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[期刊] 投资研究
[作者]
秦莉 徐小君
本文利用1999年至2017年的季度数据,及非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,实证研究了市场信心影响宏观经济的短期和长期动态非对称性效应。研究结果表明:(1)企业家信心对宏观经济的影响显著,而消费者信心对经济的影响不具显著性。(2)企业家信心对我国GDP存在非对称性影响效应,负向企业家信心变化导致GDP减少的程度,大于正向企业家信心变化导致GDP增加的程度。(3)CPI对企业家信心变化的动态非对称性反应在短期内显著,短期负向企业家信心变化对CPI的影响程度大于正向变化,且长期呈现对称性。本文的研究有助于认识我国市场信心的变化过程及其变化的原因,也对政府制定财政政策和货币政策时,更有参考意义,实施更有针对性的相关经济政策。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
方毅 牛慧
选取沪深两市2001年第1季度至2020年第3季度所有上市A股的季度数据，通过构建不同资产误定价水平的投资组合，揭示了中国宏观经济冲击对资产误定价影响的非对称性效应。实证研究结果表明，在各个时期下，宏观经济冲击对不同资产误定价水平下投资组合绩效的影响均具有非对称效应，且宏观经济超预期正向冲击的影响效果要大于负向冲击。此外，相较于资产误定价水平为零的股票，宏观经济的超预期正向冲击对资产价格被严重高估或低估的股票影响程度较小，因此市场上出现的资产误定价现象并不完全是宏观经济超预期发展引发的结果，而更有可能是由股票市场自身的特征所导致的。基于此，进一步提出继续深化改革金融市场进程、规范和完善金融市场体系等政策建议。
关键词：
宏观经济冲击 资产误定价 非对称效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵颖岚 刘凯
文章使用了马尔科夫机制转换回归模型和向量自回归模型(MSIH(2)-VAR(2)),考察了影子银行的非对称性宏观经济效应。实证结果表明:影子银行在"经济下行"区制比"经济上行"区制更明显地正向影响经济增长;影子银行的外生冲击对经济增长的短期影响比长期影响大;在不同区制和面临影子银行的外生冲击时,影子银行都正向影响货币供应量,且都不显著影响物价水平;在宏观经济不同区制转换的过程中,影子银行波动可以作为宏观经济波动的先行指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵颖岚 刘凯
文章使用了马尔科夫机制转换回归模型和向量自回归模型(MSIH(2)-VAR(2)),考察了影子银行的非对称性宏观经济效应。实证结果表明:影子银行在"经济下行"区制比"经济上行"区制更明显地正向影响经济增长;影子银行的外生冲击对经济增长的短期影响比长期影响大;在不同区制和面临影子银行的外生冲击时,影子银行都正向影响货币供应量,且都不显著影响物价水平;在宏观经济不同区制转换的过程中,影子银行波动可以作为宏观经济波动的先行指标。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈守东 易晓溦 刘洋
以中国经济政策变动为切入点,依据理论推导和1995年1月-2013年6月数据对中国股票市场与宏观经济的动态相关性进行研究后发现:中国股市与宏观经济存在明显的非对称相关性,两者在经济不景气时的相关系数大于经济景气时的相关系数;中国股市在经济不景气时具有更显著的"晴雨表"功能。虽然政策的不确定效应确实能够影响股市和宏观经济动态相关性的非对称强度,但整体经济形势变动对股市和宏观经济动态相关性的非对称强度影响更大。
关键词：
政策不确定性 非对称效应 宏观经济
[期刊] 金融研究
[作者]
肖强 司颖华
本文首先选取我国多个金融变量,利用动态因子模型提取其共同因子,并对这些因子基于总需求方程缩减式构建了我国金融状况指数(FCI)。接着,基于互谱分析,从频域角度测度了FCI与产出和价格的关联性。最后,以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归(FALSTVAR)模型,基于不同金融状况视角,分析了金融状况指数代表的金融市场对产出和价格影响的非对称性。实证结果表明:第一,金融状况指数不仅与宏观经济具有相同的主周期,而且领先于产出和价格的变动;第二,在金融市场运行良好情形下,金融市场发展能有效地促进实体经济的增长,而在金融市场状况恶化情形下,金融市...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郑冠群
利用我国1991年至2013年的关键宏观经济变量,构建了一个三区制自激励门限向量自回归模型(TRSETVAR),估计了一个产出方程、一个通货膨胀方程(Phillips曲线)、两个以货币供应量和信贷为工具的宏观调控政策方程。结果显示,关键宏观经济变量对于不同大小、方向、类型冲击的响应程度和吸收速度具有显著的非对称性,且这种非对称性特征依赖于经济所处的周期阶段。这一结果意味着宏观研究中传统线性模型的脉冲分析具有误导性,宏观调控的精确性需要进一步提高,将区制转换机制纳入结构宏观经济模型研究具有重要意义。
关键词：
宏观经济波动 非对称性 门限模型
[期刊] 金融研究
[作者]
陈宇峰 陈启清
本文利用1978～2007年国际油价波动与中国宏观经济活动的相关数据,通过基于扩展VAR模型的Granger因果检验,系统考察了不同油价冲击形式对国内宏观经济活动的影响程度和作用机理,从而发现不同经济发展阶段下不同油价冲击形式所产生的"非对称时段效应",并由此给出相应的政策建议。
关键词：
油价冲击 经济波动 非对称时段效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
任燕燕 李莘泰 初少娜
本文从不同实际控制人性质的股票与经济波动之间的关系展开研究，将股票价格、实际控制人性质、宏观经济变量及财务指标四种不同频率的数据纳入同一个分析框架中，分析实体经济波动与股票市场走势相背离的原因。应用ＳＦＡＶＡＲ模型进行实证分析发现：国有企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为负向反应，而在利率因子冲击下表现为正向反应。民营企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现先为负向反应，后为正向反应，而在利率因子冲击下表现先为正向反应，后为负向反应。实际控制人发生变化的两类企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为正向反应，而在利率因子冲击下表现为负向反应。此外，留存收益资产比较高的国有企业的股价指数，在利率．．．
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
司颖华 肖强
本文引入宏观经济政策不确定性指数,分析在不同经济政策稳定状态下,中国金融市场变化对宏观经济的影响。首先选取多个金融市场价格变量,基于动态因子模型(DFM)构建了中国金融状况指数(FCI)。然后以经济政策不确定(EPU)为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的logistic平滑转移的向量自回归(LSTVAR)模型,分析在不同经济政策稳定状态下,金融市场对宏观经济变量的冲击效应。实证结果表明,在不同经济政策稳定状况下,金融状况指数代表的金融市场对产出和价格的冲击效应具有非对称性。相比经济政策稳定情形而言,经济政策不稳定情形下,金融市场的波动对价格和产出的负向冲击效应更为显著。因此,中国政府需要维持经济政策的稳定,使金融市场更好地促进宏观经济的发展。
关键词：
FCI DFM EPU 宏观经济变量
[期刊] 统计研究
[作者]
张小宇 周锦岚
有效测度原油价格不确定性并研究其对我国宏观经济的影响，具有重要的理论和现实意义。本文基于最小生成树模型，从全局视角衡量原油多元定价机制中195个影响因素的相对重要程度，并采用高维因子非预期条件波动率模型测度国际原油价格的不确定性。基于收敛交叉映射模型，本文对原油价格不确定性与宏观经济间的非线性因果关系进行识别，研究发现仅存在原油价格不确定性对固定资产投资、产出增速的单向因果关系。进一步地，在厘清原油价格不确定性对宏观经济影响机制的基础上，利用包含马尔可夫区制转移特征的向量自回归模型考察原油价格不确定性对我国宏观经济的影响，理论与实证结果均表明原油价格不确定性对我国宏观经济具有显著负向影响；在不同经济状态下，原油价格不确定性对投资、产出增速的影响具有非对称性。本研究为有效防范原油市场风险、保障能源安全和推动经济稳定增长提供了理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐晓彬 向蓉美
文章利用多变量动态的Markov机制转换的状态空间模型,结合中国1992年第1季度至2009年第2季度的宏观经验数据对我国经济周期波动的协动性与非对称性进行了分析。分析表明:1992年以来,我国经济总体运行较为平稳,协动性特征显著但非对称性特征不明显,进而揭示出了此期间我国经济周期波动的特征与运行规律,从而为我国的宏观调控政策提供了一定的启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈彦斌 唐诗磊
本文主要研究了信心是否影响以及如何影响中国宏观经济波动。通过运用格兰杰因果关系检验和线性回归模型分析信心能否影响中国经济波动,发现企业家信心能影响宏观经济波动,而消费者信心无法影响宏观经济波动。参照Harrison and Weder(2006)等的做法,将企业家信心分解为基本面信心与动物精神,研究了基本面信心的影响因素,发现经济增长、通货膨胀、利率与股指对基本面信心影响较大;通过使用向量自回归模型研究动物精神对宏观经济的动态影响,发现动物精神对经济增长、通货膨胀和利率都有显著的短期影响,并且这种影响机制符合总需求冲击的特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张文军
文章使用TARCH模型和GEARCH模型等方法,通过对第三产业自身的波动特征和其对宏观经济冲击的非对称效应的分析,得知由于第三产业本身存在的非对称性特征等原因,其收缩时对宏观经济有减缓其收缩的作用,而扩张时则对宏观经济有冲击效应。整体而言,第三产业对宏观经济波动是起着缓和作用的,文章最后从虚拟经济体的角度对此进行了验证,最后对造成此种现象的原因进行了分析,并提出了相关建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘东华
已有的相关研究似乎显示通货膨胀目标制的宏观经济效应在工业国与新兴市场国之间存在着"非对称性"(即通胀目标制在新兴市场国表现出具有改善一国宏观经济的积极政策效果,但在工业国却缺乏足够证据来证实这一点)。本文以采用通胀目标制的所有国家为考察对象,选择"通货膨胀率、GDP成长率及其各自的波动"四变量作为刻画一国宏观经济运行态势的代表性指标,运用DID方法并结合Bootstrap检验对此进行验证。研究结果表明此"非对称性"确实存在,此结论对同为新兴经济体、并且货币政策面临变革和转型需要的我国具有一定的政策启示。
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