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[期刊] 统计与决策
[作者]
吕萍
小域估计问题是抽样调查的热点问题之一,其主流发展方向是基于模型的估计方法。但是,这种方法依赖于模型的假定,若调查数据满足模型的假定条件,估计的效果会非常好;反之,无法得到有效的估计量。文章利用Box-Cox变换和抽样设计权数得到小域的双重稳健估计量;并通过模拟例子,说明这种方法是一种双重稳健的小域方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
卢二坡 黄炳艺
政府统计数据质量是当前各界关注的热点问题,如何采用严谨的诊断方法,对我国统计数据进行科学的评估具有重要的现实意义。稳健回归方法可使求出的回归估计不受异常值的强烈影响,并且能更好地识别异常点。本文首次运用基于稳健MM估计的异常值诊断方法,在生产函数模型的框架下,分别使用两种不同的劳动投入数据,对改革开放以来我国GDP数据质量进行了评估。结果表明,基于稳健MM估计的异常值诊断方法可有效地解决传统方法容易出现的多个异常点的掩盖现象,改革以来我国的GDP数据是相对可靠的。
关键词：
统计数据质量 稳健MM估计 异常值诊断
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕萍
大型的抽样调查不仅是多目标的复杂调查,而且在估计总体目标变量的基础上还需要对其中的一些域的目标变量进行估计,所以小域估计和多目标估计问题一直是抽样调查的热点问题。文章主要利用模型校准权数的方法,解决小域中的多目标估计问题,并得到小域的多个目标变量的稳健估计量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏拥英 王达布希拉图
异常点对时间序列的模型识别、参数估计、诊断检验乃至预测都有重要的影响,而ARMA模型在建模过程中极易受异常点影响。文章采用Huber权函数对不同的点施加不同权重的方法减少异常点影响,为此构建新的稳健自相关函数。将该稳健时序建模方法与传统的建模方法同时用于对五粮液股票收盘价的ARMA建模,模型诊断结果表明该稳健估计方法所建模型拟合五粮液股票收益率的相依性的效果显著优于传统的ARMA建模方法。将该稳健ARMA模型用于五粮液股价短期预测,所得预测值与实际值的平均误差率在4%以内,此结果验证该稳健自相关函数的可靠性。
关键词：
ARMA模型 权函数 五粮液 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姜云卢 丰之韵 刘巧云 邹航
因子分析是常用的多元统计分析方法之一,其思想是根据变量间的相关关系求出少数几个主因子,利用这些主因子描述原始变量。传统因子分析方法具有不稳健性,如果数据存在离群值会得到不合理的结果。虽然基于MCD估计的稳健因子分析具有良好的抗干扰性,但是MCD估计的精度会随着维数的增加而不断降低,在维数大于样本量的情形下,该方法甚至会失去有效性。为了对高维数据进行有效的因子分析,本文提出基于MRCD估计的高维稳健因子分析方法。模拟分析的结果表明,在高维数据下,相较于传统因子分析以及MCD稳健因子分析,MRCD高维稳健因子分析能够很好地抵抗离群值的影响,得出更为合理的结论。本文在实证分析部分对11个沿海省份进行研究,结果显示MRCD高维稳健因子模型能够有效地得出高维数据的因子分析结果;沿海各省份经济增长质量发展不平衡,上海、广东经济增长质量发展得较好。
关键词：
高维数据 MRCD估计 因子分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹雪华 李翔
针对样本均值及样本中位数的不足，文章提出了基于基尼系数的位置参数的一种新的估计方法。数值模拟的结果显示，所提方法几乎不受离群值的影响，比算术平均值更稳健。特别地，若数据分布是正态的，则新平均值、算术平均值及样本中位数是一致的。并且作为应用，给出了2018—2020年全国居民人均可支配收入平均值的新估计，并与公布的数据进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜佃高 张娟娟 葛永慧
建立在稳健估计基础上的稳健回归方法能有效地消除或减弱粗差对回归系数估值的影响。然而,不同稳健估计方法的稳健性不尽相同。文章采用仿真实验的方法,以二元至四元线性回归为例,对13种常用稳健估计方法的稳健性进行比较。
关键词：
多元线性回归 粗差 稳健估计 方法比较
[期刊] 产经评论
[作者]
李雄英 王斌会 谢贤芬
根据钻石模型,构建相应的指标体系,采用多变量稳健估计法对中国通信业发展水平区域差异进行实证研究。结果表明:在中国31个省、直辖市和自治区的通信业发展水平中,广东、江苏、上海和北京位列前4名,西藏、贵州、甘肃和宁夏位列后4名;从排名结果来看,东部地区的综合排名比西部地区靠前。结合具体情况,分析了造成通信业发展水平区域差异的原因,并提出相应的政策建议。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
金百锁 李炽坤
高维数据如气象数据中不可避免地存在异常值,应用最广泛的最小二乘法在识别异常值上不具有稳健性和灵敏度.稳健估计方法可使求出的估计量不受异常数据的强烈影响,从而能更好地识别异常点.这里给出了基于稳健S估计的主成分分析模型,其中加入Tukey的双权型函数约束条件.该模型无须对数据分布函数的具体形式做假设,算法的收敛速度较快.之后再结合B样条函数对数据作平滑处理,以平均残差平方和为检验统计量,使用同样具有稳健性的调优箱型图作为判别异常值的界限.实证分析采用了我国长江流域5个城市60多年共约58 000条气象数据,分别运用PCA方法和基于稳健S估计的异常值判别方法对该数据集进行了对比分析.可以明显地看出,相比传统方法,基于稳健S估计的异常值判别方法更突出地给出关于异常值的信息,能更好地识别异常值.
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谢振中
针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
关键词：
单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭非 张长 易丹辉
处理效应用于分析处理变量对结果变量的影响,由于个体间异质性的存在,处理变量对不同个体的影响可能不同,研究异质性处理效应有其现实意义。生存时间是一类重要的结果变量,估计生存结果下的异质性处理效应需要平衡不同处理水平上删失比例的差异。Simoneau等(2020)~([1])提出了估计生存结果下二值处理效应的加权最小二乘法,本文将这一方法拓展到多值处理效应的估计中。首先定义了多值处理变量的对比函数用于比较个体接受不同处理后平均结果的差异,然后基于倾向得分和删失逆概率构造权重,对观测数据进行加权,用加权最小二乘法估计参数。该方法具有以下特点:(1)无需指定对照处理;(2)不依赖独立删失的假设;(3)双稳健性一当结果回归模型和权重模型有一个正确时,异质性处理效应的估计是一致的。模拟研究的结果表明,和现有方法相比,本文提出的方法在处理效应估计上具有更小的偏差,在个体最优处理水平的估计上则有更高的准确率。最后,通过Ⅰ型人类免疫缺陷病毒(HIV-Ⅰ)感染者的治疗数据说明该方法的有效性。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
梁长秀 冯仲科 郎南军 黄华国 周科亮
该文指出 :以往森林经理调查中 ,航片判读小班蓄积与地面实测蓄积之间的统计关系多建立在经典的最小二乘原理之基础上 .当调查数据中不含有粗差时 ,最小二乘估计可以得到较好的结果 .然而 ,由于各种因素的影响 ,观测成果中总会含有粗差 .利用稳健估计 ,可以使含有粗差的观测成果得到较为理想的估计值 .该文通过稳健估计的原理介绍和算法推证 ,以及三个实例分析 ,证明了稳健估计原理可使森林调查得到更好的结果
关键词：
最小二乘估计 森林调查 稳健估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘鑫 王维国 马超 李晓华
文章从过度置信度视角考察了广义最小二乘估计量在四分之一轮换面板下产生的偏误问题,并提出了一种稳健估计方法来修正过高的过度置信度,进而提高估计精度。在一定的设计条件下,证明了修正后的估计量具有一致性和渐近正态分布特征等优良性质。模拟研究结果显示,与四分之一轮换面板下广义最小二乘估计量相比,提出的估计方法在保持相对偏差和均方误差基本不变的情况下,有效降低了过度置信度。
关键词：
轮换面板 稳健估计 过度置信度
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 张文 袁红 陈雪平
文章在响应变量随机缺失下,基于分位数回归研究了半参数模型的稳健估计问题。首先基于B样条基函数近似技术,将模型非参数函数的估计问题转化为样条系数向量估计问题;其次,在响应变量随机缺失下,提出了一种新的插补方法,对缺失的响应变量进行多重插补;再次,基于插补后的数据集,构造出新的分位数目标函数,得到模型非参数函数以及参数向量的稳健估计;最后给出了有效算法计算多重插补估计量。通过模拟研究验证了所提方法的有效性和稳健性。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
吴亮 邓明
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
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