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[期刊] 保险研究
[作者]
卓志 王伟哲
针对Gamma,Lognormal和W eibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、Lognormal和W eibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
关键词：
巨灾风险 厚尾分布 POT模型 GPD
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
桂文林 韩兆洲 潘庆年
极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具。在越槛高峰(POT)模型中,本文对超阈值近似服从的广义Pareto分布的形状参数与"厚尾"性关系及其在金融风险测度中的应用进行了分析。结果表明,当02β/(1-ε)时,分布为"厚尾"分布且尾部随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列"厚尾"分布风险测度和参数的极大似然估计。国内外大量的实证研究验证了上述理论并得出我国沪深股市风险特征的一些新结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张庆洪 葛良骥
文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 林石楷 黄伟群
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险，以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在，需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具，为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势，基于风雹（含台风）灾害致广东省农作物损失的经验数据，运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的ＰＯＴ模型对农业巨灾风险进行评估，在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券，并在不同参数假设下模拟债券价格，为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明，建立完善的农业自然灾害损失数据库．．．
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张尧庭
本文研究了厚尾分布的统计相关性在股市数据分析中的作用。首先给出尾部相关性的定义,并说明这种定义的统计意义和金融市场的意义,然后讨论不同分布族的尾部相关性情况,可以发现正态分布族尾部是不相关的(只要相关系数小于1)。最后介绍了尾部相关在资产组合风险管理和再投保定价中的作用。
关键词：
厚尾 相关性 股市
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张琴 陈柳钦
商业化、事前补偿的巨灾保险是巨灾风险管理发展的趋势。中国应该逐步构建以政府为主导,涵盖政府、保险公司、再保险公司、资本市场和潜在受灾者等五个主体的巨灾风险商业化管理模式。在实际运作中,要考虑巨灾保险承保、保险公司巨灾风险转移和区分潜在客户等。
关键词：
巨灾风险 巨灾风险管理 巨灾保险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王天一 黄卓
"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将RealizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数。结果显示,使用Skewed-t分布的模型能够较好地反映收益率序列的厚尾和偏峰性质,放松的幂次参数可以给出更贴合数据的"信息冲击曲线"。引入厚尾分布亦可用改进Realized GARCH模型对实现测度的预测,其中使用标准t分布的模型给出的预测精度最高。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
孟利锋 张世英 何信
SV模型在实际应用中大多都假定以潜在波动为条件的收益的分布是正态的,本文分析并比较了正态SV模型和具有厚尾分布,特别是t分布的SV模型。为了估计SV模型的参数,我们使用了BUGS软件,该软件借助Gibbs取样(一种MCMC方法)方法对模型进行贝叶斯分析。用上海和深圳的股票指数数据对两种SV模型进行了检验,认为厚尾SV模型可以更好地刻画收益的尖峰厚尾以及波动高的持续性。最后提出了使用BUGS软件对SV扩展模型进行估计的展望。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张旭升 刘冬姣
巨灾风险损失分布特征是影响巨灾风险可保性的重要因素。文章运用中国及部分省市1949年以来洪水、干旱、地震、风暴潮四类巨灾风险损失数据进行实证分析发现,综合巨灾风险相较单一巨灾风险损失分布,以及全国范围巨灾风险相较省市范围巨灾风险损失分布重尾特征明显减弱,可保性明显增强。因此,建议以综合风险为保险风险,在全国甚至更广泛的范围开展巨灾风险保险。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
杨锦昌 江希钿 许煌灿 王素萍 尹光天
马尾松人工林直径分布收获模型系统包括三大部分,即林分因子模型、Weibull分布参数回收模型和林分收获模型。此模型系统保证了林分变量间的一致性,实现了林分结构和产量(蓄积量和出材量)的动态预测,为用材林林木资产评估、确定森林的经济成熟提供了必要的技术手段。
关键词：
马尾松 直径分布模型 资产评估 经济成熟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
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