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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵鹏举
文章介绍了与股票市场收益异常波动相关的泡沫理论,反馈交易行为,股票收益的动量和反转等市场现象。说明由于投资者的非理性交易行为导致了股票收益的自相关,而收益序列的长程相关性引起了异常扩散,由于扩散的方差大于标准布朗运动的方差,造成收益概率密度函数的厚尾现象,用理性交易者和非理性交易者共存的市场模型,可以给以上现象一个一致和完备的解释。
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡志浩 刘倩
本文结合行为金融和计算实验方法建立包含三类交易模式的异质跨期人工金融市场，分别在期望效用和前景理论框架下描述投资者决策方式对资产价格波动特征的影响。其中，基于前景理论框架的情绪交易包含二维风险态度、参考点效应、主观概率扭曲等多种心理因素。通过与上证50ETF波动特征的对比，本文验证了该模型对于异象观测的有效性；通过方差分析，验证了模型中市场环境和心理参数是价格波动特征改变的决定性因素。进一步，本文对不同参数取值下价格形成系统进行收益率横截面分析，发现系统环境和投资者心理因素对市场波动特征的影响机制存在差异，系统环境的改变能够引起收益率极端值增加和市场尾部风险累积，而心理因素仅引发收益率围绕均值的波动增加。这表明投资者认知局限和决策偏好导致的有限理性对市场波动的影响较为间接和温和，维护市场稳定更重要的措施应着眼于市场环境的改善。
关键词：
波动异象 行为金融 前景理论 计算实验
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董兵兵
波动相关性是金融市场风险管理的核心。文章从宏观经济学、行为金融学、市场微观结构三个视角全面分析了金融市场波动相关性的成因,涵盖市场价格的长、中、短期变化,力图从宏观、中观、微观三个层面描绘出金融市场波动相关的全景视图,为系统解释波动相关性的形成机理提供理论支持。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王卉
有效市场假说(EfficientMarketHypothesis,简称EMH)是经典经济学的基础,是由美国芝加哥大学教授法玛在1970年提出的。它的提出为现代资本市场理论的发展提供了强大的理论基石。但是自从有效市场假说被正式提出后,30多年来围绕EMH的争论从来就没有停止过。经济学家们在不断发现支持有效市场假说证据的同时,也碰到了一些相悖的现象,这些异象向这一假设提出了有力挑战。本文通过详细阐述有效市场假说的内容,并在此基础上分析理论上和现实经济中出现的与有效市场假说相悖的现象,探讨行为金融学的思想是否从根本上解释了这一现象。
关键词：
有效证券市场假设 随机游走 行为金融学
[期刊] 经济学动态
[作者]
贺京同 沈洪溥
截至2002年5月1日,在深圳和上海市场挂牌交易的基金数量已达40多支,基金管理公司也达到了15家。这些上市挂牌交易的证券投资基金大部分都是封闭式基金。
[期刊] 经济学动态
[作者]
仪垂林 刘国华 李明
在金融研究中,波动性一直是一个非常重要的问题,投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量。近年来衍生证券的交易量增长迅速,而波动性是衍生证券定价中最重要的变量。既然波动性预测是金融市场中的一件重要工作,所以在最近的20年里,它吸引了学术界和实务界的广泛的注意力。本文试图对现有的有关波动性预测的研究文献做全面综合。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈日清
本文探讨了投资者过度自信假说能否解释我国A股市场波动性与个股波动性。结果显示:(1)投资者过度自信行为所产生的市场超额交易量能够解释市场波动性;(2)大部分个股其超额交易量能够由投资者过度自信行为解释,其中又有38.2%的个股其波动性可由投资者过度自信行为解释,并且这些个股具有小市值、低换手率、低机构持股比特征;(3)过度自信投资者承担了过多的风险,但是与理性投资者一样充分理解了市场上公开的财务信息。
关键词：
投资者过度自信 市场波动性 个股波动性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨奇志
近年来随着行为金融学的兴起,心理学方面的发现越来越多的被应用在股票市场的研究中,尤其是对投资者 :行为的研究方面。本文运用经济学家最为感兴趣的一些心理学发现,解释了某些投资者的行为,最后分析了中国股票市场的现实状况。
关键词：
行为金融学 投资者行为 过度自信
[期刊] 经济学动态
[作者]
李锁云 李静萍
行为金融学(Behavioral Finance)是20世纪80年代刚刚兴起的一门学科,它试图解释金融市场中实际观察到的,或是金融文献中论述的,与传统金融理论相悖的异常现象(Anonymous Phenomenon)。按照传统金融理论的假设,投资者的投资行为是理性的,
[期刊] 金融研究
[作者]
米黎钟 李国平
购并成功的比例并不高,购并也很少为投资者创造财富。行为金融学家提出了两种理论来解释为什么公司管理者仍然热衷于购并。
关键词：
购并 自以为是 过度自信 市场驱动
[期刊] 商业时代
[作者]
杨培垌
本文介绍了行为金融学,对理性投资者在有效市场追求预期效用最大化的挑战展开研究,并结合我国投资市场的有效性、资产定价、证券市场黑庄频频,崇拜股评及高换手率等大量异常现象,利用行为金融学对现象进行分析,讨论在现代金融环境下如何采取相应的投资策略,实现投资行为的高效率。
关键词：
行为金融学 投资策略 非理性 预期
[期刊] 技术经济
[作者]
吴成颂
本文建立了一个检验证券市场羊群行为的数学模型,对我国的沪、深和台湾的股市进行了实证分析,得出了沪、深和台湾股市都存在羊群行为的结论,并用行为金融理论的前景理论对这种现象进行了解释,对减轻羊群行为,提出了一些意见和建议。
关键词：
羊群行为 行为金融 证券市场
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘亮
本文从分析机构投资者在资本市场中的地位入手,探讨机构投资者行为对资本市场波动性的影响。在此基础上,讨论机构投资者行为与市场有效性之间的关系。
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