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[期刊] 统计与决策
[作者]
解俊山 于吉亮 赵选民
本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高明美 孙浩 刘喜华
文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性和风险过程的数字特征;其次,对保险公司破产概率进行了计算,利用两种方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,对盈利首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换以及期望、方差的解析表达式。
关键词：
盈余 风险模型 破产概率 调节系数 鞅
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩肖肖 王文涛
文章考虑在含相关类带干扰的双Poisson风险模型,比较了类之间的相关性对模型调节系数大小的影响,进一步研究了相关类对模型破产概率的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙树旺 江涛
一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
陈茜
主要讨论了当盈余过程低于某一限度时,带干扰的风险模型下的破产概率,推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式.特殊地,讨论了当为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体表达式.
关键词：
鞅 破产概率 破产下限 风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
贠小青
文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马学思 刘次华
本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂高琴 刘黎明
在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界。
关键词：
风险模型 破产概率 调节系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 刘次华
本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
毛砚竹 王开永
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
[期刊] 统计与决策
[作者]
贠小青 王永茂 于颖 李秀菊
文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹伊梦
文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘东海 彭丹 刘再明
文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式。
关键词：
风险模型 利率 破产概率
[期刊] 统计与决策
[作者]
李静霞 王永茂 刘宝亮
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉娟 于文广
文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
关键词：
破产概率 二维风险模型
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