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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姜海军 惠晓峰
内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足,并提出相应的对策或建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
陈宏 陈及
银行信贷业务中,负债水平是信用风险的主要驱动因素之一。条件违约概率(ConditionalPD)是授信后的违约概率,是对信用风险更准确的测量,应该使用在资本需求计算中。但《巴塞尔新资本协议》(BaselII)尚没有明确规定在资本需求计算中是否使用条件违约概率;这给银行创造了"评级套利"的可能性,即使用债务人较低的现有状态下的PD代替较高的授信后的条件PD来计算监管资本需求。评级的动态特征对风险管理、资产质量监控以及准备金计算等方面也造成影响。为此,以提高风险管理水平、改进监管准确性为目的,本文运用两种构建条件违约概率的方法对此问题进行了分析研究、并就此提出建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
钟伟 沈闻一
中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法 (LDA)框架 ,并对其目前所面临的挑战进行简要总结。
关键词：
新巴塞尔协议 操作风险 损失分布法
[期刊] 浙江金融
[作者]
鲍静海 苏立光
根据中国银行业监督管理委员会于2007年发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》,我国银行将最早于2010年底实施新资本协议,其中信用风险实行内部评级法(IRB)。IRB法更多的要求银行自己估
[期刊] 财贸研究
[作者]
朱惠惠 马永波
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的框架思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行了全面剖析,并且提出了我国国内商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推进的建议。
关键词：
巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率
[期刊] 南方金融
[作者]
刘展
巴塞尔新资本协议出台影响了银行的经营模式和发展战略。本文深入分析了我国中小商业银行实施新资本协议内部评级法的现状和问题,指出其在组织管理架构、风险计量模型体系、风险缓释管理、内部评级应用、信息系统建设等方面存在诸多挑战。为此,本文从组织架构、模型开发、系统建设、评级应用、人才培养等方面就如何推进新资本协议内部评级法在中小商业银行的应用提出了相关建议。
[期刊] 开放导报
[作者]
陈德胜 姚伟峰 冯宗宪
巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月发表的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,考察巴塞尔协议的演化动因和路径,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。
关键词：
巴塞尔协议 银行监管 风险管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张林
对于信用风险损失的评估方法,会计准则和Basel Ⅱ都进行了规范,也应从新准则、国际财务报告准则和巴塞尔新资本协议的角度剖析会计标准和监管标准的异同及协调。
[期刊] 上海金融
[作者]
巴曙松 孙健翔 朱元倩
金融危机之后各国都意识到识别各类金融交易的交易对手方和潜在风险暴露的重要性,尤其是金融机构在面对复杂金融产品时需要明确其潜在风险源,为此巴塞尔委员会引入透视法来提高银行的风险管理水平,维持金融稳定。本文分别从透视法的定义及其在集合投资、资产证券化和大额风险暴露中的运用等角度对现有文献和巴塞尔委员会的研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了透视法的优缺点,讨论了银行在现实中运用透视法的操作细节以及对我国银行监管的启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
马腾
本文从介绍新巴塞尔资本协议的基本立足点和信用卡业务的实质入手,阐述了该协议视角下的信用卡业务经营与风险特性,对信用卡业务率先推行新巴塞尔资本协议风险计量方法进行了分析,指出只要按照集约化经营要求,实现信用卡风险的集中处理和全过程控制,在大数法则的前提下将风险作为一种经营资源加以运用,实现收益对风险损失的覆盖,就完全有可能让信用卡业务先行一步,为我国商业银行全面推行新的风险管理体系提供经验、打好基础。
关键词：
信用卡业务 新巴塞尔资本协议 视角
[期刊] 中国货币市场
[作者]
卢大伟
历时6年修订于今年6月获G10央行行长会议通过的《巴塞尔新资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一,借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议对银行风险管理提出了新的风险类别——操作风险,在当前大多数银行尚处于构建操作风险防范机制的起步之际,文章对落实风险防范的程序设置、风险量化以及构建操作风险管理系统的遵循原则等方面提出了参考建议。
关键词：
操作风险 《巴塞尔新资本协议》 风险管理
[期刊] 财经问题研究
[作者]
佟建
中国加入WTO以后,将进一步扩大银行业对外开放的程度,中国银行业按世界规则走,逐步必然地要遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔资本协议为准绳的国际银行的监管原则、标准和方法。
[期刊] 中国金融
[作者]
V·李莱达 王淼
由于新资本协议中的技术和方法对银行造成一定的实施难度,发展中国家必须循序渐进、协调推进各项实施工作
[期刊] 中国金融
[作者]
钱毅 杨才然 张春煜
巴塞尔新资本协议所倡导的不仅是全面风险管理的理念和先进的资本计量方法,更蕴含着深层次的公司治理问题巴塞尔新资本协议是国际银行业资本监管及风险管理的准则,代表了未来银行业风险管理和资本管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李慧敏 丁新伟
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词：
巴塞尔新资本协议 资本充足率 风险计量
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