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[期刊] 统计与决策
[作者]
张峰 薛惠锋 田涛 王海宁
基于新型工业化发展的视角,文章利用云模型构建工业水资源利用效率指数及其指标测度体系,测算出中国30个省市1997—2014年的工业水资源利用效率,选取空间探索性数据分析方法检验了工业水资源利用效率的空间关联效应。结果表明,中国工业水资源利用效率局部年份下存在短期波动,但在整体上具有持续提高的发展态势,而区域之间的工业水资源利用效率存在较大差异性,并呈阶梯式分布状态;各省市工业水资源利用效率具有较强的空间正自相关特征,且时序状态下Moran′s I指数表现为上涨态势;空间维度下国内工业水资源利用效率已形成以东部沿海地区为主的高效率空间集聚区和以青海、甘肃、宁夏等省市为主的低效率空间集聚地带。而基于云模型的工业水资源利用效率指数在反映新型工业化背景下的工业水资源利用效率更具全面性。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
谭克 陶欣
本文运用西方比较成熟的横截面研究方法,对我国上海股票市场的横截面收益特性进行单因素检验。在使用Beta对收益率进行调整,以确定研究可能获得的收益率的差异不能被Beta这一单因素解释的基础上,利用单重与二重分组对市值size、账面市值比be/me、市盈率p/e这三个额外的风险因素与收益率的相关性进行分析检验,并对此作出解释。
关键词：
横截面检验 市值 账面市值比 市盈率
[期刊] 统计与决策
[作者]
张峰 薛惠锋 宋晓娜 王海宁
文章基于新型工业化发展的内涵,利用云模型构建工业水资源利用效率评价体系及其测度模型,选取全国各省市1997—2015年历史数据测定面板维度下的工业水资源利用效率,并引入自然禀赋、经济水平、产业结构、高技术导向水平、用水结构和社会水平要素,建立工业水资源利用效率的空间Durbin溢出效应模型,对新型工业化背景下工业水资源利用效率空间溢出响应进行系统评估。结果表明,时序状态下工业水资源利用效率整体上呈持续提升态势,但区域之间效率差异明显;自然禀赋、经济水平、高技术导向水平是影响区域工业水资源利用效率直接溢出效应的关键要素,其中自然禀赋和产业结构对本地区工业水资源利用效率虽然可发挥正向间接溢出效应,但对其他地区可产生负向作用,经济水平与社会水平的溢出效应相对有限,而高技术导向水平的间接溢出均为正向效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 刘光建
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃
文章基于Fama-French规模-账面市值比5×5组合对特质波动率与横截面收益的关系进行检验。结果表明:当期已实现特质波动率和非预期特质波动率均与收益显著正相关,滞后一期的已实现特质波动率与收益的关系并不显著,只有在控制了非预期特质波动率时,预期特质波动率才与收益显著正相关。另外,条件相关检验的结果表明:在上市场,组合贝塔与收益正相关,但不显著;而在下市场,组合贝塔与收益呈显著的负相关关系。
关键词：
特质波动率 横截面收益 条件相关
[期刊] 现代管理科学
[作者]
管征 谭克 陶欣
摘要:市场有效性理论是研究资本市场运动规律方面影响最大的理论。自它诞生的第一天起,对股票市场有效性的理论探讨和实证检验就从未停止过。近年来,随着新问题的不断产生,该理论正受到巨大挑战。本文介绍国内外使用横截面检验法对股票市场有效性进行实证检验的最新成果,并对未来的发展作了一些假想。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争
大宗商品价格波动是企业面临的重大风险来源之一，而且相比中国股票市场，中国商品期货市场存在较强的参与约束，这影响了投资者对大宗商品价格风险的对冲。针对这一背景，在Ｂｏｏｎｓ、Ｒｏｏｎ和ｓｚｙｍａｎｏｗｓｋａ（２０１３）的基础上，采用实证资产定价的范式对中国股票市场上是否存在大宗商品风险溢价进行实证分析。实证结果表明：主板市场上的一些行业存在大宗商品风险溢价；中小板、创业板市场上存在大宗商品风险溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秋霞 朱宗元
面板协整检验在经济分析中获得广泛应用,文章对截面独立和相关情形下的四种面板协整检验——Kao检验、Pedroni检验、PCT检验和PANIC检验进行系统的比较,揭示其在模型设定、假设设置、统计量构造、渐近性质以及具体运用场合等方面的异同,并分析国内面板应用研究中协整检验方法运用中存在的问题。
关键词：
面板 协整检验 截面相关 比较研究
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘锋 霍德明
以1996年1月1日至2010年12月31日所有A股上市公司为样本,分析了流动性在股票回报定价中的作用。在Fama-MacBeth截面回归分析中,当控制了其他风险因子和特征变量后,流动性的定价作用仍然显著。在按特征变量分组的投资组合时间序列分析中,流动性载荷统计上显著,且显著的回归截距项明显减少。在稳健性检验中,加入流动性因子后,模型截距项的极差和平均定价误差均单调减少。当然GRS统计量的显著性表明,还存在其他潜在的风险定价因子。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐生霞 潘海涛
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐生霞 潘海涛
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供实践工作者参考。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
周迪 周丰年
论文基于Quah(1997)的分布动态学分析框架,采用扩展的Markov链和空间Markov链模型对我国大陆31省份2003—2015年间总用水、农业用水及工业用水效率的俱乐部趋同现象展开研究。首先对3类用水效率的俱乐部趋同现象进行检验,随后基于构造的俱乐部趋同指数对俱乐部趋同程度进行测算,最后从空间角度对俱乐部趋同现象进行了解释。研究发现:1)3类用水效率都存在着俱乐部趋同的现象,随着时间的积累,这种现象会有所缓解,但依然明显。例如工业用水效率低水平和高水平地区在5 a后仍分别处于低水平和高水平的概率高达0.808和0.918,可见我国区域水资源利用效率的协调力度亟待加强。2)工业用水效率整体的俱乐部趋同程度最高,其次是总用水效率,农业用水效率最小。我国地区间工业用水效率差异的固化程度最严重,部分地区长期维持在低水平,陷入了"低水平陷阱",应引起政府的重视。3)水资源利用效率的俱乐部趋同现象受空间因素的影响。一方面,不同用水效率的邻近地区对本地区用水效率的变化存在一定影响,高水平的邻近地区有积极影响,低水平的邻近地区有消极影响;另一方面,高低水平俱乐部的空间分布存在着集聚特征,因此俱乐部内部会产生空间溢出效应。但高水平俱乐部内的正溢出作用远大于低水平俱乐部,这使得高低水平俱乐部之间差异进一步拉大,从而促进了俱乐部趋同现象的发生。这在我国工业用水效率的俱乐部趋同中尤其明显。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 徐凤 黎实
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 薛景 于刚
基于Westerlund和Edgerton(2008),考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验。在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点。蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不含有趋势项的情形是必要的。在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO_2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系。
关键词：
面板协整 截面相关 结构突变 经济增长
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
罗青
以城镇中等收入居民为研究对象,通过对2000年省际横截面数据的研究发现,中间阶层的收入份额表现出线性下降的趋势,实证检验拒绝了库兹涅茨倒U假设。相对收入水平的下降,表明该阶层在经济增长中获得了利益,但分享份额低于社会平均水平。政府财政控制、税收调整、公共投资和居民受教育水平等因素对中等收入阶层未发挥显著的作用,而存在一定影响的"国有经济投资比例"和"教育事业费占财政支出比例"处于相对下降的趋势中,从而造成该群体相对收入水平的下降。
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