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[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 唐晓彬
本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎实 黎伟
由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。
关键词：
二元选择 面板模型 异质趋势 偏误纠正
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩本三
文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 徐凤
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴尚 童光荣
一般的动态面板计量模型只考虑个体效应,如若考虑时间效应,那么通常都采用参数设定。文章将时间趋势的设定非参数化,并假定个体的时间趋势函数相同,提出一种半参数动态面板模型,同时为这种模型提供了一种估计方法。并应用此模型和估计方法对一组日历期权真实数据进行了验证。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏慧珠 章红霞 章永辉
本文为一类具有异质性非参数时间趋势的面板数据模型提出了一种简单估计方法。基于局部多项式回归的思想,首先去除数据中的时间趋势成分,然后由最小二乘法来估计公共系数,同时得到时间趋势函数的非参数估计。在一些正则条件下,研究了这些估计量的渐近性质,即在时间维度T和横截面维度n同时趋向无穷时,建立了各个估计量的渐近相合性和渐近正态性。最后通过蒙特卡洛模拟,考查了这种估计方法的有限样本性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴尚 童光荣
文章在空间自回归面板数据模型的基础上,提出了对每个截面个体附加了异质性的非参数时间趋势的模型,并为这种模型提供了一种估计方法。基于轮廓似然法的思想,首先假定除未确定的时间趋势函数以外的参数为已知,然后估计出时间趋势函数并用其他待估参数表达,代入原模型中用极大似然法估计出参数,同时可得到时间趋势函数的非参数估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李毅 周金城
文章针对交互效应动态面板数据模型的参数估计难题,提出了一种非线性工具变量估计方法。通过Monte Carlo仿真发现:这种非线性工具变量估计法具有较好的有限样本性质,特别是针对非平稳的数据,该方法表现出了非常好的有限样本估计特征。
关键词：
交互效应 动态面板模型 非线性
[期刊] 统计研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
空间动态面板非线性Logistic平滑转移模型（SDPD-LSTAR）是一个灵活性较好、应用广泛的新模型，刻画了变量的空间交互、时间依赖、时空协变和非线性空间区制平滑转换特征。不过，如果不考虑时间依赖、时空协变或非线性特征而直接建立空间模型，会影响估计精度和有效性。本文对双向固定效应SDPD-LSTAR模型，提出拟极大似然（QML）转换和直接估计法，证明参数估计量的一致性，并进一步推导修正估计量，证明修正估计量具有更好的有限样本性质。同时，本文通过Monte Carlo模拟和实例应用检验估计效果。模拟结果表明：QML转换和直接估计量偏差均较小，随着N和T不断增大，估计准确性增加；修正QML比未修正QML估计量更精确，转换估计的准确性优于直接估计。实例应用不仅重新评估了城市碳排放与经济发展水平的空间动态非线性关系，也很好地验证和展示了理论结论和实践性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平
基于时间序列的实证分析已经证实,很多经济变量的动态调整过程都存在非线性的平滑转换机制。本文将传统的线性动态面板模型扩展为平滑转换的非线性动态面板模型,并基于对非线性参数的格点搜索,提出了一种简便易行的非线性动态面板模型估计程序——条件GMM估计,其估计量具有一致性。仿真实验结果显示,条件GMM估计量在有限样本下具有良好表现。同时,非线性动态面板模型的条件GMM估计还为在非线性框架下检验面板单位根创造了条件。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 殷亮
半参数趋势面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但在现有的研究中,半参数趋势面板模型考虑了时间趋势的非线性,但没有考虑政策等因素对被解释变量影响的变化情况。本文将结构突变理论引入截面相关下的半参数趋势面板模型,并基于PPLE方法,建立了有效估计量和识别程序。通过仿真实验和实证应用,验证了对于含有突变点的半参数趋势面板模型,EPPLE方法的参数估计是有效的。
关键词：
非线性 阈值面板数据 半参数 时间趋势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁飞鹏
本文将个体效应与模型的线性部分和非线性部分同时进行估计,构建了惩罚二次推断函数估计法,估计了个体内具有自相关结构的随机效应部分线性单指数动态面板模型。该方法的优点是能够克服由个体效应引起的内生性问题,因此无论滞后因变量处于线性部分还是处于非参数部分均可得到一致有效的估计。进一步,本文证明了该估计方法的一致性和渐近正态性,同时还用Monte Carlo模拟实验评估了该估计方法在有限样本下的表现。
关键词：
单指数模型 动态面板模型 二次推断函数
[期刊] 统计研究
[作者]
叶小青
带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。
关键词：
面板数据模型 交互效应 非线性平滑转换
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中 刘可
传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中，但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足，本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型，从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性，在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法，并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明，本文构建的模型比传统模型具有明显优势，且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资（FDI）对地区经济增长影响的研究，结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化，即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷亮 王维国
结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采用加权极大似然估计方法估计模型参数,通过假定被解释变量为指数分布的情况下,验证了估计方法的有效性。
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