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[期刊] 财经研究
[作者]
张树德
文章根据我国股市的特点,对Barberis、Huang和Santos(2001)的模型进行了改进,推导出了带有波动项的行为资产定价模型。并用该模型对西方7国无风险利率及股票溢价进行了检验,发现该CCAPM模型不能解释我国证券市场的溢价现象,Mehra和Prescott(1985)发现的“股票溢价之谜”在我国同样存在。相比以前的分析方法,文章所考虑的模型比较符合我国证券市场的特征。文章最后利用经修正的模型对我国股票市场的溢价进行了分析。
[期刊] 上海金融
[作者]
孔庆龙 高印朝 樊锐
当代银行危机的发生越来越和各种资产价格的剧烈波动复杂地交织在一起,难以预测和控制。世界银行的Peter探讨资产价格波动与银行脆弱性二者双向的互动机理,提出了一般均衡模型,找出连接二者的主要因素。他认为在资产价格下降和银行危机之间存在一个间接、非线性和涉及反馈的过程。但我们认为这不完整,我们认为在资产价格下降和银行危机之间存在两个反馈过程,一个是直接作用于银行资本的即时过程,另一个是Peter所谈的间接过程。
[期刊] 管理科学
[作者]
史金艳 赵江山 张茂军
在行为金融框架下,采用投资者在价格期望方面存在的意见分歧来表征投资者异质信念,构建投资者异质信念下的均衡资产定价模型,从理论上证明投资者异质信念是影响资产价格的重要因素,投资者信念差异程度与均衡价格同向变动,并以封闭式基金折价为例说明该模型对金融市场价格异象的解释力。为检验理论模型的结论,选取中国股票市场数据构建计量经济模型,对投资者异质信念程度及其波动性对资产价格的影响进行实证分析,实证结果支持理论模型的结论。实证结果还发现,投资者异质信念的条件波动性变量系数显著,对股市收益率有显著的影响,说明投资者异质信念的波动对股市价格指数有显著的溢出效应,信息的传递效率会影响投资者的意见分歧程度,因此...
关键词：
行为金融 异质信念 股市收益 资产定价
[期刊] 经济管理
[作者]
魏荣桓
保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定,是我国新时期金融工作的主要任务之一。本文基于行为均衡汇率理论,运用协整方法研究人民币实际有效汇率的均衡水平、失衡程度和长期影响因素等问题。研究结果显示,在1994—2016年期间,人民币实际有效汇率的失衡情况呈现阶段性变化,具体可以划分成"低估(1994年第一季度—2000年第二季度)—高估(2000年第三季度—2003年第三季度)—低估与高估双向变动(2004年第一季度—2014年第二季度)—高估(2014年第三季度至今)"四个阶段。综合来看,人民币实际有效汇率高
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
康丽丽
本文运用改进的蛛网模型对我国动力煤的价格波动规律进行分析,将供给函数和需求函数的t期价格预期调整为t-1,t-2,...,1期价格和随机扰动的函数,以此构建我国动力煤价格波动的动态均衡模型,然后对模型进行稳定性及供需变动对价格变动的影响进行分析,利用2004-2014年我国动力煤供给、需求及价格数据进行实证分析,得出我国动力煤价格不稳定以及供给变动对价格变动的影响不随时间衰减等结论,以此对煤炭价格均衡性分析提供理论依据。
[期刊] 经济科学
[作者]
梁斌 李庆云
本文基于贝叶斯估计构造了一个包含房地产部门的动态随机一般均衡模型,刻画了各种宏观经济冲击对房地产价格和其他宏观经济变量的动态影响机制,比较了首付约束和利率两种房地产市场调控工具。通过方差分解发现,针对房地产市场而言,中国的货币政策总体上是宽松的,且房地产成本冲击是中国房地产价格波动的主要因素。最后,证明了温和地对房地产价格波动进行反应是中国的最优货币政策,可以降低通货膨胀和总产出的波动,从而最大化社会总福利。
关键词：
房地产价格 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
原鹏飞 魏巍贤
通过构建可计算一般均衡模型,本文对房地产价格波动对我国宏观经济及部门经济的影响进行了研究。主要发现如下:各行业产出与房地产价格的变动方向一致,但重工业、采掘业以及房地产业等行业所受到的影响相对较大;房地产价格上涨与下跌使得所有居民的收入都下降,但各收入等级城镇居民所受到的影响并不相同,而政府和企业的收入与房地产价格变动的方向一致。总体来看,房地产价格上涨对经济增长的带动效应较大,但相同幅度价格下跌的负面冲击更大。
[期刊] 金融研究
[作者]
孙俊 于津平
如何进一步开放资本账户是中国改革开放新阶段面临的重大问题。本文基于动态随机一般均衡模型的理论框架,构建中国资本账户开放的福利评价标准,实证模拟了资本账户不同开放路径所引发的宏观经济效应。研究发现,外商直接投资过度开放、对外证券投资严厉管制的策略有其时代局限性,甚至可能掉入经济"低增长、高波动"的极端陷阱。本文主张管理直接投资的效率和结构、逐步放松中国对外证券投资管制。
[期刊] 金融研究
[作者]
戴金平 陈汉鹏
本文基于中国基本国情,将两类货币政策调节手段——市场化的利率调节和非市场化的信贷指导——植入基础模型,建立一个新凯恩斯框架下的动态随机一般均衡模型,分析不同货币政策工具对经济和金融部门的影响。研究结果表明:央行通过窗口指导对商业银行施加的信贷控制与常规的公开市场业务一样都能够引导实体经济、平滑经济波动、增加社会福利,且随着央行信贷指导力度的增强其对经济的平滑作用越明显。与此同时,非市场化的调节手段会加剧金融市场利率的扭曲,导致金融中介效率低下。
关键词：
货币政策 利率调节 信贷指导
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐宜红 林发勤
本文通过建立简单的代表性出口企业动态随机局部均衡模型来模拟中国2006～2010年的月度出口周期。研究发现,在引入外部需求冲击后,模型可以较好地解释中国的出口波动,成功地模拟出我国2006～2010年期间出口的周期变化,特别是2008年美国次贷危机引发的全球经济衰退对我国出口造成的巨大影响。由此可见,外部需求冲击成为我国出口的重要制约因素,因此,为了促进国民经济健康、可持续发展,我们应该增加内需,提高国内消费。
关键词：
外部需求冲击 出口波动 随机动态均衡
[期刊] 金融研究
[作者]
魏巍贤 高中元 彭翔宇
中国经济的快速发展伴随着大量的能源消耗,能源价格的快速上涨势必会对经济的稳定性带来负面影响。考虑到经济波动源的不唯一性,本文构建一个三部门的动态随机一般均衡(DSGE)模型,着重研究能源冲击对中国经济的影响,探讨冲击的传导机制。外生冲击的传导机制由模型的消费跨期替代、劳动力与消费替代、利率政策规则等决定,但各种冲击的具体传导路径存在着差异。模拟结果显示,各种冲击来源中能源冲击对宏观经济的影响最大;若使用国际能源价格进行冲击实验,则我国的经济波动进一步放大;而利率规则有减弱经济波动的效果。
关键词：
动态随机一般均衡模型 能源冲击 经济波动
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张瑜 李书华
本文在开放的两国模型基础上,通过引入垄断竞争的市场环境和企业进入东道国的沉没成本,分析了市场导向型FDI对汇率波动的敏感程度,同时利用中国产业层面2005年第3季度至2009年第4季度的相关数据,采用面板平滑转换模型对上述模型进行了实证检验。理论和实证的结果皆表明:汇率波动的增加对市场导向型FDI的进入具有阻碍作用,且这种作用随着行业技术密集度的提高而增强。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
宋长鸣
本文尝试运用可变参数模型实证分析非线性非均衡蛛网理论模型框架＂猪周期＂是否满足稳定的条件。研究表明，利用非线性非均衡蛛网理论模型框架下价格趋于收敛的充要条件：每一期价格对前期价格的一阶导数恒小于１，再结合可变参数模型可以对猪肉价格等具有周期性波动的时序数据是否趋于收敛进行实证检验。该分析框架下猪肉价格缺乏稳定性条件，并有发散的趋势。相对于猪肉市场的需求，供给对猪肉价格变化更为敏感，以致＂猪周期＂反复出现。基于此，政府有必要平衡猪肉市场＂高价＂和＂低价＂情况下出台的支持政策，加大＂猪肉低价＂状态下的支持力度；其次是推广生猪价格指数保险，降低＂低价＂时养殖户的损失，保证生猪供给的稳定；最后，尝试试．．．
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘国君 陈林
本文基于扩展的内生劳动力供给模型,从进出口、外商直接投资和产业结构三个方面分析了汇率波动影响一国就业的传导机制。选取1994-2016年人民币实际汇率与我国不同部门就业的相关数据,对二者之间的关系进行了实证检验,发现人民币汇率波动与我国就业呈负相关关系,但是其对贸易部门就业水平的影响显著高于对非贸易部门的影响,而对全国总体就业水平的影响则介于两者之间。
关键词：
实际汇率 就业 内生劳动力供给
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
债券价格的决定理论主要有古典利率理论、流动偏好理论、可贷资金理论和理性预期理论。本文采用协整和因果检验方法,研究宏观经济变量、货币金融变量与我国债券市场价格波动的联动和因果关系。我国债券市场价格与固定资产投资、净出口、物价指数、货币供应量、金融机构存贷款和外汇储备存在长期均衡关系。居民储蓄和净出口对我国债券市场价格走势具有单向引导关系,我国债券市场价格对固定资产投资和金融机构存款具有显著影响。
关键词：
债券市场 价格波动 经济变量
文献操作()
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文献计量分析
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