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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙振环 张飞鹏 周小英
研究目标:建立具有多个变点的逐段连续线性分位数回归模型(Continuous Piecewise Linear Quantile Regression with Multiple Change Points,CPLQR)。研究方法:先通过LASSO和广义贝叶斯信息准则确定变点个数,再通过线性化技巧来估计变点的位置与回归系数。研究发现:新方法能够同时确定变点个数、估计变点位置和回归系数,而且具有较强的稳健性;应用该方法于年龄和身体质量指数之间关系,进一步证实了模型的实用性。研究创新:新方法能够处理多个变点的
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙振环 张飞鹏 周小英
研究目标:建立具有多个变点的逐段连续线性分位数回归模型(Continuous Piecewise Linear Quantile Regression with Multiple Change Points,CPLQR)。研究方法:先通过LASSO和广义贝叶斯信息准则确定变点个数,再通过线性化技巧来估计变点的位置与回归系数。研究发现:新方法能够同时确定变点个数、估计变点位置和回归系数,而且具有较强的稳健性;应用该方法于年龄和身体质量指数之间关系,进一步证实了模型的实用性。研究创新:新方法能够处理多个变点的问题,通过LASSO和广义贝叶斯信息准则确定变点数目,避免了主观判断的弊端;借助线性化技巧,解决了目标函数在变点处不可导问题。研究价值:本文结果将为分析经济、金融、医药和生物等学科中存在结构变化的数据提供强有力的研究工具。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘艳霞 王芝皓 田茂再
针对变系数部分函数型线性模型的函数系数估计问题,提出了一种新的估计方法,即基于函数型主成分基和B样条基,通过最小化复合分位数损失函数得到了未知函数系数的估计。并在若干正则条件下,得到了各估计量的收敛速度。通过数值模拟展现了所提估计方法的可行性和优越性,最后将所提估计方法应用到Tecator数据说明了方法的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭婧 何幼桦
文章使用贝叶斯方法对分位数自回归模型系数的变点问题进行分析。基于对分位数回归模型的Gibbs抽样方法的研究,给出了变点模型参数的满条件分布以及MCMC抽样算法。仿真结果表明,所得到变点时刻的MCMC抽样链条有很好的收敛性。使用分位数自回归变点模型对中小板综合指数极差数据进行实证分析,结果表明了数据的波动具有非对称性,在较低分位数上波动的滞后性要弱于高分位数。在不同分位数上得到的变点时刻的估计,与该时间段中小板市场波动的实际表现相一致。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
蒋翠侠 张婷婷 许启发
结合普通分位数回归的模型结构和可行性最小二乘方法的时变系数特征,在普通分位数回归模型的损失函数中引入动态误差设定,提出了一个新的模型:时变系数分位数回归模型,并给出其模型表示、模型估计以及模型检验等建模方法。时变系数分位数回归模型更能够适应广泛数据类型的建模需求,体现回归系数的时变特征,揭示解释变量对响应变量完整条件分布特征的影响,具有广阔的应用前景。将其应用于组合投资决策分析,构造出VaR风险动态组合投资方案,并与VaR风险静态组合投资方案、方差风险静态组合投资方案、方差风险动态组合投资方案等进行实证比较。结果表明,基于时变系数分位数回归模型的VaR风险动态组合投资方案所得投资效果在收益、方...
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭俊峰
尽管贝叶斯分位数回归方法能够有效克服经济金融数据的尖峰厚尾、结构突变等问题,充分借鉴已有研究成果信息,但是其并不能很好解决多维变量模型的维数灾难问题。为此,文章在贝叶斯分位数回归基础上,结合自适应Lasso变量惩罚作用,构建了基于MH抽样的自适应Lasso惩罚贝叶斯分位数回归模型。通过仿真模拟实验以及MCMC链条检验,证明上述模型具有优良拟合性质,尤其是在小样本情形下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
李乃医 李永明 韦盛学
利用光滑经验似然方法,讨论了缺失数据下非线性分位数回归模型的回归系数的经验似然置信区域。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁飞鹏
分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性。当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现。最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法，给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计；在一定条件下，证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布；进而构造了该似然比的置信域，证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法,给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下,证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布;进而构造了该似然比的置信域,证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁飞鹏
分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性。当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现。最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘兆君
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数，将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式，把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来，得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系，在同一分位数水平下，同时给出均值预测与均值分位数预测。
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