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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王胜邦
巴塞尔是后危机时期全球金融监管的最重要成果。巴塞尔Ⅲ在强化风险资本监管的基础上,引入了杠杆率、流动性覆盖率、净稳定融资比例、大额风险暴露限额等一系列量化监管要求,构建了多重约束审慎监管框架,实现了宏观审慎监管与微观审慎监管的有机融合。基于全球金融危机教训以及巴塞尔委员会发布的一系列监管规则,本文重点讨论了多重约束审慎监管框架的合理性和需要关注的问题。与巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ单一的风险资本监管框架相比,多种约束框架能够有效应对金融体系存在的多重金融摩擦和外部性,具体包括抑制金融脆弱性和系统性的累积,充分捕捉银行的流动性风险、集中度风险以及不确定性,压缩银行监管套利空间。同时,多重约束审慎监管框架增加了监管规则的复杂性以及实施效果的不确定性,在监管实践中,各国监管当局必须高度关注不同监管规则的相互作用和累积效应,评估对银行经营行为以及信贷供给的影响,权衡监管规则的复杂性、有效性,以及监管成本,尽量避免和缓解潜在的超预期影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
郭 莉 范宜波
巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协议之一,1988年的巴塞尔协议曾被认为是国际银行业风险管理的“神圣公约”。最新发布的新资本协议框架,则可以说是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本,其最终形成和实施必然会对全球银行业产生
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松
从监管理念角度考察,在2001年的新资本框架中,信息披露和市场约束的作用得到了空前的强调,市场约束与1988年版的最低资本金约束、以及外部监管一起,共同成为巴塞尔新资本协议框架的三大支柱之一。应当说,市场约束机制正式成为新资本协议框架的支柱之一,是现代公司治理结构研究重大进展情况在银行监管领域的具体体现。在新的资本框架中,巴塞尔委员会对于银行的资本结构、风险状况、资本充足状况等关键信息的披露提出了更为具体的要求。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭文
在《新巴塞尔协议》下对银行的资本充足率进行市场约束监管,将会产生货币政策传导的银行资产负债表渠道。其原因主要是在信息不对称的市场中,在银行和存款人之间将会产生道德风险,这将影响到银行从存款人那里吸收存款,进而影响银行的贷款。因此,在对银行的资本充足率进行市场约束监管,公开银行的资本充足率等关键信息的情况下,当银行的资本越充足时,在银行和存款人之间产生的道德风险越少,银行就会越容易从存款人那里吸收到资金,进而会发放更多的贷款。反之,则相反。本文采用模型的分析方法对这一问题进行了深入的探讨。最后,本文就我国的情况进行了分析,认为随着国家对国有独资银行的信用担保的退出和我国新颁布的《商业银行资本充足...
[期刊] 南方金融
[作者]
刘扬
此次国际金融危机爆发后,全球各主要经济体都深刻认识到,维护金融体系稳定需要在现有微观审慎监管的基础上进一步加强和完善宏观审慎监管体系。巴塞尔协议Ⅲ对全球银行业控制系统性风险、维护金融系统稳定提出了更严格的监管要求。本文结合中国银行业的发展现状,通过梳理巴塞尔协议Ⅲ的主要内容,从系统重要性金融机构监管、金融创新监管、影子银行监管等角度,对如何在遵循巴塞尔协议Ⅲ的基础上构建有中国特色的宏观审慎监管制度框架、充分发挥银行业在促进经济发展中的重要作用提出相关建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范小云 王道平
巴塞尔Ⅲ作为此次国际金融危机后全球金融改革的重要成果,不但改进了传统金融监管理论只专注于单个金融机构风险而忽视了系统性风险的不足,而且在监管框架设计上,既注重加强微观审慎监管,又注重宏观审慎监管的有机结合。本文从阐释推动这次全球金融监管改革的理论基础出发,深入剖析了巴塞尔Ⅲ在微观审慎监管和宏观审慎监管上改进的原因与具体进展,最后探讨了巴塞尔Ⅲ可能对中国银行业的影响并提出对中国银行业改革的建议。
关键词：
巴塞尔Ⅲ 微观审慎监管 宏观审慎监管
[期刊] 南方金融
[作者]
余志海
基于巴塞尔新资本协议确立的以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的风险监管原则,银监会制订了《商业银行资本充足率管理办法》等一系列新的金融监管法规及政策指引。面对当前金融加快开放和金融监管的新形势,农信社要实现向现代金融企业过渡,5至10年分批办成产权明晰、经营有特色的社区性农村银行机构,从现在起就必须全面加快现代银行制度的建设,积极推进市场化、商业化经营,加快与国际惯例和标准接轨,在巴塞尔新资本协议框架下,强化资本约束和风险管理,进一步提升核心竞争力。本文结合农信社实际,提出相关对策和建议。
关键词：
巴塞尔新资本协议 农村信用社 风险管理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
巴曙松
操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已成为国际范围内风险管理的一种趋势。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上,巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中,并要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。操作风险管理的突显,使金融机构面临新的压力与挑战。
关键词：
操作风险 风险管理 资本金
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁鲲 阮永平 饶素凡
文章构建了一个传统资本监管与杠杆率规则相结合对于提高银行风险监管有效性的理论模型,分析了中外商业银行在次贷危机爆发前面对资本监管所表现出来的行为差异。论文认为,杠杆率监管有助于银行披露真实的风险水平,避免监管套利,从动态长期的角度看,将对我国商业银行发展模式、风险管理与资本质量形成刚性约束。
关键词：
巴塞尔协议 杠杆率 资本监管 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李仁真
在国际银行业监管领域，最具影响力的组织当属巴塞尔委员会（ｔｈｅＢａｓｌｅＣｏｍｍｉｔｅｅ）。该组织自成立以来，针对接踵而至的国际银行倒闭事件及成员国共同关心的金融监管问题，制定并发布了一系列文件。这些文件围绕国际银行业的审慎监管及其风险防范主题提出...
[期刊] 中国金融
[作者]
赵志宏 李志强
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李庆国 葛扬
本文拓展了巴塞尔资本约束的内涵,在资本充足率约束的基础上提出了资本回报率约束。通过构建拨备后利润最大化模型,分析了经济波动、货币政策对调整银行信贷行为的微观影响,以及信贷行为的变化所产生的宏观效应。
关键词：
资本约束 信贷供给 货币政策 实体经济
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李庆国 葛扬
本文拓展了巴塞尔资本约束的内涵,在资本充足率约束的基础上提出了资本回报率约束。通过构建拨备后利润最大化模型,分析了经济波动、货币政策对调整银行信贷行为的微观影响,以及信贷行为的变化所产生的宏观效应。
关键词：
资本约束 信贷供给 货币政策 实体经济
[期刊] 浙江金融
[作者]
周露娜 曹前进
全球性金融危机爆发后,关于流动性监管对商业银行行为影响的研究成为热点。本文基于Basel Ⅲ流动性监管视角,利用2004-2015年70家中国商业银行数据,建立面板数据回归模型进行实证研究,结果表明,流动性监管对中国商业银行资产结构和负债结构调整有显著影响,具体来说,从资产方看,提高NSFR比率会促使商业银行降低贷款和二级资产比重,持有更多低风险资产;从负债方看,提高NSFR比率增强了商业银行调整活期与长期存款比重以满足外部监管要求、降低经营成本的动力,但对同业拆借无显著影响。本文的研究发现为后危机时代监
[期刊] 浙江金融
[作者]
周露娜 曹前进
全球性金融危机爆发后,关于流动性监管对商业银行行为影响的研究成为热点。本文基于Basel Ⅲ流动性监管视角,利用2004-2015年70家中国商业银行数据,建立面板数据回归模型进行实证研究,结果表明,流动性监管对中国商业银行资产结构和负债结构调整有显著影响,具体来说,从资产方看,提高NSFR比率会促使商业银行降低贷款和二级资产比重,持有更多低风险资产;从负债方看,提高NSFR比率增强了商业银行调整活期与长期存款比重以满足外部监管要求、降低经营成本的动力,但对同业拆借无显著影响。本文的研究发现为后危机时代监管当局基于巴塞尔协议III视角实施流动性监管政策提供了经验证据。
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