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[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨峰
布莱克、默顿、斯科尔斯期权定价理论评述杨峰１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·默顿和麦伦·斯科尔斯，以表彰他们和已去世的菲谢尔·布莱克在期权定价理论中所做出的贡献。本文将对他们在期权定价理论及其应...
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在上一讲期权的一般定价理论讨论中(参见《世界经济文汇》1995年2期),我们仅仅推导出期权价格的上下限以及看涨、看跌期权之间的关系。1973年,两位金融理论和实务家,布莱克(F.Black)和休尔斯(M.Scholes)在他们的著名论文“期权定价与公司债务”中成功地解决了期权的一般定价公式。此处,我们仅仅对他们数学公式密布、推导证明森严的论文成果作一点原理性的介绍,主要目的是让读者了解该公式的应用。 一、简单两分模型中的期权定价 假定某一种股票当前的价格为20元,我们知道下一期,比如说1个月后股票的价格只有两种可能,要么22元,要么18元,那么1个月后到期的、协定价为21元的1股股票的...
[期刊] 财会通讯
[作者]
周琦深 邱英 杨明星
一、传统净现值法缺陷分析珠宝类行业中对黄金期权的投资决策是企业最重要的投资行为之一,而当前投资决策行为通常是以现金流量折现法为依据,其优点在于现金流量折现法同时考虑到了货币资金的时间价值以及投资风险。现金流量折现法主要包括净现值法、内含报酬率法、现值指数法等,但Myers(1977)、夏林(2010)、孙斌(2007)等学者的理论与实证研究表明,净现值法是我国上市公司包括珠宝公司采
[期刊] 经济学动态
[作者]
孙竹
一、期权、期权交易和其它衍生工具 期权有两种基本类型,看涨期权(CallOption)与看跌期权(Put Option)。购买看涨期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格购买基础资产。购买看跌期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格出售基础资产。期权合约中的特定时间即到期日或执行日,其中的确定价格被称为执行价格或敲定价格。期权交易是1973年以股票期权的形式首次在有组织的交易所内进行的。从此,期
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
李喻
在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是困扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。在过去的２０年中，投资者通过运用布莱克———斯克尔斯期权定价模型，将这一抽象的数字公式转变成了大量的财富。本文着重分析了布莱克———斯克尔斯期权公式的推导并就其应用与发展作了进一步的介绍。认为该模型的思想方法能为今后我国期权市场的公正合理运作提供某些借鉴
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
曹建新 李丹 赵明丽
针对R&D项目投资的特点,探讨了采用布莱克一舒尔斯期权定价模型对R&D项目价值评估可能存在的缺陷,并提出一种改进方法,即将决策树和布莱克一舒尔斯定价模型结合运用,因为决策树能够模拟研发项目的阶段性决策过程,考虑到多个离散型不确定性因素的相关性,模拟并计算出对决策路径依赖的现金流,因此能克服纯粹使用布莱克一舒尔斯公式的不足,在考虑多个不确定性因素的影响下,实现对多阶段R&D项目价值的评估,作出正确的投资决策。
[期刊] 商业时代
[作者]
郭国耀 周毓萍
可转债是我国上市公司近年来比较热衷的一种新兴的再融资工具,同时也为广大投资者提供了一种新的投资方式。为此,本文首先介绍了典型的布莱克——舒尔斯期权定价模型,然后使用该模型对上海机场转债和深圳万科转债在2003年1月-8月的定价做了初步的探讨,以期分别观察沪市和深市的价格与理论价值的偏离程度,得出了这两只可转债的理论价值被不同程度高估的结论。最后,本文分析了可转债市场定价的合理性,并指出了理论价值被高估的原因。
关键词：
布莱克——舒尔斯 期权 可转换债券 定价
[期刊] 投资研究
[作者]
沈艺峰
期权投资与衍生品定价一种思想的创新与贡献１９９７年诺贝尔经济学奖获得者斯科尔斯和莫顿的期权理论评价沈艺峰瑞典皇家科学院终于把１９９７年的诺贝尔经济学奖授与美国斯坦福大学教授梅隆·斯科尔斯（ＭｙｒｏｎＳｃｈｏｌｅｓ）和哈佛大学教授罗伯特·莫顿（Ｒｏｂ...
[期刊] 经济学动态
[作者]
傅红岩
企业成长的理论研究,在我国学术界是个乏人问津的领域。但是,企业作为一个有机的生产经营组织,从其诞生到发展壮大乃至从行业中消失,是一个复杂的动态过程,有许多制约因素。西方学术界对于企业成长的研究,经历了从规模经济、范围经济到市场结构和产业组织理论等阶段,内容非常丰富。本文拟对企业成长理论中的一个重要定律——吉布莱特定律进行介绍,并对西方企业成长理论的研究成果进行综述。
[期刊] 世界经济
[作者]
郑宇
１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国哈佛大学教授罗伯特·默顿（ＲｏｂｅｒｔＭｅｒｔｏｎ）和斯坦福大学教授迈伦·斯科尔斯（Ｍｙ－ｒｏｎＳｃｈｏｌｅｓ），以表彰他们在期权和衍生证券方面所做的开创性贡献。默顿和斯科尔斯...
[期刊] 经济学动态
[作者]
史永东 袁绍锋
上世纪80年代以来,通过流动性的研究实现对传统资产定价理论的校正成为理论研究前沿。从驱动市场流动性变化的因素出发,一方面,将交易成本所引起的市场非流动性纳入传统资产定价理论研究框架,进而采用一般均衡分析方法求解其对均衡价格的影响,从而构建了流动性与资产定价研究的基础理论;另一方面,放宽传统资产定价理论中对信息质量的约束,从交易机制与投资者行为等视角研究流动性形成的特殊机制,从而将流动性与资产定价的研究延伸到市场微观基础。因此,本文从流动性与资产定价的基础理论、微观基础和经验研究方法等方面回顾了近30年来这一领域研究中较为重要的文献。
关键词：
流动性 资产定价 微观基础
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陆利华 吴颉
本文主要讨论了动态资产定价理论的产生和发展。默顿和布里登使用贝尔曼开创的动态规划方法和伊藤随机分析技术,重新考察在由随机过程驱动的不确定环境下,个人如何连续地做出消费/投资决策,使得终身效用最大化。无须单期框架中的严格假定,他们也获得了连续时间跨期资源配置的一般均衡模型———时际资产定价模型(ICAPM)以及消费资产定价模型(CCAPM)。这些工作开启了连续时间金融方法论的新时代。
关键词：
资本资产定价 收益 风险 伊藤过程
[期刊] 经济学动态
[作者]
张健生 任贵
米尔顿·桑托斯(Milton Santos)是发展经济学中“依附论”学派的代表人物,同时也是一位城市与区域经济学家。他站在“依附论”学派立场所构造的不发达国家城市化理论即分享空间(the Shared Space)理论可谓独树一帜,该理论对于研究广大第三世界国家城市经济发展与城市化过程具有一定的借鉴意义。 “依附论”是在对传统的资产阶级贸易和发展理论的批判中逐渐形成和发展的一种理论思潮,它最初出现于60年代末期。其主要观点是,发展中国家之所以不发达是由于“外围”国家在资本主义世界经济体系中所处的地位所决定。或者说,是由发达的“核心”国家(宗主国)对世界经济的控制和不发达的“外围”国家对...
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