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[期刊] 经济学动态
[作者]
曾刚 万志宏
随着美国金融危机的爆发和扩散,作为国际银行风险管理和监管基础的巴塞尔新资本协议也遭到了广泛的批评。其中一个获得共识的观点是:巴塞尔新资本协议具有顺周期特征而加剧了经济周期乃至银行体系波动。这种效应,有悖于巴塞尔新资本协议促进银行体系稳定的初衷,需要进行相应的调整和改进。本文集中考察与新资本协议顺周期性相关的主要研究文献,对现有的研究成果进行较为全面的整理,以期对我国相关的理论研究和实践工作提供一些借鉴。
关键词：
巴塞尔协议 资本监管 顺周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋琳
2007年发端于美国的次贷危机引发了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。顺应历史潮流,巴塞尔协议Ⅲ提出了逆周期资本缓冲的措施。基于此背景,本文对我国上市商业银行资本缓冲和经济周期的关系及其驱动因素进行了研究,结果表明:我国上市商业银行资本缓冲总体上具有逆周期性,在经济下行阶段表现较为明显。同时,其周期性特征会因所有权性质、资本水平不同而有所差异。
关键词：
巴塞尔协议Ⅲ 资本缓冲 经济周期
[期刊] 财会月刊
[作者]
张金梅 刘雅琼 同世隆
次贷危机暴露出公允价值会计存在顺周期效应和金融监管不足,逆周期监管政策巴塞尔协议Ⅲ应运出台。本文选取66家中国商业银行2007~2013年的相关数据作为样本,实证检验巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行公允价值会计顺周期性的影响,研究结果表明:我国商业银行的公允价值会计具有顺周期性;相较于非上市银行,上市商业银行的公允价值会计的顺周期性表现更强;巴塞尔协议Ⅲ的颁布减弱了公允价值会计顺周期性,并且对上市商业银行的减弱效果更为明显。
[期刊] 金融论坛
[作者]
鹿波
正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陶铄 刘榕俊 陈斌
[期刊] 金融研究
[作者]
彭建刚 钟海 李关政
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
关键词：
巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 中国审计
[作者]
巴塞尔协议的全称是《统一资本计 量与资本标准的国际协议》。1987年 底,国际清算银行在瑞士巴塞尔召开了 包括美国、英国、法国、联邦德国、意大 利、日本、荷兰、比利时、加拿大和瑞典 (“十国集团”)以及卢森堡和瑞士在内 的12个国家中央银行行长会议,通过 了该协议,后来简称《巴塞尔协议》或资 本协议。《巴塞尔协议》于1998年颁布,
[期刊] 国际经济合作
[作者]
巴塞尔协议巴塞尔协议（ＢａｓｅｌＰａｐｅｒ）是由巴塞尔委员会在１９８７年１１月１５日通过的巴塞尔建议的基础上，经过６个月的咨询期，于１９８８年７月１５日由西方１２国（十国集团所有成员，加上瑞士和卢森堡）中内银行行长共同签署的。虽然巴塞尔委员会不是正式...
[期刊] 开放导报
[作者]
陈德胜 姚伟峰 冯宗宪
巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月发表的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,考察巴塞尔协议的演化动因和路径,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。
关键词：
巴塞尔协议 银行监管 风险管理
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
陈宏 陈及
银行信贷业务中,负债水平是信用风险的主要驱动因素之一。条件违约概率(ConditionalPD)是授信后的违约概率,是对信用风险更准确的测量,应该使用在资本需求计算中。但《巴塞尔新资本协议》(BaselII)尚没有明确规定在资本需求计算中是否使用条件违约概率;这给银行创造了"评级套利"的可能性,即使用债务人较低的现有状态下的PD代替较高的授信后的条件PD来计算监管资本需求。评级的动态特征对风险管理、资产质量监控以及准备金计算等方面也造成影响。为此,以提高风险管理水平、改进监管准确性为目的,本文运用两种构建条件违约概率的方法对此问题进行了分析研究、并就此提出建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
王红昕 冯宗宪
巴塞尔新资本协议自1999年6月提出征求意见稿,到2004年6月26日正式公布最终稿,并于2006年底在10国集团开始实施。新资本协议从出现就成为众人关注和研究的焦点,围绕它的争论也一直没有停息过。人们纷纷对新资本协议的复杂性、风险敏感性以及在不同市场环境中的适应性,尤其对发展中国家的影响等方面进行了广泛的研究。本文将对此方面的研究成果、最新进展和现实意义进行总结和概括,并且指出存在的分歧和问题,以便更深入地研究。
关键词：
新资本协议 发展中国家 影响 综述
[期刊] 投资研究
[作者]
巴塞尔协议的全称是“关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的协议”,这个协议因为是总部设在瑞士巴塞尔的国际金融机构——巴塞尔委员会于1987年12月正式通过的,所以又叫“巴塞尔协议”。这个协议是作为衡量和检验相对于风险资产而言的银行资本是否合格,或说是否具有一定的抗风险能力的准则。根据协议,限定各国从事国际业务的银行于1992年末以前达到协议提出的指标。因此,这个协议受到各国金融界的普遍重视和关注。现就协议产生的背景、主要内容、实施安排做一个简单介绍。
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