明了该方法的优越性。
关键词：
分位数回归 响应变量缺失 多重插补 有效
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘莹丽 刘展 宋广雨
数据挖掘的常用方法是回归分析,传统的回归分析仅可由自变量估计因变量的条件期望,分位数回归可由自变量估计因变量的条件分位数。在实际应用中,常会因为某些原因导致数据缺失,这些数据不可盲目删除或丢弃,否则会造成有偏的估计。在分位数回归模型下,文章以缺失数据为研究对象,主要解决两个方面的问题:一是利用逆概率加权的方法设计权重,通过构造加权的估计函数调整协变量随机缺失对参数估计造成的影响;二是设计Proximal-ADMM算法对模型参数进行估计。模拟与实证研究表明:采用Proximal-ADMM算法对带有缺失数据的分位数回归模型进行参数优化,所得估计量是无偏的。
关键词：
分位数回归 随机缺失 逆概率加权
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵志文 高敏
随机系数自回归模型能够较好地描述模型系数随时间变化的特性,因此得到了广泛应用。文章讨论具有缺失数据的随机系数自回归模型的参数估计问题,在缺失数据情形下给出了四种模型参数估计方法:无数据填充条件最小二乘法、均值填充法、条件均值填充法以及桥填充法。最后,通过随机模拟说明了上述估计方法的精确性,并给出了应用实例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法，给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计；在一定条件下，证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布；进而构造了该似然比的置信域，证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法,给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下,证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布;进而构造了该似然比的置信域,证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
曹幸运 曾鑫 吴刘仓
本文针对金融、经济、社会科学、环境科学、工程技术和生物医学等研究领域存在的不对称数据,提出偏正态数据下众数回归模型,基于牛顿-拉弗森迭代利用EM算法来估计未知参数。通过Monte Carlo模拟和BMI数据实例分析验证,表明本文所提出方法的有效性,对于偏正态数据众数回归模型的估计效果优于均值回归模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐洁 杨宜平
文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估计的渐近性质。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王淑影 刘舒也 张亚男 程云飞
在生存分析研究中,多数文章假定感兴趣的失效时间和删失时间是独立的,但这一假设在实际情况中未必合理。如果忽略失效时间与删失时间的相依性,可能会导致错误的结论。所以本文考虑在带有信息的K型区间删失数据下,采用基于两步估计的极大似然估计方法对误差项服从标准正态分布的加速失效时间模型(accelerated failure time model,AFT)进行参数估计。同时还进行了数值模拟以验证提出方法的有效性。最后,应用所提出的方法分析艾滋病的临床试验数据。
[期刊] 统计研究
[作者]
李坤明 方丽婷
本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李乃医 李永明 韦盛学
利用光滑经验似然方法,讨论了缺失数据下非线性分位数回归模型的回归系数的经验似然置信区域。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 方丽婷
研究目标:提出空间滞后分位数回归模型并构建其估计方法。研究方法:根据截面估计思想构建模型的估计方法,分别利用数理推导和蒙特卡洛模拟方法得到估计量的大样本性质和估计方法的小样本表现,并通过应用实例考察理论方法的实用性。研究发现:利用所构建估计方法得到的估计量具有一致性和渐近正态性,且估计方法在小样本条件下具有良好的估计精度和稳定性,实际应用结果也展示了模型的应用价值。研究创新:本文提出的模型不仅考虑了因变量的截面相依性,还能考察自变量对因变量整个条件分布的影响,所构建的估计方法可以避免传统方法中工具变量的选择问题,估计精度更高。研究价值:本文构建的理论方法将为分析经济、金融、环境等领域中常见的具有厚尾特征的数据提供强有力的研究工具。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方丽婷 李坤明
研究目标:提出空间滞后分位数回归模型的贝叶斯估计方法。研究方法:根据贝叶斯分析思想,分别在模型参数的正态先验和双指数先验设定下,构建模型参数的贝叶斯估计方法,并分别利用数值模拟方法和应用实例考察估计方法的小样本表现和实际应用效果。研究发现:所提出的贝叶斯估计方法在小样本条件下具有良好的估计效果和稳健性,在两种先验设置下,不同分位点上的参数估计精度均较高,应用实例展示了理论方法的实际应用价值。研究创新:应用贝叶斯方法估计空间分位数回归模型,该方法综合考虑了先验信息和样本信息,具有更高的估计精度。研究价值:所构建的理论方法将为经济、金融、环境等领域的具有厚尾和空间相依特征的数据提供有力的分析工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常金华 童之瑶 叶小青 姚乐
文章基于创新性交互效应面板分位数模型的设定，提出了一种新的迭代算法，蒙特卡洛模拟结果表明，与其他估计方法相比，该迭代算法有更好的有限样本性质，偏误较低且方差较小。由于个体效应及交互效应均允许与自变量相关，个体与时间的异质性得以更加灵活地表达，因此使模型具有更强的适用性。最后，将模型应用于我国房价的实证分析，并用迭代算法来对参数进行估计，回归结果表明，房价决定因素的效应存在异质性，且高房价地区的房价主要受到投资的影响，而低房价地区的房价的关键影响因素为人民生活水平和经济发展水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
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