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[期刊] 统计与决策
[作者]
方立兵 刘烨
为了在尽可能降低模型风险的条件下考察股市收益率的厚尾风险,文章基于非参数统计量设计了一种对左右厚尾风险分别进行检验的方法。以沪深指数收益率为样本,在剔除了收益率自身波动聚集性、持续性和非对称性等典型事实后,应用该方法研究发现上证指数收益率的左右尾部均存在显著的厚尾风险,而深证综指仅表现出显著的左厚尾风险,其右尾风险与正态分布的尾部无显著差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
边宽江 程波 王蕾蕾
大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
张振环 吴吉林 吴睿珂
本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量，从而降低对矩的要求，特别适用于非正态尖峰厚尾数据；另外，通过非参数残差构建长期方差，从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件下，证明两个检验统计量具有标准的极限分布，并能检验出波动率中单个或多个结构断点以及平滑结构变化。蒙特卡罗模拟也证实了两个新检验统计量在数据呈现非正态分布时，明显优于现存的几种检验方法。最后，运用新方法实证发现，俄乌冲突期间美元对俄罗斯卢布、美国次贷危机中标普500指数和2022年以中证1000为代表的我国小盘股波动率均存在明显结构变化。
关键词：
波动率 结构变化 厚尾数据 非参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
王爱民 金浩 宋雪丽
文章考虑的是厚尾AR (p)序列趋势变点检验问题。首先，在已有研究的启发下，构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点；其次，在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函，在备择假设下得到统计量的一致性；其次，为了避免参数的估计，采用Subsampling方法获得更为准确的临界值，数值模拟结果显示，在大样本下基于Subsampling抽样方法的Ratio检验很好地控制了经验水平，经验势也达到了比较好的效果；最后，通过一组实证数据进一步阐明理论的有效性和可行性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
桂文林 韩兆洲 潘庆年
极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具。在越槛高峰(POT)模型中,本文对超阈值近似服从的广义Pareto分布的形状参数与"厚尾"性关系及其在金融风险测度中的应用进行了分析。结果表明,当02β/(1-ε)时,分布为"厚尾"分布且尾部随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列"厚尾"分布风险测度和参数的极大似然估计。国内外大量的实证研究验证了上述理论并得出我国沪深股市风险特征的一些新结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
卓志 王伟哲
针对Gamma,Lognormal和W eibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、Lognormal和W eibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
关键词：
巨灾风险 厚尾分布 POT模型 GPD
[期刊] 统计与决策
[作者]
张庆洪 葛良骥
文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
张思 金浩 杨云锋
该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量，利用广义的中心极限定理，证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函，并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况，采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明，基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平，经验势也达到令人满意的效果.此外，当突变位置位于样本后半段时，经验势有较大幅度提高.最后，通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张尧庭
本文研究了厚尾分布的统计相关性在股市数据分析中的作用。首先给出尾部相关性的定义,并说明这种定义的统计意义和金融市场的意义,然后讨论不同分布族的尾部相关性情况,可以发现正态分布族尾部是不相关的(只要相关系数小于1)。最后介绍了尾部相关在资产组合风险管理和再投保定价中的作用。
关键词：
厚尾 相关性 股市
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
肖庆宪
近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。
关键词：
厚尾金融数据 正态分布 正态化变换
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晓斌 薛巍立 吴术
股市厚尾现象是金融市场的一个典型特征。文章采用贝叶斯分类的方法,根据价格成分特征间的聚类效果来对厚尾序列的价格成分做分类,并对单一价格成分做统计分析。实证结果表明,股市的厚尾序列可以被分为中枢低、幅度小的平缓型波动与中枢高、幅度大的剧烈型波动两种基本的价格成分。而且对两种价格成分的统计特性分析发现,对股市运动起主导作用的是小概率出现的大波动价格成分。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐美萍 于健 马玉兰
文章把逆Gamma分布和Laplace分布的尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究厚尾分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿志祥 王传玉 林建忠
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
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