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[期刊] 财经问题研究
[作者]
纪路 陈伟忠
信息技术的飞速发展给证券市场带来的交易系统计算机化的革命引起了证券交易的一系列变革 ,使得以证券交易结构为核心的市场微观结构的选择已经成为证券价格发现过程及资本市场健康发展的重要因素。本文重点介绍了市场微观结构的一些要素 ,并着重分析了市场微观结构对市场流动性的影响。
关键词：
市场微观结构 流动性 交易机制 做市商
[期刊] 经济评论
[作者]
周隆斌
市场微观结构和公司金融两大理论相互融合的机理在于 :市场微观结构理论通过市场流动性的研究正尝试修正传统的资产定价理论 ,并藉此影响公司的市场价值与发展战略 ;公司的金融决策活动则通过改变股票交易场所、信息结构等影响到信息进入股价的过程 ,从而影响股票交易所依赖的市场微观结构。理论的融合有助于从做市商制度、买卖价差、流动性成本等方面对首次公开募股公司定价偏低、股票分拆等问题提供新的解释 ,也有助于加深我们对市场机制和效率的理解。
关键词：
微观结构 公司金融 理论融合
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈保华
H.Demsetz 于1968年发表了《交易成本》一文,证实指令的流动与约束指令成交的规则会影响均衡价格行为,由此正式奠定了证券市场微观结构理论的基础。市场微观结构理论就是研究如何把投资者的潜在需求转化为现实的价格和成交量的过程。对市场微观结构的研究非常重要,它有助于评价市场规则的效率与市场质量的高低。在最近的20多年中,众多影响证券业发展的因素,如市场结构、电子计算机技术、市场监管等所发生的快速变化,都使得市场微观结构理论得到了前所未有的发展。
[期刊] 金融研究
[作者]
但功伟
本文运用微观结构理论,采用高频数据对上市公司公告日和除权日前后不同类型投资者的行为进行分析,意在揭示当其它条件不发生变化的情况下,股价从高到低以及股票可交易数目由少到多,对投资者交易成本的影响,试图明了股票拆细和交易成本变化最终导致持股结构发生什么变化。
关键词：
分解价差 分解波动性 噪音交易 知情交易
[期刊] 管理评论
[作者]
刘向丽
对于期货市场的传统研究大多使用一些较低频的数据,且研究方向主要限于期货价格发现作用、价量关系及期现货价格的领先-滞后关系等,用高频数据对我国期货市场微观结构的研究还是个空白。由科学出版社出版的
[期刊] 现代管理科学
[作者]
白淑云 陈浪南
汇率决定市场微结构理论研究目的是揭示外汇市场微观结构因素或外汇市场交易层面因素对汇率短期运动的影响。近年来该领域理论成果相对集中于指令流与汇率决定的理论与实证方面的研究,文章就其进展进行分类回顾,对相关文献进行总体评价,最后对该领域的理论发展前景提出观点。
关键词：
汇率决定 市场微观结构 指令流
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
陈保华
本文概述了市场微现结构理论，内容主要包括：１．交易机制。其主要功能就是把投资者的潜在需求转化为价格和成交量。本部分主要比较了不同的交易机制在价格发现和流动性上的效率。２．市场结构与设计。它比较了不同结构市场的运行效率。３．透明度。它是指市场参与者观察有关交易过程信息的能力。本部分比较了不同程度的透明度对信息效率和流动性的影响。
关键词：
市场微现结构 交易机制 市场结构 透明度
[期刊] 上海金融
[作者]
曹勇 彭小建
本文梳理了外汇市场微观结构理论的核心观点和最新实证研究成果,目的并非进行该领域的全面文献综述,而是阐述笔者的一些个人理解。在微观结构理论的研究框架下,汇率动态是分散信息转化为市场共识信息的过程,信息汇聚速度的缓慢可以在某种程度上解释传统汇率理论所面临的困境,但微观结构模型的汇率预测能力仍有待实证检验方法的进一步完善。微观结构理论并非对宏观汇率理论的否定,二者之间存在互补而非替代的关系,融合宏观与微观元素的混合模型,将成为汇率经济学研究的重要发展方向。
关键词：
汇率动态 信息汇聚 汇率预测 混合模型
[期刊] 经济研究
[作者]
王军
货币危机的微观理论及政策建议王军（复旦大学国际金融系博士２００４３３）一、问题的提出近年来国际金融市场风波迭起，继墨西哥比索遭受攻击后（１９９４年１２月２２日开始），近几个月来东南亚国家货币泰国铢（１９９７年７月２日）、菲律宾披索（１９９７年７月１...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘威仪
模拟结果和实证分析表明,三种形成机制下的微观结构噪声具有不同类别的统计特征,其噪声序列分别表现为白噪声、自相关以及与价格序列的相关性,涵盖了噪声假设的各个类别。除此之外,价格离散和非频繁交易还是"零收益率"这种特殊噪声现象的产生原因,其中价格离散对低价格资产的影响更为严重,这是我国金融市场中最常见的噪声形成机制之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于亦文
本文首先给出了微观结构的基本范畴,接着讨论了久期模型的基本原理和类型,并介绍了近年来久期模型在微观结构理论研究中的应用。
关键词：
市场微观结构 久期模型 ACD模型
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