- 年份
- 2024(2181)
- 2023(3408)
- 2022(2860)
- 2021(2838)
- 2020(2625)
- 2019(5663)
- 2018(5672)
- 2017(10651)
- 2016(6082)
- 2015(6881)
- 2014(7046)
- 2013(6702)
- 2012(6503)
- 2011(5791)
- 2010(6137)
- 2009(5884)
- 2008(6333)
- 2007(5912)
- 2006(5093)
- 2005(4709)
- 学科
- 济(20950)
- 经济(20919)
- 业(18367)
- 管理(17178)
- 企(14270)
- 企业(14270)
- 方法(11635)
- 险(10752)
- 保险(10660)
- 数学(9953)
- 数学方法(9696)
- 中国(8117)
- 财(7396)
- 银(7105)
- 银行(7097)
- 制(6650)
- 行(6610)
- 学(5843)
- 融(5656)
- 金融(5655)
- 务(5513)
- 财务(5503)
- 财务管理(5484)
- 理论(5298)
- 企业财务(5177)
- 各种(4557)
- 农(4521)
- 类型(4327)
- 种类(4306)
- 各种类型(4292)
- 机构
- 大学(87395)
- 学院(86197)
- 管理(31288)
- 济(30562)
- 经济(29677)
- 研究(27979)
- 中国(27007)
- 理学(25551)
- 理学院(25258)
- 管理学(24494)
- 管理学院(24341)
- 京(19542)
- 财(18805)
- 科学(18450)
- 农(15217)
- 所(15099)
- 中心(14241)
- 江(14164)
- 财经(14140)
- 研究所(13470)
- 经(12717)
- 北京(12686)
- 业大(12641)
- 农业(12152)
- 州(11592)
- 财经大学(10535)
- 院(10118)
- 范(10053)
- 师范(9891)
- 省(9778)
- 基金
- 项目(51463)
- 科学(38983)
- 基金(36830)
- 研究(35545)
- 家(32500)
- 国家(32203)
- 科学基金(27088)
- 社会(20978)
- 省(19800)
- 社会科(19710)
- 社会科学(19704)
- 自然(18756)
- 基金项目(18663)
- 自然科(18364)
- 自然科学(18357)
- 自然科学基金(18009)
- 资助(17102)
- 划(16846)
- 教育(16536)
- 编号(14421)
- 成果(12746)
- 重点(11523)
- 部(11125)
- 科研(10223)
- 课题(10090)
- 计划(10013)
- 创(9879)
- 大学(9785)
- 性(9559)
- 教育部(9392)
共检索到140743条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
明瑞星 谢铨
新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》(下称"监管指引")对国内即将实施新资本协议的商业银行研究并实施操作风险计量方法提出了明确要求。无论是巴塞尔新资本协议还是刚出台的监管指引,均强调了情景分析(Scenario Analysis)在操作风险计量中的重要作用。事实上,情景分析不仅是操作风险高级计量法应用时必备的数据补充方法,也是商业银行操作风险管理的重要工具。2009年7月,巴塞尔委员会发布的《2008年操作风险损失数据收集结果》第一次收集了全球操作风险情景分析数据,展示了操作风险情景分析的国际领先实践。在我
[期刊] 预测
[作者]
宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
关键词：
Copula函数 极值理论 在险值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周峤 张曙光
利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法。
[期刊] 西南金融
[作者]
赖周静
操作风险的计量方法众多,本文系统梳理了国内外相关文献,总结了巴塞尔新资本协议中的系列计量方法、贝叶斯网络模型、CAPM方法、压力测试和情景分析、频率-严重性模型、因果模型和贝叶斯方法、动态财务分析与整体风险模型等计量方法。通过对比这些计量方法,认为我国保险公司在操作风险计量过程中应该根据自身情况量力而行,注重损失数据积累。
关键词：
操作风险 计量 适用性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨东平
实施更具有风险敏感度的操作风险高级计量法,对中国银行业是迫在眉睫的任务;而将计量成果应用于操作风险管理实践,则是一项长期任务2014年4月,经银监会批准,交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行,标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨,管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式
[期刊] 金融研究
[作者]
王建伟 彭建刚
在我国商业银行操作风险管理中运用保险是一种管理创新。本文研究了保险在操作风险管理中的地位和作用,分析了运用保险的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、保险是商业银行操作风险管理的有效工具之一;二、保险并不是完美的工具,操作风险管理中使用保险将面临多种潜在风险,管理者必须合理使用。本文最后一部分就我国商业银行在操作风险管理中运用保险的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议。
关键词：
操作风险管理 保险 巴塞尔新资本协议
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐明圣
极值理论(EVT)是用来研究极端事件分布特性的理论。EVT理论应用于金融机构的操作风险衡量大致有两种方法:一种是POT方法,以点过程方法为基础,选择一个安全阈值,忽略操作损失事件的发生时间;另一种方法BM (Block MaXima)考虑操作损失事件的发生时间,并选择采用GEV分布。对操作风险的EVT衡量方法的改进,大致可以分为两类方向:一类是对POT和BM方法进行改进,把随机变量的非平稳性、相关性特性纳入模型的构建、参数估计和模型检验之中;另一类方向是设法建立新的统计建模分析方法,如因果关系模型、贝叶斯网络技术等。
关键词：
极值理论 操作风险 POT方法 BM方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 投资研究
[作者]
安俊 胡利琴
近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
[期刊] 金融论坛
[作者]
唐国储 刘京军
随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邵雪焱 池宏 高敏刚
QAR超限是航空运输的一大类安全隐患,本文综合运用Copula函数和Logistic回归建立飞行操作的风险分析模型。结合模型特点设计进化算法,实现对飞行操作状态空间的搜索,通过模型寻优过程找到QAR超限的高风险操作。对航空公司一类重点监控QAR超限的实证研究,得到易导致该类超限的高风险操作,为飞行员针对性训练提供了量化依据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
袁靖 陈伟
操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题很难进行度量。本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行操作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行计算,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行。本文建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理。
关键词：
操作风险 经济资本 记分卡法
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。
关键词：
操作风险 高级计量法 损失数据 情景分析
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
