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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田玲 王萍
巨灾风险债券通过将保险市场与资本市场进行有机结合的方式,为风险转移提供了一种崭新视角。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾风险债券具有传统再保险不可比拟的优势,本文试图通过对巨灾风险债券的需求分析以及与再保险的替代关系分析来阐述巨灾风险债券的经济学意义。
关键词：
巨灾风险债券 再保险 替代分析
[期刊] 商业研究
[作者]
刘玲 龚日朝 杨美琴 周长锋 王爱平
近年来,我国每年因自然灾害及重大事故造成的经济损失数以千亿计。然而,作为防范洪水、地震等巨灾风险的巨灾保险作用甚微,巨灾保险市场却存在着远远超过目前保险业供给能力的现实和潜在需求。因此,针对这一现状,运用制度经济学的理论,分析了巨灾保险产品的准公共品属性,并在此基础上阐述导致巨灾保险市场失灵的原因,给出相应的对策。
关键词：
巨灾保险 市场失灵 正外部性
[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 林石楷 黄伟群
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险，以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在，需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具，为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势，基于风雹（含台风）灾害致广东省农作物损失的经验数据，运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的ＰＯＴ模型对农业巨灾风险进行评估，在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券，并在不同参数假设下模拟债券价格，为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明，建立完善的农业自然灾害损失数据库．．．
[期刊] 商业研究
[作者]
李延明 吴燕
越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险,巨灾债券的出现是巨灾风险证券化的结果,在各种保险连结票据及其衍生品中,巨灾债券的发行量和交易量最大。巨灾债券有多种分类方式,巨灾债券发行的市场结构通常由发行人、投资者和SPV组成,巨灾债券的发行过程可以分为六个阶段。运用巨灾债券转移、分散巨灾风险显然对我国保险公司、再保险公司及大型企业的风险管理具有明显的借鉴意义。
[期刊] 经济评论
[作者]
喻鑫 李威
次级债券的发行能够对商业银行的风险起到一定的价格信号作用,不仅对次级债券投资者有着较强的指示作用,同时对银行其他利益相关者的行为也会产生影响。本文试图从经济学的角度来剖析次级债券能发挥市场约束效应的可能性和有效性,通过构建一个逆向选择模型对不同信用风险的银行发行次级债券决策选择进行数量推导,证明了金融市场上存在一个信用风险高及信用风险低的银行都不会发行次级债券的均衡解,从而得出了信息披露是影响商业银行次级债券发行决策的主要因素的结论,据此提出了完善我国商业银行信息披露、加快推进存款保险制度等有利于我国银行次级债券市场约束效应发挥的政策建议。
关键词：
次级债券 市场约束 经济学
[期刊] 保险研究
[作者]
周振 谢家智
本文通过借鉴行为经济学前景理论分析框架,构建了判定农业巨灾风险下农民风险态度的抽象模型,并通过六省(市)农民的问卷调查佐证了相关研究结论。分析表明,面对农业巨灾风险,由于外界环境的不确定和信息不对称等因素的影响,农民对农业巨灾风险的认知能力不足,有限理性的实现程度偏低。同时,受非贝叶斯法则、代表性法则、锚定效应、从众行为和框架效应等外界偏差性行为显著干扰的情况下,农民非理性选择很大程度上会主导个体的行为,农民极易出现风险偏好的倾向。同时,实践调查也证明了该农民群体的客观存在。
关键词：
农业巨灾 农民风险态度 行为经济学 调查
[期刊] 西南金融
[作者]
皮天雷 罗伟卿
巨灾风险证券化作为一种金融创新产品,能够有效地转移和分散巨灾风险。本文首先阐释了传统风险管理技术——再保险的微观运作机制,并指出其在面对巨灾风险时具有明显的局限性,进而推演出引入巨灾保险风险证券化的必要性。本文以1978～2010年间中国发生的214起地震灾害事故为样本,根据地震损失分布特点并利用资本资产定价模型(CAPM)和债券定价原理推算了地震巨灾债券的收益率及价格,从而对我国地震巨灾债券进行了初步设计。最后结合我国保险业和资本市场的发展现状提出了相应的建议。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
巨灾债券作为连接资本市场和保险市场的工具,既分散了保险的风险,又为投资者增加了投资品种。本文分析了巨灾债券出现的原因,系统阐述了巨灾债券的定义和基本架构。并分析了巨灾债券的优缺点。最后提出在我国发展巨灾债券的建议。
关键词：
巨灾风险 再保险 证券化 巨灾债券
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
滕帆
随着金融创新的蓬勃发展 ,国际保险业出现了负债证券化的趋势。在这种趋势的推动下 ,巨灾债券已经取得了引人注目的发展 ,并被广泛应用于保险公司的风险管理。保险公司负债证券化在我国的发展目前还处于萌芽状态 ,但它具有相当的应用前景
[期刊] 保险研究
[作者]
李晓翾 常笑迎
随着社会和经济的不断发展,巨灾债券逐渐成为金融市场中一种重要的金融产品。巨灾债券的存在,一方面满足了社会对巨灾风险的经济保障需求,另一方面又为投资者提供了一种高收益的且风险分散性较好的投资产品。同时,随着社会的发展,巨灾债券的保障范围也开始逐渐扩大,从自然灾害扩展到人为事故,再到流行病风险。2020年初的新型冠状病毒肺炎疫情对流行病巨灾债券的市场价格造成了巨大的影响。本文对传染病巨灾债券的市场价格波动及其定价原理进行了深入的研究与分析,从定价的角度看,流行病巨灾债券的市场价格的剧烈变化,反映了市场对定价公式中几个重要参数的态度。
关键词：
巨灾债券 传染病 定价
[期刊] 商业时代
[作者]
田玲 左斐
SP(VSpecial Purpose Vehicle,即特殊目的机构)是巨灾风险债券运作中的关键环节和核心力量。本文从我国当前的市场条件出发,借鉴资产证券化相关研究成果,并考虑到巨灾风险债券的特殊性,对SPV的法律组织形式、设立主体和风险隔离措施等巨灾风险债券运作中的基本问题作了初步探讨。
关键词：
巨灾风险债券 SPV
[期刊] 保险研究
[作者]
康晗彬 邢天才
巨灾债券是巨灾风险转移资本市场上交易最活跃、使用最广泛的金融创新产品。本文创新性的引入资产、负债和利率模型,结合我国地震损失程度和频率分布对我国巨灾债券定价进行了实证研究,并在资产负债管理视角下首次对多风险因素作用下的我国巨灾债券定价进行了量化研究。研究结果表明违约风险、道德风险、基差风险对巨灾债券价格具有显著的影响且其共同作用使巨灾债券价格进一步降低,有效的资产负债管理可以分散上述风险。本文研究对保险公司发行巨灾债券具有精算定价参考作用,同时表明保险公司在发行巨灾债券时应当加强其资产负债管理,以达到规避风险、保障偿付能力的目的。
[期刊] 中国财政
[作者]
巨灾风险导致的巨大损失对中国的保险和再保险公司的资本来说过于庞大而无法负担,并且这种庞大损失会严重影响这些公司的财务稳定性。因此,他们应该聚焦于波动较小、小型且有利可图的风险。资本市场的风险转移方式更适应中国的国情与需求。据保监会预计,中国年保险保费收入将从2013年的2960亿美元上升到2020年的7330亿美元。那么,如何利用如此庞大的金融资源建立可持续的、商业化运作的巨灾风险分散机制呢?在美国,40%的巨灾和农业损失被转移到私营保险公司和再保险公司,但
[期刊] 会计之友
[作者]
王秀峰 韩灏 梁龙跃
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预期损失风险数值,并从政府层面和保险机构层面评估当地风险应对能力;采用预期损失风险值为债券触发条件,根据无套利定价模型对洪灾风险债券进行定价分析。研究结果表明:针对政府部门和保险市场在面对洪灾造成的巨额直接经济损失时表现出的能力不足问题,有必要借助资本市场特别是债券市场的资源优势;目前我国缺少有效和系统的洪灾风险分散机制,洪灾风险债券的参与主体责任分工不清晰。最后从加快培育我国巨灾风险债券市场和建立健全我国巨灾风险分散机制方面提出建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
范雪 曹杰
本文首先利用现金流贴现模型对多时期下巨灾债券的定价问题进行研究,分析了再保险公司的分保成本及再保险费率问题;然后运用SPSS构建苏皖地区1981~2012年洪涝灾害的损失分布模型,结合资本资产定价模型来完成洪涝巨灾债券的初步定价设计,为我国成功发行洪涝债券提供理论支持。
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