- 年份
- 2024(611)
- 2023(950)
- 2022(809)
- 2021(732)
- 2020(684)
- 2019(1553)
- 2018(1670)
- 2017(2832)
- 2016(1635)
- 2015(1797)
- 2014(1671)
- 2013(1686)
- 2012(1564)
- 2011(1521)
- 2010(1470)
- 2009(1327)
- 2008(1300)
- 2007(1178)
- 2006(942)
- 2005(846)
- 学科
- 济(5859)
- 经济(5856)
- 业(3225)
- 学(2950)
- 方法(2832)
- 管理(2727)
- 数学(2663)
- 数学方法(2614)
- 企(2494)
- 企业(2494)
- 农(1183)
- 中国(1173)
- 和(1061)
- 财(975)
- 农业(911)
- 水产(903)
- 理论(878)
- 制(834)
- 供销(816)
- 销(816)
- 业经(813)
- 融(799)
- 金融(796)
- 动物(784)
- 市场(767)
- 贸(731)
- 贸易(730)
- 动物学(713)
- 经济学(713)
- 技术(711)
- 机构
- 大学(23279)
- 学院(22082)
- 研究(9097)
- 济(7506)
- 科学(7337)
- 经济(7337)
- 中国(6829)
- 管理(6616)
- 农(6071)
- 理学(5887)
- 理学院(5779)
- 管理学(5499)
- 管理学院(5464)
- 所(5354)
- 京(5065)
- 研究所(5018)
- 农业(4995)
- 业大(4379)
- 室(3939)
- 实验(3744)
- 中心(3732)
- 实验室(3632)
- 重点(3495)
- 院(3404)
- 范(3401)
- 财(3366)
- 师范(3335)
- 江(3179)
- 北京(3163)
- 省(3090)
共检索到32745条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨峰
布莱克、默顿、斯科尔斯期权定价理论评述杨峰１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·默顿和麦伦·斯科尔斯，以表彰他们和已去世的菲谢尔·布莱克在期权定价理论中所做出的贡献。本文将对他们在期权定价理论及其应...
[期刊] 财会通讯
[作者]
周琦深 邱英 杨明星
一、传统净现值法缺陷分析珠宝类行业中对黄金期权的投资决策是企业最重要的投资行为之一,而当前投资决策行为通常是以现金流量折现法为依据,其优点在于现金流量折现法同时考虑到了货币资金的时间价值以及投资风险。现金流量折现法主要包括净现值法、内含报酬率法、现值指数法等,但Myers(1977)、夏林(2010)、孙斌(2007)等学者的理论与实证研究表明,净现值法是我国上市公司包括珠宝公司采
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在上一讲期权的一般定价理论讨论中(参见《世界经济文汇》1995年2期),我们仅仅推导出期权价格的上下限以及看涨、看跌期权之间的关系。1973年,两位金融理论和实务家,布莱克(F.Black)和休尔斯(M.Scholes)在他们的著名论文“期权定价与公司债务”中成功地解决了期权的一般定价公式。此处,我们仅仅对他们数学公式密布、推导证明森严的论文成果作一点原理性的介绍,主要目的是让读者了解该公式的应用。 一、简单两分模型中的期权定价 假定某一种股票当前的价格为20元,我们知道下一期,比如说1个月后股票的价格只有两种可能,要么22元,要么18元,那么1个月后到期的、协定价为21元的1股股票的...
[期刊] 经济学动态
[作者]
孙竹
一、期权、期权交易和其它衍生工具 期权有两种基本类型,看涨期权(CallOption)与看跌期权(Put Option)。购买看涨期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格购买基础资产。购买看跌期权者有权在某一特定的时间以某一确定的价格出售基础资产。期权合约中的特定时间即到期日或执行日,其中的确定价格被称为执行价格或敲定价格。期权交易是1973年以股票期权的形式首次在有组织的交易所内进行的。从此,期
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
李喻
在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是困扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。在过去的２０年中，投资者通过运用布莱克———斯克尔斯期权定价模型，将这一抽象的数字公式转变成了大量的财富。本文着重分析了布莱克———斯克尔斯期权公式的推导并就其应用与发展作了进一步的介绍。认为该模型的思想方法能为今后我国期权市场的公正合理运作提供某些借鉴
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
曹建新 李丹 赵明丽
针对R&D项目投资的特点,探讨了采用布莱克一舒尔斯期权定价模型对R&D项目价值评估可能存在的缺陷,并提出一种改进方法,即将决策树和布莱克一舒尔斯定价模型结合运用,因为决策树能够模拟研发项目的阶段性决策过程,考虑到多个离散型不确定性因素的相关性,模拟并计算出对决策路径依赖的现金流,因此能克服纯粹使用布莱克一舒尔斯公式的不足,在考虑多个不确定性因素的影响下,实现对多阶段R&D项目价值的评估,作出正确的投资决策。
[期刊] 商业时代
[作者]
郭国耀 周毓萍
可转债是我国上市公司近年来比较热衷的一种新兴的再融资工具,同时也为广大投资者提供了一种新的投资方式。为此,本文首先介绍了典型的布莱克——舒尔斯期权定价模型,然后使用该模型对上海机场转债和深圳万科转债在2003年1月-8月的定价做了初步的探讨,以期分别观察沪市和深市的价格与理论价值的偏离程度,得出了这两只可转债的理论价值被不同程度高估的结论。最后,本文分析了可转债市场定价的合理性,并指出了理论价值被高估的原因。
关键词：
布莱克——舒尔斯 期权 可转换债券 定价
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
王春发
一、引言我们知道，布莱克—斯科尔斯（ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ）期权定价公式可以这样来推导。假设股票价格遵循下面的随机微分方程ｄＳ＝μＳｄｔ＋σＳｄｚ其中Ｓ是股票的价格，μ是股票价格的期望增长率，σ是股票价格的波动率，ｚ是维纳过程。如果没有税收和交易...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郭文英
在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。
关键词：
期权 对数正态分布 数学期望
[期刊] 保险研究
[作者]
现代金融理论的发展中,最具有革命性质的飞跃,莫过于期权定价公式的发现。这个定价公式对于金融领域中衍生产品的意义,就像是 DNA 结构的发现对于生物学的重要意义一样。费希尔·布莱克就是布莱克——肖尔斯期权定价公式中的那个"布莱克"。《华尔街的智慧天才——费希尔·布莱克和他的革命性金融思想》一书,是哥伦比亚大学
[期刊] 统计与决策
[作者]
王浩亮 何春雄
文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
关键词：
方差分解技术 结构冲击 基础货币 贡献度
[期刊] 技术经济
[作者]
李萍
美国政府2002年7月通过的《萨班斯—奥克斯莱法案》Sarbanes—Oxley Act)(以下简称《SOX法案》)是针对安然,施乐、世通等大公司会计造假案而制定的,被誉为美国乃至全球“新的上市公司准则”。该法案不仅对《证券法》和《证券交易法》这两部证券监管的重要法律做了修改和补充,而且还对会计行业的监督、审计独立性、财务信息披露、公司责任等诸多方面做了新的规定。本文就该法案对欧盟会计及其相关行业的影响进行了初步的分析与探讨。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
许一明 赵静 周霞
［目的／意义］基于知识方程等布鲁克斯相关情报学思想及定量方法，提出可用于指导企业竞争情报工作的竞争情报增值公式Ｉ［Ｐ］＋ΔＡ＝Ｉ［Ｐ＋ΔＰ］。［方法／过程］在公式基础上提出企业竞争情报工作的评价指标体系，并引入布鲁克斯提到的一些情报学定量分析方法，对部分指标的定量化分析进行举例。结合知识方程的描述对象及定义，对竞争情报增值公式做进一步表述。［结果／结论］竞争情报增值公式不仅可以用于企业的竞争情报工作的分析评估，还因其描述了企业竞争情报与情报竞争力之间的关系，对于企业情报竞争力的评测具有一定意义。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
