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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
石广平 刘晓星 姚登宝
本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态划分清晰,且转换时点与金融事件一致;市场非流动性对资产价格的影响主要反映在股价、利率和债券价格上,且当期正向影响股票和债券价格,负向影响利率;资产价格对市场非流动性的影响在持续时间、作用方向和强度上具有明显的时变特征。股价上涨和下跌对市场非流动性的影响具有非对称性,房价在房地产繁荣时期对市场非流动性的影响更迅速,利率在经济低迷时期对市场非流动性的影响效果较弱,汇率在人民币升值幅度加快的背景下对市场非流动性的影响持续时间更长,债券价格对市场非流动性的长期影响在债市牛市或熊市阶段为负而在债市调整阶段为正。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金
针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用1997年1月至2014年12月的CPI与PPI指数为代表的价格指数,对我国价格指数的非线性进行实证研究,深入探讨了价格指数在不同区制下的变化轨迹,剖析了价格指数在高低波动区制中的转移概率情况。研究结果表明:一是中国价格指数在样本期间非线性特征显著,CPI与PPI指数都有多次在高低波动区制转换;二是不同的价格指数波动状态持续时期不同,CPI较PPI而言,维持原本区制的概率更高,表现为维持原本区制的时期更长。最后,论文就更好控制价格指数对经济造成的冲击问题提出了具有针对性...
[期刊] 财经研究
[作者]
宋旺 钟正生
文章采用MS-AR模型对中国金融脱媒指标进行了深入解读:(1)近年来我国金融状态改革步伐的加快,并没有改变银行层面金融脱媒的运行轨道,平缓的金融脱媒仍是常态,偶尔几年的高速金融脱媒只是暂时性现象;(2)对于金融部门而言,在未来相当长的一段时间内平稳的金融脱媒还将延续,并且金融部门资产结构的调整落后于负债结构的变化;(3)非金融企业对"媒"的资金依赖将持续下降,由此带来的金融脱媒压力也将长期存在;(4)金融市场的发展以及金融工具种类的增加,至今仍未从根本上改变我国居民大量持有银行资产的状况。
关键词：
金融脱媒 马尔可夫状态转换 金融结构
[期刊] 工业技术经济
[作者]
占明珍 夏庆
本文采用MS—VECM模型来探讨中国汽车制造业的集中度与利润率的非线性关系,实证表明,两者间在不同区制下存在非对称的动态均衡关系,利润率从低速增长转换到高速增长阶段相对困难,从高速增长转换到低速增长阶段相对容易。因此,本文建议应充分考虑国内外宏观经济环境的影响,从多维度来协调集中度与利润率的关系,提高中国汽车制造业市场绩效与竞争力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王志强 李青川 贺畅达
本文利用平滑转换模型STR,从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中,利率期限结构的特征由无套利NS模型的三因子来刻画。研究结果表明,我国的利率期限结构与实际GDP之间存在显著的"门槛效应":从静态角度,非对称性主要体现在利率曲线的斜率与GDP之间,超过阀值的斜率对未来经济增速具有非对称的加速作用;从动态角度,水平和斜率因子的变化与预测期限长于12个月的经济增速之间也存在显著的门槛效应,其中水平因子在过去12个月的变化对未来12个月经济增长的非线性影响最为显著。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
贺小莉 赵坚 潘浩然
文章基于我国30个省、市、自治区1990-2012年的面板数据,采用面板平滑转换(PSTR)模型研究了我国城镇化与经济增长间的非线性关系;选取滞后城镇化率、产业结构和能源消费作为阈值变量,使用工具变量法估计模型,其主要实证研究结果为:除低水平的人均能源消费量情况外,三个非线性模型都显示城镇化和经济增长间的正相关关系;随着城镇化水平的提升,城镇化对经济增长的弹性会下降,而随着第三产业比重和人均能源消费量的增加,该弹性会增加;弹性数值随着时间的推移呈现增加趋势,到2010年开始呈现下降趋势。文章最后分析了不同
关键词：
城镇化 经济增长 PSTR模型
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
刘金全 王俏茹
文章通过建立面板平滑转移模型实证研究了最终消费率与经济增长之间的非线性关系,得出最终消费率与经济增长之间呈现倒V型关系的结论,并通过门限值的计算得出最优的消费水平为68.12%,在这一门限值以下,消费对经济增长具有显著的促进作用,而高于这一门限值之后,这一促进作用有所减弱。通过进一步的研究发现:我国目前的消费率依旧偏低,对经济增长的促进作用仍有很大的提升空间,为此政府应建立以消费为主导的经济转型,同时优化投资结构,创新对外贸易模式,保持适度的通胀水平,提升消费拉动经济增长的效率。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
刘金全 王俏茹
文章通过建立面板平滑转移模型实证研究了最终消费率与经济增长之间的非线性关系,得出最终消费率与经济增长之间呈现倒V型关系的结论,并通过门限值的计算得出最优的消费水平为68.12%,在这一门限值以下,消费对经济增长具有显著的促进作用,而高于这一门限值之后,这一促进作用有所减弱。通过进一步的研究发现:我国目前的消费率依旧偏低,对经济增长的促进作用仍有很大的提升空间,为此政府应建立以消费为主导的经济转型,同时优化投资结构,创新对外贸易模式,保持适度的通胀水平,提升消费拉动经济增长的效率。
[期刊] 财政研究
[作者]
赵春艳 韩敏
本文在相关理论分析基础上,对1987~2012年月度的通货膨胀率与货币供应量增长率建立LSTR模型,结果显示,两者存在明显的非线性关系。货币供应量增长率的变化率超过2.4991%时,会对11个月后的通货膨胀产生影响。这种影响主要体现在对通货膨胀的治理上而不是通货膨胀的成因。另外,货币供应量对通货膨胀的治理效果明显,而对通货紧缩的治理效果微弱,体现了货币政策的非对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
储小俊
现有关于流动性溢价的研究多隐含假定流动性和收益存在线性关系,且假定流动性对收益的影响关系保持不变。文章放松这两个假设条件,运用时变Copula方法、研究了流动性与收益的非线性动态关系。实证结果表明,A股的收益和流动性的尾部相关性存在非对称性,且具有动态性。上尾的相关系数大于下尾的相关系数,意味着收益和流动性同时大幅增加的概率很大,但同时降低的概率则几乎为零。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨立生 杨杰
货币政策与投资者情绪是影响股票市场流动性的显著因素。考虑到经济结构时变性,本文构建TVP-SV-VAR模型,以量化分析的视角从冲击时间、响应程度、持续期三个维度考察货币政策、投资者情绪对股市流动性的时变非线性效应。研究表明:第一,货币政策处于适度宽松时,会改善股票市场流动性;相反,货币政策处于适度紧缩时,会降低股票市场流动性。第二,随着利率市场化改革的深入,价格型货币政策对股票市场的流动性调节效果更具有有效性。第三,投资者情绪提高使得股票市场流动性增加;反之,投资者情绪下降使得股票市场流动性减弱,但在不同时间点冲击程度和冲击时间存在一定差异。
[期刊] 金融研究
[作者]
段忠东
本文研究发现:融资约束效应、实业资本空心化效应、负收入效应和储蓄效应等机制是导致房价与通胀、产出之间非线性动态关系的重要原因。运用门限模型对中国现实进行实证研究,结果发现:(1)房价对未来产出与通胀的影响具有门限效应,当房价处于低增长阶段时,房价增长率对于通胀与产出产生比较显著的正向影响;当房价处于高增长阶段时,房价的这种影响效果不显著。(2)相对于线性模型,门限模型设定能够有效改善房价对通胀和产出的预测效果。因此,如果政策当局希望充分利用房价中所包含的关于未来通胀与产出的领先信息,进而实现"稳定通胀预期和保持经济平稳增长"之目标,则需将房价水平维持在低增长机制中。
关键词：
房地产价格 通货膨胀 产出 非线性关系
[期刊] 武汉金融
[作者]
万璟 陶士贵
人民币国际化经历着从初级到高级的渐进式发展过程,各要素在不同时期对国际化产生的影响不尽相同。本文从机理上探究国际收支结构与人民币国际化的双向互动关系:近些年我国"双顺差"以及"一顺一逆"的国际收支结构对人民币国际化进程产生相应影响;人民币国际化推进又会带来收支结构的变动。2016年以来中美贸易摩擦与中美贸易战给我国国际收支结构带来新的变数,也影响了人民币国际化的稳步推进。在此理论基础上,构建E-G两步法协整分析、TVP-SV-VAR模型研究各指标之间的动态互动关系。研究发现,开放条件下"一顺一逆"收支结构会推动人民币国际化发展;未来人民币国际化程度加深可能导致收支结构朝"一逆一顺"方向变动。对此,提出现阶段提高出口产品竞争力、适度进行资本项目开放、保持对内物价水平稳定、加强人民币基础设施建设等政策建议,以推动人民币国际化迈向更高阶段。
[期刊] 经济问题
[作者]
王韬悦 李静萍
通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征，使用时变参数向量自回归模型（SV-TVP-SVAR）实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明，人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险；进一步研究发现，2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同。人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强。因此，要优化人民币国际化路径，应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导，稳慎推进人民币国际化。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
贺小莉 潘浩然
本文基于中国30个省市自治区1990-2011年的面板数据,采用面板平滑转换(PSTR)模型,研究了中国能源消费和经济增长间的非线性关系。不同于现有的研究,文中选取人均GDP、能源强度、资本形成总额作为阈值变量,并对其进行比较,发现资本形成总额为最优阈值变量,这一结论显示出现阶段我国能源消费与经济增长的非线性关系中资本投入量的重要作用;同时使用工具变量法对模型进行估计。实证分析结果表明:①三个非线性模型都显示我国能源消费与经济增长的正相关关系;②随着人均GDP的增加,能源消费量将会增加,人均GDP达到13 000元左右时,能源消费量对收入水平较敏感,能源消费弹性分别为0.473 1和0.394...
关键词：
能源消费 经济增长 PSTR模型
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