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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
谢世清 梅云云
巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一。利用保险精算原理为巨灾期权定价具有一定优势,并可以借鉴寿险精算中的生命表技术来编制巨灾指数分布表。本文首先从保险精算的角度推导出了巨灾期权的理论定价公式;其次利用巨灾指数分布表对巨灾期权进行了保险精算实证定价;最后比较分析了巨灾指数分布表和寿险生命表。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱丽丽 柴俊 邓桂丰
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。
[期刊] 财经论丛
[作者]
谢世清
本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析。首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 张保华
1973年,Black和Scholes在股票价格服从几何Brown运动且股票预期收益率和波动率为常数的假设下,提出了著名的Black-Scholes公式。而现实中股票的收益率往往是波动变化的,是某些变量的函数。后来众多的学者提出了各种期权的定价模型,
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓英东 何启志 范允征
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
关键词：
公平保费 几何分数布朗运动 交换期权
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
林光彬 张志明
本文利用保险定价的原理和方法来研究巨灾指数期权定价,根据精算为保险产品定价的方法,初步提出用寿险精算中的生命表技术来编制一张巨灾指数表的思路,这对我国保险业和再保险业如何利用资本市场扩大对巨灾风险的承保能力具有重要的理论与现实意义。
关键词：
巨灾指数期权 定价 风险管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨凯 齐中英 孔石
印度洋海啸引起的灾难预示着新一轮全球巨灾高发期的来临,因此发展并完善巨灾保险成为各国保险业面临的新问题。我国当前发展巨灾保险在多个环节存在着种种困难,其中尤以巨灾保险产品的定价所面临的问题为最。本文从分析当前普遍使用的保险产品定价方法入手,阐述了目前所使用方法不适用于巨灾保险的弊端,认为对巨灾保险产品的定价,应该综合考虑到保险公司的资产、负债、所有者权益及巨灾债券等诸多方面的因素,并引入了资本资产定价模型,根据保险公司的特点对模型加以调整使之用以计算巨灾保险产品的风险附加费用,从而能合理科学地确定巨灾保险
关键词：
巨灾保险 巨灾债券 资本资产定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继霞 肖庆宪
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存 皮友静
精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价，并以长沙县早稻作物为样本，选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明，当干旱赔付概率为40%时，精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%，纯费率随赔付概率而变化；当取干旱测度指标均值作为其执行价格时，天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩，赔付额度随执行价格的变化而变化。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
冯月英
越来越频繁的农业巨灾风险已严重影响灾区乃至社会的稳定和发展,巨灾保险制度的建立迫在眉睫。农业巨灾保险的准公共产品特性、农业保护理论决定了政府在其中起主导作用。政府应实施财政补贴、税收优惠、配套措施和政策、建立农业巨灾风险分散机制以及相关的监督管理机制等措施,从而彻底解决农业巨灾风险带来的难题。
关键词：
农业巨灾保险 政府主导 政策扶持
[期刊] 金融与经济
[作者]
凌超凡
相对巨灾带来的高昂损失,政府补贴、社会救济等单纯的救济手段显得势单力薄,巨灾风险分散能力明显不足。故而,妥善建立好巨灾保险制度具有重要意义。本文从农业保险、地震保险、洪水保险三方面对我国巨灾保险的发展现状进行阐述,分析我国巨灾保险发展进程中的问题。结合有关巨灾种类,基于我国经济迈入高质量发展新阶段的背景下,提出建设带有国家标签的巨灾保险体制的对策建议。
关键词：
巨灾风险 巨灾保险 发展建议
[期刊] 地方财政研究
[作者]
冯俏彬
关于巨灾保险的讨论由来已久,相关文献已如汗牛充栋。但是,在我国这样一个自然灾害频发、财政救灾支出极其浩大的国家里,为什么具有重大意义的巨灾保险方案反而一再折戟?本文从公共财政的角度——公共产品的受益范围和公私合作理论,对现有巨灾保险方案进行了评析,认为由保险部门主导提出的巨灾保险方案忽视了当下公共财政理财的一些基本规则,如讲求绩效、妥善处理政府间事权财权关系、精心构建政府与市场间优势互补、风险分担的合作机制等。在此基础上,就一个财政部门可能接受的巨灾保险方案的雏形谈了自己的看法。
关键词：
巨灾保险 公共产品 公私合作
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈丽萍 李晨 杨向群
文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程;并证明了这两种定价结果是不一致的,保险精算定价是有套利定价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王博
巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐。文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李小勍 高伟
建立农业巨灾保险体系意义重大。本文分析了制约农业巨灾保险体系建立的一般性和特殊性原因,提出探索农业巨灾保险体系的有效途径:加快推进法律政策体系建设;尽快组织力量开展我国农业巨灾保险制度框架设计;建立同业分保制度;强化农业巨灾风险管理的基础设施建设等。
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