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[期刊] 管理评论
[作者]
褚宏睿 冉伦 李金林 张冉
针对回购条件下存在缺货惩罚的损失厌恶报童问题,采用前景理论效用函数表示报童的损失厌恶特征,并在需求预测中引入价格因素,推导证明出损失厌恶报童的最优订货量与销售价格之间的关系式。通过算例分析,得出最优订货量、期望效用函数与销售价格的关系图,说明相比于损失中立报童,损失厌恶报童的最优订货量要少且最优订货量随着销售价格的增加而减少、随着损失厌恶程度的增加而减少;损失厌恶报童倾向于低价销售策略,损失厌恶程度越大,最优销售价格越低。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李新军 康建群
本文运用前景理论，考虑了损失厌恶报童期望水平对其损失厌恶程度的影响，扩展了损失厌恶报童模型，分析了多个基于期望的损失厌恶报童向一个风险中性供应商竞争订货的情形，研究了报童相关参数对报童均衡总订货量的影响。在随机需求情形下引入期望参考利润水平，首先基于前景理论建立单个基于期望的损失厌恶报童效用函数，其次推导出多个基于期望的损失厌恶报童博弈模型，然后证明了该博弈模型对称纯策略纳什均衡的存在性和唯一性，推导出均衡总订货量的表达式并分析了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数、期望水平的关系，最后通过算例论证了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数和期望水平之间关系的正确性，进而比较分析了风险中性报童最优．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智勇 刘承 杨磊 涂桂禄
文章研究了决策者为风险厌恶时,带有缺货惩罚的单周期报童模型风险决策问题;比较了传统报童模型引入缺货惩罚前后,均值方差与半方差两种方法风险度量的结果,并以具体数值算例进行了分析说明。研究发现,缺货惩罚的引入对风险决策产生了很大的影响,且考虑缺货成本前后,半方差方法都明显小于方差方法所得到的风险度量结果。
关键词：
报童模型 风险厌恶 缺货惩罚 半方差
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张红 崔琰琰 万莹洁
本文在多个相互竞争的零售商具有损失厌恶偏好的假设下，研究了单个供应商和多个零售商组成的二级供应链的回购契约协调模型，研究发现：相互竞争的零售商之间存在唯一的一组使其期望效用最大化的最优订货量和最优零售价格组合，并进一步论证了回购参数和损失厌恶程度及销售价格之间的关系，在此基础上，通过数值分析验证了回购契约的有效性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
王传玉 付春艳 盛国祥
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解.最后,应用蒙特卡洛方法对结果进行敏感度分析,分析损失厌恶对DC养老金最优投资策略的影响.
[期刊] 工业工程
[作者]
李占雷 张静 张宏涛
为实现供应链的整体运作绩效最大,本文以一个风险中性的供应商和多个损失厌恶的零售商组成的两阶段供应链为研究对象,基于前景理论对损失厌恶的界定,采用考虑零售商损失厌恶系数的供应链回购契约模型。论证得出,多个存在竞争关系的损失厌恶零售商存在唯一的纳什均衡总订购量使其期望效用最大;在零售商的损失厌恶程度较大或者数量较少的情况下,通过供应链回购契约的协调,存在唯一的回购价格使得供应链的整体运作绩效最大,实现供应链协调。
关键词：
损失厌恶 供应链 回购契约
[期刊] 统计与决策
[作者]
王利华
目前,多数学者在研究报童的利润最大化问题时,他们通常忽略了报童的风险偏好问题,或者是认为报童对于风险的偏好是中性的。然而,一些研究指出实践中的管理者在做订货决策时,其签订的订单会偏离于使利润最大化的最优订货量。一些学者通过引入行为偏好来解释这种决策偏见。文章在观察实际情形的基础下,引入报童的风险偏好和损失偏好。寻求的最优订货量需要满足两个目标:(1)零售商的剩余产品损失和缺货的机会成本之和最小;(2)零售商预期损失的条件风险最小。在一个给定的置信水平下,找到一个满足上述两个目标的最优订货量,帮助零售商优化订货决策。
关键词：
报童模型 损失厌恶 风险厌恶 CVaR
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
段永瑞 代祥艳
该研究了双渠道统一定价和双渠道差别定价问题.考虑了线下渠道的服务水平、线上渠道的退货因素以及消费者的损失厌恶有限理性行为对产品定价策略的影响,得到了不同策略下的最优价格、最优利润和最优服务水平,并分析了退货率对线上渠道价格和需求的影响.最后数值算例表明,在零售商市场份额较高时,制造商应采取双渠道统一定价策略,零售商市场份额较低时,制造商应不开通线上渠道;在双渠道统一定价和差别定价中制造商和零售商的利润均随着退货率的增大而减小;在双渠道差别定价中,制造商和零售商的利润随着损失厌恶程度的增大而增大,而线上与线
关键词：
损失厌恶 退货 双渠道定价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 陈丽萍
近年来,是否有必要提高对通胀的容忍度是通胀目标管理的一大难题。本文试图从损失厌恶的角度刻画消费者对通胀和收入的非对称心理,并据此构建出居民通胀承受能力的测算框架。论文引入时变的损失厌恶系数构建通胀承受能力理论模型,表明居民损失厌恶程度、必需品价格上涨占比与通胀的可承受能力负相关,实际收入增长率与通胀的可承受能力正相关。并运用我国进入21世纪后的相关数据测算出通胀承受能力警戒线。测算结果表明,中低收入群体承受着巨大的心理压力,主要与收入差距过大、以食品价格上涨为主导的通胀特征以及现金支出、工资收入为主的个体
关键词：
损失厌恶 通胀承受能力 通胀目标管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 陈丽萍
近年来,是否有必要提高对通胀的容忍度是通胀目标管理的一大难题。本文试图从损失厌恶的角度刻画消费者对通胀和收入的非对称心理,并据此构建出居民通胀承受能力的测算框架。论文引入时变的损失厌恶系数构建通胀承受能力理论模型,表明居民损失厌恶程度、必需品价格上涨占比与通胀的可承受能力负相关,实际收入增长率与通胀的可承受能力正相关。并运用我国进入21世纪后的相关数据测算出通胀承受能力警戒线。测算结果表明,中低收入群体承受着巨大的心理压力,主要与收入差距过大、以食品价格上涨为主导的通胀特征以及现金支出、工资收入为主的个体特征有关。基于以上结论,建议央行关注影响通胀预期方面的心理因素,将通胀承受能力因素纳入通胀目标上限管理,以缩小通胀目标与实际通胀的偏离度。此外,缩小收入差距、缩短通胀持续时间有助于降低居民的通胀预期。
关键词：
损失厌恶 通胀承受能力 通胀目标管理
[期刊] 技术经济
[作者]
邱国斌
考虑损失厌恶企业的决策者在评估损失或收益时心中存在参照点。将企业分为两种类型:类型一企业,即当订货量大于需求量时才存在参照点的企业;类型二企业,即无论订货量大于或小于需求量均存在参照点的企业。基于前景理论,构建了上述两类企业的效用函数,得到了企业的最优订货决策模型,并对比分析了两类企业的订货量与损失厌恶系数、零售价格、批发价格和缺货损失之间的逻辑关系。主要结论如下:类型一企业的最优订货量小于类型二企业的最优订货量;随着损失厌恶系数、零售价格和批发价格的增大,类型一企业和类型二企业的最优订货量可能递增,也可
关键词：
参照点 损失厌恶 最优订货 随机需求
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李鹤 金秀 侯羽婷
考虑投资者动态损失厌恶和证券市场的模糊不确定性，在可信性框架下以损失厌恶效用、流动性和下方风险为模糊多目标，构建考虑目标重要性的多阶段投资组合选择模型，提出TVSAPSO算法求解模型。以中国股市行业板块的实际数据为背景进行实证分析，研究发现，多阶段资产配置过程中，受动态损失厌恶特征影响，保守投资者倾向于关注流动性目标，偏好防御型行业和无风险资产，积极投资者倾向于关注损失厌恶效用目标，偏好风险型行业和防御型行业；积极投资者在最优期末财富方面的绩效表现优于保守投资者，保守投资者在风险调整后收益方面的绩效表现优于积极投资者。结果表明模糊多目标模型能够满足不同投资者的动态投资需求，为损失厌恶投资者进行多阶段资产配置和风险管理提供了有益的参考。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘郁礼
使用两个行为观点来解释金融市场上著名的股权风险溢价。一个是损失厌恶,其意味着投资者对损失比利润更敏感;另一个是投资者趋向太频繁评价他们的投资组合。我们发现损失厌恶投资者每年评价他们的投资组合将与经验股权风险溢价一致。
关键词：
损失厌恶 短视性 股权风险溢价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王佳 金秀 苑莹 王旭
在连续时间下，考虑损失厌恶投资者参照点的动态调整特征，构建基于动态参照点的损失厌恶投资组合模型，使用鞅方法对模型进行求解，得到最优风险资产权重的解析表达式。并计算损失厌恶投资者在参照点动态调整条件下的预期最优期末财富。进一步应用数值算例，分析投资者的参照点动态调整幅度和损失厌恶水平对模型最优风险资产权重和预期最优期末财富的影响。
关键词：
动态参照点 损失厌恶 投资组合 连续时间
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
孙力强 吕鹏
短视损失厌恶是一种普遍的、稳定存在的投资者行为特征。它对于资产定价和投资决策具有不可忽视的甚至决定性的影响。其成功解释了股权溢价之谜等资本市场中的问题。作为一种新兴的行为金融学理论,它具有重要的理论价值和广阔的发展前景,并得到了理论界和实务界越来越多的关注,成为研究的热点以及行为金融的重要理论之一。
关键词：
投资者行为 损失厌恶 风险溢价 心理实验
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