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[期刊] 证券市场导报
[作者]
王远胜
针对次贷危机暴露出的巴塞尔Ⅱ资产证券化资本监管框架的不足，２０１４年底公布的证券化资本监管新框架重新设计了监管资本计量模式系统，通过让内部评级法名副其实，改变了原框架对外部评级的机械依赖。同时，新框架对原监管公式法进行了简化、优化，调整了风险计算因子，并重新设定了外部评级法的风险权重，以增加监管资本的风险敏感度，减缓监管资本套利。我国应当及时引入新框架，以克服现行框架下存在的监管资本套利风险。
关键词：
资产证券化 资本监管 巴塞尔协议
[期刊] 证券市场导报
[作者]
巴曙松 牛播坤
资产证券化框架还存在着一些不尽如人意的地方,最大的缺憾在于该框架未能有效地体现巴塞尔新资本协议从信用风险管理到全面风险管理的重大进步,而资产证券化业务实则蕴含着较高的操作风险和市场风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘西 李健斌
20世纪90年代和最近一段时间,美国分别发生两次次级贷款危机,资产证券化的发展对这两轮危机产生都起到了决定性作用,对于各国的资产证券化实践来说,资产证券化的资本监管和风险计量就显得尤为重要了。作者首先介绍巴塞尔新资本协议资产证券化监管框架的背景知识情况,随后对资产证券化的风险计量方法作出较为明晰的分类和总结,文章最后对新资本协议的资产证券化风险计量作出评论并结合美联储于2007年11月2日投票通过的美银行机构执行新巴塞尔协议计划的最终版本,指出美国的次级贷款危机与其资产证券化风险监管政策间的联系,说明该方法的现实指导意义。
关键词：
巴塞尔新资本协议 资产证券化 次贷危机
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
王秀芳
在资产证券化的复杂交易结构中,要想达到完全转移风险的目标,不仅要对风险暴露进行资本监管,而且必须判断在资产证券化过程中的风险转移程度(即风险转移的确认)。资产证券化过程中的风险转移确认是资产证券化能否达到预期目标的关键。本文对新巴塞尔资本协议和国际会计准则的有关规定进行了研究,探讨了监管金融资产证券化风险转移的新思路。
关键词：
资产转移 真实出售 风险转移 监管资本
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
巴曙松 曾智 朱元倩
巴塞尔委员会从1992年就开始研究并建立对资产证券化的监管框架。然而,次贷危机的爆发暴露了巴塞尔委员会资产证券化现有监管框架的不足。次贷危机后,巴塞尔委员会对此进行了一系列的修订和完善。本文以巴塞尔委员会的最新研究报告为背景,详细介绍了资产证券化的产生和发展,深入总结了巴塞尔委员会关于资产证券化框架的演变,并提出了促进我国资产证券化有序发展的对策建议。
[期刊] 国际贸易
[作者]
巴曙松
巴塞尔委员会资本协议产生至今已经有过三个版本。新版本(2003年5月第三次征求意见稿)与最初版本(1988年)相比,可以清晰地反映出国际银行业风险管理的新进展。 新资本协议草案较之1988年的巴塞尔协议更为复杂、全面,这实际上是金融市场发展的客观
[期刊] 国际经济评论
[作者]
巴曙松
考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势,可以有不同的角度。其中,以具有国际影响力的巴塞尔资本协议为代表的一系列金融监管原则为分析的切入点,是一个相对简便的方式。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松
从监管理念角度考察,在2001年的新资本框架中,信息披露和市场约束的作用得到了空前的强调,市场约束与1988年版的最低资本金约束、以及外部监管一起,共同成为巴塞尔新资本协议框架的三大支柱之一。应当说,市场约束机制正式成为新资本协议框架的支柱之一,是现代公司治理结构研究重大进展情况在银行监管领域的具体体现。在新的资本框架中,巴塞尔委员会对于银行的资本结构、风险状况、资本充足状况等关键信息的披露提出了更为具体的要求。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾健 陈俊芳
新巴塞尔协议定于 2 0 0 6年实施 ,鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的 ,包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上 ,探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。
关键词：
新巴塞尔协议 资本监管 适用性分析
[期刊] 南方金融
[作者]
郭 莉 范宜波
巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协议之一,1988年的巴塞尔协议曾被认为是国际银行业风险管理的“神圣公约”。最新发布的新资本协议框架,则可以说是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本,其最终形成和实施必然会对全球银行业产生
[期刊] 证券市场导报
[作者]
洪艳蓉
银行全面介入资产证券化和可能产生的资本套利等问题,使相应的金融监管成为必要。巴塞尔委员会历时12年的资产证券化金融监管探索与举措,将随着新资本协议的全面实施对银行的证券化活动产生深远的影响。这一系列总结证券化先进国家监管经验并经多方意见征求与实践验证的监管理念与框架,必将为我国的证券化金融监管提供有益的借鉴。
关键词：
巴塞尔委员会 资产证券化 金融监管
[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明
本文简要介绍了新巴塞尔协议的三大支柱综合分析了各界对新协议的不同反应及其实施可能带来的影响从我国银行业的监管实践出发讨论新巴塞尔协议监管原则的实施
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩东 王述芬
为避免全球金融危机重演,来自27个经济体的央行及监管机构负责人于2010年9月12日在瑞士达成巴塞尔资本协议Ⅲ。它代表着全球资本标准的根本性加强,在现有规约的基础之上,不仅上调了针对银行的资本充足比例要求,新增了资本缓冲要求,而且配合以流动性约束,给予充分的过渡时间。其目的在于确保银行经营的健全性,进而保障整个金融体系的稳定。本文主要对巴塞尔资本协议Ⅲ的核心内容及其六大亮点进行研究,深入分析了该协议对全球经济及银行业的深远影响,最后对我国银行业监管提出几点建议。
关键词：
巴塞尔资本协议Ⅲ 资本缓冲资金 资本监管
[期刊] 南方金融
[作者]
胡德宝 王晓彦
流动性风险管理是商业银行风险管理的重要内容。巴塞尔协议Ⅲ加强了对商业银行流动性风险的监管。巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性监管的两个政策工具，即流动性覆盖率和净稳定资金比率。这两个流动性政策工具通过金融机构的行为、预期以及货币政策等路径的传导，对金融业及信贷周期产生影响。各国监管当局按照巴塞尔协议Ⅲ的要求，对流动性监管政策框架进行重构，制定更加严格的流动性监管规则，通过扩大流动性监管范围、加强监管的国际协作、将流动性风险管理纳入全面风险管理框架、建立流动性风险预警机制等措施，加强了对商业银行流动性风险的监管。以国际经验为镜鉴，加强和改进对我国银行业流动性风险的监管，应提高商业银行流动性风险防范意识，推．．．
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