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[期刊] 浙江金融
[作者]
李佳 余景选
本文从公司基本因素出发,通过与市场特征、历史β值结合构建线性回归模型,用于预测下一年的βf值,并进一步分析预测的βf值与市场表现的βm值之间的比值(βf/βm)与股票未来超额回报之间的关系。我们发现基于βf/βm高低分组的股票未来超额回报呈现一定的规律性,并且可被用来构建投资组合。在控制了投资规模、资产负债率、总资产增长率、销售增长率、市盈率等因素后,βf/βm对股票未来超额回报仍然具有显著预测作用。
关键词：
CAPM 投资组合 基本风险
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
钭志斌
剩余收益(EBO)模型被认为比股利贴现等股票估价模型更具有解释力。本文在该模型应用的基础上,对导致估值结果与股票价格产生差异的不确定性因素进行了分析,认为在采用估价模型进行股票价值分析时,需要对模型中各数值元素进行恰当的估计,同时还要充分考虑各种表内表外因素对估值、价格的影响。
关键词：
剩余收益模型 股票估值 不确定性
[期刊] 南方经济
[作者]
刘晓曙 宋德舜
文章针对我国当前债券市场债券品种相对较少、交易量相对不活跃的小样本特征,联合利用所有当前和过去的价格信息,应用了不完全面板数据情形下非线性Kalman滤波方法来估计当前静态期限结构以及动态期限结构。实证结果表明,该方法估计得到的收益率曲线不仅有很好地拟合市场数据效果,而且具有连续变化的稳定性。
[期刊] 管理科学
[作者]
刘睿 李金迎
操作风险的度量方法包括自下而上和自上而下两种方式,自上而下的方法由于风险敏感度低而较少被银行和学术界关注,但其具有对数据要求低、容易验证的优点。构建一个基于上市银行股票收益的自上而下的操作风险度量模型,利用2000年~2006年中国5家上市银行面板收益数据和其他相关数据,对中国上市银行的操作风险进行实际度量,发现了在中国上市银行的股票收益中操作风险所占的平均比率,并得到相应的操作风险资本估计;用估计的操作风险经济资本与用基本指标法计算的操作风险经济资本进行比较,发现两种方法结果大致相当,这表明按照《巴塞尔新资本协议》规定的基本指标法确定风险资本基本能满足抵御操作风险的要求。
关键词：
操作风险 股票收益 自上而下 上市银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
区诗德 邢国东 张江红
[期刊] 经济问题
[作者]
梁学玲
采用Jegadeesh和Titman研究方法,分别检验了上海A股市场股票的交易量、规模、市盈率、BE/PE值、价格五因素与市场惯性效应和反转效应之间的关系。以该五因素作为变量进行分组的实证结果显示:该五因素对市场惯性效应与反转效应存在不同程度的影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
卞进 郭建鸾
本文以中国Ａ股市场为例，系统剖析了过度反应效应在中国Ａ股市场的存在形式，并通过不同模型指出反向收益的主要影响因子是风险调整后收益率和市场风险溢价，且规模效应的影响不显著。２００３—２０１３年中国Ａ股市场的描述性统计和ｔ检验结果表明，在赢家和输家投资组合中，过度反应效应不是一直显著存在的；在逆向策略投资组合中，过度反应效应一直显著存在。在使用四因子模型分析反向收益时发现，其解释效果并没有比三因子模型显著加强。
关键词：
A股市场 过度反应 反向收益 投资组合
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘仁和 程昆 张凤
本文运用向量自回归的方法来对投资者未预期到的股票收益方差进行分解,发现在我国股票市场未来预期现金流消息和投资者未来预期收益消息对股票收益波动的影响相差不大。关于未来收益的消息并不独立于关于红利的消息,非预期收益更多地受到了未来预期现金流消息和未来预期收益消息之间的交互影响;未来收益的冲击与未来红利的冲击正相关,意味着关于基本面的好消息会伴随着未来预期收益的上升,股价对红利消息的反应速度低于当投资者期望收益固定时股价对红利消息的反应速度,说明市场效率较低。预期收益过程的持久性意味着预期收益的变化能够引起较大的股价下跌,预期收益1%的增加会引起5%~6%的资本损失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡小平 赵梅 何建敏
文章研究了存在涨跌停板限制的股票市场上股票收益率的概率密度函数估计问题,用变换贝塔核密度估计法,避免了传统高斯核密度估计由于支集不匹配而产生的边界偏差问题,并将其应用于计算收益率的风险价值。研究结果表明,在存在涨跌停板限制的股票市场上,股票收益率的概率密度函数不再是现存文献认为的"尖峰、厚尾",而是一种"尖峰、翘尾"形状,且这种差异在进行风险价值计算时是不可忽略的。
关键词：
涨跌停板 贝塔核 风险价值
[期刊] 财会通讯
[作者]
蒋丽华
本文抽取２００７年１月至２０１５年１１月部分基金和股票样本，构建低估值股票投资组合，并对基于市净率的股票交易策略进行实际应用，计算股票投资组合的整体收益，最后比较定期储蓄、国债、开放式基金定投和低估值股票组合这四种投资方式的业绩表现，并对相关投资收益进行对比。通过研究本文得出如下结论：股票是本文所涉及到的投资工具中最有效和收益最高的投资工具，只要掌握正确的投资方法，股票能成为个人实现投资收益的有效理财工具。
关键词：
个人理财 低估值 投资策略
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
万军 熊一鹏
基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐静武
本文根据买卖价差、有效价差、价格冲击指数和流动性指数四个指标对中国股市流动性进行比较分析。从历史发展来看,深沪两市的流动性不断提高,上海股市在流动性指数上好于深圳市场,在价格冲击指数及相对买卖价差上,深圳市场流动性高于上海市场;与国际主要证券市场相比,中国股市流动性在价差类指标上处于较好的水平,但价格冲击指数高于全球平均水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
王志诚 邓召明
采用我国沪深两个交易所 A股股票从 1995年 1月 4日至 2 0 0 0年 1月 2日的市场交易数据 ,对所选定时期内的所有股票收益率统计特征进行实证分析。给出了市场中所有股票收益率不同期限长度和年份的分布特征 ;对不同期限长度的波动率特征进行了分析。最后给出了股票的自相关特征分析。
关键词：
收益率 波动率期限结构 自相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
周云 杨永东
本文应用稳态分布理论实证研究中国股票市场股票收益的特性。研究结果表明,中国股票市场股票收益构成的时间序列呈现狭峰、厚尾,具有稳态特征。对于具有稳态持续特性的时间序列来说,传统的CAPM、APT等模型将不再适应。
关键词：
股票收益 稳态分布 非线性
[期刊] 商业时代
[作者]
卢春香 戴志辉
本文利用上海证券市场的实际数据,对影响上市公司股票价格的相关因素做了全面和系统的实证研究。通过研究发现行业因素、会计指标和市场表现指标都在不同程度对股票价格及价格的波动产生影响。投资者在进行股票投资时,应认真分析并充分利用这些影响因素,才能在控制投资风险的同时提高投资收益。
关键词：
证券市场 投资收益 投资风险 影响因素
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