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[期刊] 统计研究
[作者]
江海峰 陶长琪 汪忠志
本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 胡根华
为完善KPSS检验流程，借鉴单位根右侧检验理论，将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中，构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明，所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函，但与已有检验量的分布不同，需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示，和非递归估计趋势项检验量相比，递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平，但临界值更大。在三种突变结构模型中，所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高，且符合理论研究结果。在三种检验量中，狭义递归估计趋势项检验量检验功效总体占优，说明递归估计上确界趋势项检验量具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 崔立志 杨海文
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。
关键词：
单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高。无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊娟 章迪平
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘雪燕 张晓峒
随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加。
关键词：
单位根 伪检验 非线性趋势 ADF PP
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞
研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 杨海文
文章以无漂移项单位根数据生成过程为基础,推导了基于递归趋势调整模式下用于单位根检验的系数检验量和伪t检验量分布,结果表明它们是维纳过程的泛函。蒙特卡罗模拟结果显示:和经典DF检验量相比,该检验量系数估计结果更为精确,不但具有满意的检验水平,而且检验功效优势明显,特别适用于小样本和中等样本下的单位根检验。
关键词：
递归 趋势调整 单位根
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行,并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值,结果显示,这两个检验统计量的分布是非标准的,在相同概率下,分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。
关键词：
平滑转换自回归模型 线性检验 单位根检验
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