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[期刊] 经济学动态
[作者]
孙竹
一、期权、期权交易和其它衍生工具 期权有两种基本类型,看涨期权(CallOption)与看跌期权(Put Option)。购买看涨期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格购买基础资产。购买看跌期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格出售基础资产。期权合约中的特定时间即到期日或执行日,其中的确定价格被称为执行价格或敲定价格。期权交易是1973年以股票期权的形式首次在有组织的交易所内进行的。从此,期
[期刊] 财会通讯
[作者]
周琦深 邱英 杨明星
一、传统净现值法缺陷分析珠宝类行业中对黄金期权的投资决策是企业最重要的投资行为之一,而当前投资决策行为通常是以现金流量折现法为依据,其优点在于现金流量折现法同时考虑到了货币资金的时间价值以及投资风险。现金流量折现法主要包括净现值法、内含报酬率法、现值指数法等,但Myers(1977)、夏林(2010)、孙斌(2007)等学者的理论与实证研究表明,净现值法是我国上市公司包括珠宝公司采
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
李喻
在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是困扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。在过去的２０年中，投资者通过运用布莱克———斯克尔斯期权定价模型，将这一抽象的数字公式转变成了大量的财富。本文着重分析了布莱克———斯克尔斯期权公式的推导并就其应用与发展作了进一步的介绍。认为该模型的思想方法能为今后我国期权市场的公正合理运作提供某些借鉴
[期刊] 商业时代
[作者]
郭国耀 周毓萍
可转债是我国上市公司近年来比较热衷的一种新兴的再融资工具,同时也为广大投资者提供了一种新的投资方式。为此,本文首先介绍了典型的布莱克——舒尔斯期权定价模型,然后使用该模型对上海机场转债和深圳万科转债在2003年1月-8月的定价做了初步的探讨,以期分别观察沪市和深市的价格与理论价值的偏离程度,得出了这两只可转债的理论价值被不同程度高估的结论。最后,本文分析了可转债市场定价的合理性,并指出了理论价值被高估的原因。
关键词：
布莱克——舒尔斯 期权 可转换债券 定价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨峰
布莱克、默顿、斯科尔斯期权定价理论评述杨峰１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·默顿和麦伦·斯科尔斯，以表彰他们和已去世的菲谢尔·布莱克在期权定价理论中所做出的贡献。本文将对他们在期权定价理论及其应...
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
曹建新 李丹 赵明丽
针对R&D项目投资的特点,探讨了采用布莱克一舒尔斯期权定价模型对R&D项目价值评估可能存在的缺陷,并提出一种改进方法,即将决策树和布莱克一舒尔斯定价模型结合运用,因为决策树能够模拟研发项目的阶段性决策过程,考虑到多个离散型不确定性因素的相关性,模拟并计算出对决策路径依赖的现金流,因此能克服纯粹使用布莱克一舒尔斯公式的不足,在考虑多个不确定性因素的影响下,实现对多阶段R&D项目价值的评估,作出正确的投资决策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董沛武 李明星 陈雷 李汉铃
本文首先分析了市场风险和信用风险的必要性,给出了二者综合管理模型的基本思路,建立了风险敞口固定的风险综合管理模型和风险敞口随机变动的风险综合管理模型,大大提高了量化模型管理风险的准确度。
关键词：
市场风险 信用风险 风险综合管理模型
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在上一讲期权的一般定价理论讨论中(参见《世界经济文汇》1995年2期),我们仅仅推导出期权价格的上下限以及看涨、看跌期权之间的关系。1973年,两位金融理论和实务家,布莱克(F.Black)和休尔斯(M.Scholes)在他们的著名论文“期权定价与公司债务”中成功地解决了期权的一般定价公式。此处,我们仅仅对他们数学公式密布、推导证明森严的论文成果作一点原理性的介绍,主要目的是让读者了解该公式的应用。 一、简单两分模型中的期权定价 假定某一种股票当前的价格为20元,我们知道下一期,比如说1个月后股票的价格只有两种可能,要么22元,要么18元,那么1个月后到期的、协定价为21元的1股股票的...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王爱俭
金融衍生工具特点及风险管理●王爱俭金融衍生工具是基于或衍生于金融基础产品（如货币、汇率、利率、股票指数等）的金融工具。与其他金融工具不同的是，衍生工具自身并不具有价值，其价格是从可以运用衍生工具进行买卖的货币、汇率、证券等的价值衍生出来的。这种衍生性...
[期刊] 世界经济
[作者]
钱小安
80年代以来,金融衍生工具发展很快,其交易对宏观经济的影响引起人们广泛的注意。然而,国内外尚未有学者从理论上系统地对这一市场的本质特点、宏观经济效应及其风险管理进行研究。可是,这一市场风险管理不善的负效应正在日益加深。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱小安
应加强对金融衍生市场的风险管理中国人民银行计划资金司钱小安一、金融衍生工具的含义简单地说，金融衍生工具是指从其他的金融工具衍生而来的金融工具。而从理论上讲，金融衍生工具是根据某相关资产的预期价格变化而进行定值的金融工具，这种相关资产可以是商品、货币或...
[期刊] 保险研究
[作者]
现代金融理论的发展中,最具有革命性质的飞跃,莫过于期权定价公式的发现。这个定价公式对于金融领域中衍生产品的意义,就像是 DNA 结构的发现对于生物学的重要意义一样。费希尔·布莱克就是布莱克——肖尔斯期权定价公式中的那个"布莱克"。《华尔街的智慧天才——费希尔·布莱克和他的革命性金融思想》一书,是哥伦比亚大学
[期刊] 管理科学
[作者]
韩立岩 刘庆富 惠晓峰
2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将"防范化解重大风险"列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出"重点是防控金融风险"。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的推出、期权的使用面扩大等;另一方面,中国金融体系面临的外部不确定性增加,外部环境日趋复杂,也使市场的波动加剧,风险得到更充分的显现。在学术界,与供给侧结构改革和去杠杆相关的衍生品工具创新、衍生品定
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