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[期刊] 统计研究
[作者]
李锐 向书坚
本文在Granger(2005)[1]研究成果的基础上对局部平稳过程的大样本性质进行了深入探讨,发现了一些颇具实际价值的理论结果,弥补了Granger(2005)仅利用预测效果标准得到金融数据生成过程的不足,进一步给出了适合于实证分析的判断金融数据生成过程的标准,并在此基础上详细讨论了局部平稳过程、稳定过程及GARCH模型在大样本情况下的区别。本文运用研究得到的结果,在非平稳框架下对中国股票市场上证180指数进行了分析,发现上证180指数收益率具有明显的非平稳特性,并在此基础上进一步讨论了中国股票市场的市场有效性问题。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李梦花 聂思玥
本文采用三体制的SETAR模型对购买力平价理论框架下的人民币实际汇率均值回复过程的非线性调整问题进行研究,发现人民币实际汇率的均值回复过程具有典型非线性特征、强持续性和局部非平稳特征,验证了交易成本存在时基于购买力平价的实际汇率调整过程中Band of Inaction(BOI)区域存在。模型结果还显示人民币在均值回复过程中承受着较多的升值压力,但在升值体制中的均值回复速度较快,表明人民币升值的很大一部分压力来自外部并非完全是市场的意愿。
[期刊] 经济管理
[作者]
姚远
本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
关键词：
稳定分布 GARCH模型 新息 波动
[期刊] 经济科学
[作者]
杨英杰
本文通过对威克塞尔的“累积过程”模型化的分析 ,进一步确证了威克塞尔“累积过程”的稳定性。对威克塞尔从“二分法”和萨伊定律的古典假定出发 ,如何得出了迥异于古典分析的结论这一过程和原因进行了分析 ,澄清了关于威克塞尔理论的一些误解。并应用威克塞尔理论对我国当前物价问题进行了初步的探讨
关键词：
自然利率 货币利率 累积过程
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯三营 和文琦
部分线性模型是一类非常重要的半参数回归模型，由于它既含有参数部分又含有非参数部分，与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。文章研究带有局部平稳协变量的固定效应部分线性面板数据模型的统计推断。首先提出一个两阶段估计方法得到模型中未知参数和非参数函数的估计，并证明估计量的渐近性质，然后运用不变原理构造出非参数函数的一致置信带，最后通过数值模拟研究和实例分析验证了该方法的有效性。
[期刊] 软科学
[作者]
王宇露 李元旭
借鉴社会网络理论和协同演化理论,探讨了国际合资企业不稳定研究的网络、社会、协同范式,基于这一范式,深入剖析了国际合资企业不稳定的演化机理和演化过程,并结合中外合资企业实际,提出了防范中外合资企业不稳定的对策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
韩德宗 孙亚东
本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究。实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晶璞 靳洁
文章尝试以QFII股权分置改革后各季度重仓股来构建QFII指数,用GARCH模型来对QFII指数在中国证券市场的稳定性进行实证分析。研究表明,股改后在上证指数缓慢增长、迅猛增长、剧烈下跌和回暖调整四个市场阶段,QFII重仓股指数表现出不同的稳定性,在大盘大牛市和熊市阶段,QFII重仓股稳定性下降,说明QFII并没有始终遵循其价值投资的理念,对中国证券市场产生的积极作用还不是非常明显。
关键词：
QFII 投资行为 稳定性分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
殷勇
传统的资本市场理论,如Markowitz的投资组合模型,采用正态分布描述价格变化的概率分布。但是,本文通过理论和实证研究,认为稳定分布是对价格变化的更准确描述。由于稳定分布不存在二阶及更高阶矩,传统的均值/方差分析不再适用,这个困难阻碍了稳定分布的实际应用。本文的研究表明,在与传统资本市场理论相同的市场假设下,我们能够用低阶矩代替二阶矩,构造出基于稳定分布的均值/绝对偏差分析框架。我们将它应用于投资
[期刊] 自然资源学报
[作者]
曹洪华 景鹏 王荣成
生态补偿是通过调节相关方的利益关系,实现可持续利用生态系统服务的一种手段或制度安排。论文从微观维度对生态补偿问题进行研究,将生态补偿利益群体分为实施群和受益群,建立非对称演化博弈模型,分析各群体利益关系的复制动态、演化稳定策略和演化博弈系统的稳定性。结果表明:在"举报惩罚"制度存在的情况下,两群体间的演化博弈存在唯一的稳定均衡策略(保护、补偿),即实施群选择"保护"策略,受益群选择"补偿"策略,其中实施群决策主导系统稳定性;利益群体各决策选择的比重是稳定均衡策略的重要影响因素,增加实施群和受益群选择"保护"和"补偿"策略的比重,可加快稳定均衡策略的有效形成。
[期刊] 金融研究
[作者]
庞贞燕 刘磊
近年来我国农产品价格波动频繁,同时目前的研究对于期货市场能否平抑农产品现货价格波动这一问题尚无定论,而这一问题对利用期货市场稳定农产品价格十分重要。针对期货价格和现货价格数据含有较多噪音的特点,本文引入离散小波变换对我国农产品期货和现货数据进行去噪、分解与重构,然后采用VECM-BEKK-GARCH模型实证检验我国农产品期货市场对现货价格波动性的影响,并构建带有虚拟变量的GARCH模型考察农产品期货合约上市对现货价格波动的影响方向和程度。实证研究发现,农产品期货合约上市减小了现货市场的波动性,期货市场对现货市场价格波动的影响具有持续性,并且不同的期货品种对其现货价格的影响有所不同。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李斌 卢明炜 张所地 范新英
如何引导房地产业理性发展已成为保障城市金融稳定的关键因素。本文首先构建了房地产业对城市金融稳定的空间影响模型,剖析了房地产业到金融稳定性的五条作用路径;其次,构建了城市金融稳定综合评价指标体系并采用因子分析法得到了城市金融稳定综合指数;最后,将中国35个大中城市分为3类,分别运用空间面板模型方法对3类城市2007年至2015年间,房地产业发展对城市金融稳定的作用进行了数量刻画和对比。结果表明:房地产库存、房屋新开工面积、房地产企业国内贷款、房地产价格、房地产投资等房地产业的典型指标对中国一线、二线和三线城市金融稳定的影响,在方向、力度甚至是显著性上都表现出明显的差异性。研究结论对于提高行业分类调控的有效性,促进房地产业与金融业协调发展等都具有一定的现实意义。
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