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[期刊] 经济管理
[作者]
马彦钊
本文对具有杠杆作用的金融模型在两个小企业中的应用做了详细说明。这个模型在使期贷套头交易的实现过程中得以扩展,并且分割定理被用来表明最佳套头交易为零。无风险资产的假设是随意的,并且尽管这会导致违反分割定理,但如果期货市场有效,那么最佳套头交易为零的推论依然成立。结论是,如果资本市场有效,那么除非投机,小厂商对期货市场不会有什么兴趣。
关键词：
分割定理 期货交易 套头交易
[期刊] 财经问题研究
[作者]
于立 肖明
进行期货交易,无论是出于保值还是投机目的,关健都在于对市场行情(现货和期货的价格)预测的准确程度如何。一般说,期货保值要求的行情预测时间长些,而期货投机要求的行情预测时间则要短些。预测期贷市场行情涉及到下面几方面内容:首先要了解决定和影响期货价格变化的因素,如商品的供求情况;有关的金融市场行情(利率、汇率等);政治因素;消费者心理变化等。其次要掌握分析期货市场行情的方法,主要有两大类,即基本分析预测法和技术分析预测法(包括指标体系法、移动平均法、条形图法和点数图法)。这两类方法都强调定性分析和定量分析相结合,都离不开统计分析方法(如经济计量模型、回归分析、指标体系、移动平均等)的应用。...
[期刊] 财经研究
[作者]
魏忠
当前学术界对近代中国标金期货市场的研究多是运用历史学和史料学的归纳总结方法,而缺少计量经济学的实证分析与检验。文章采用1921-1935年伦敦银市场和上海标金市场每日收盘数据,运用计量经济学的Granger因果关系检验得出:1921-1931年,伦敦银市场与上海标金市场之间存在双向因果关系,相互影响。检验结果表明:世界货币金本位制的放弃和南京国民政府对市场的强制干预,是导致中国国内与国外金融市场隔离的主要内外原因。
关键词：
金银比价 Granger因果检验 协整
[期刊] 财经研究
[作者]
朱国华 杨扬
文章立足于社会试错成本的视角分析了期货市场功能,认为期货市场的主要功能之一是节约社会试错成本。现货市场在不断的试错和经济波动过程中导致社会资源出现无效配置,而期货市场可以通过社会试错成本的节约来降低现实市场中的实物资源配置的试错成本,以实现资源的最大节约。充分发挥期货市场在资源配置中的作用,有利于促进我国节约型社会的构建。
关键词：
期货市场 现货市场 资源配置 试错成本
[期刊] 经济科学
[作者]
江明华
中国期货市场创新的分析江明华（北京大学光华管理学院１００８７１）一、中国期货市场体制的创新历程我国期货市场是从现货市场不断进行制度演变而来的。尽管它已经成为一种新型的市场形式，但它无疑是脱胎并服务于现货市场制度的，是我国现货市场的有力补充。我国期货市...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙文斌 吕东辉 黄琨
本文通过价格风险对企业影响的分析,指出利用期货期权市场对价格风险进行有效的管理是企业生存与发展的基础,并利用数学建模的方式对价格风险管理效率进行了分析。
关键词：
价格风险 避险机理 保值效率
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈资灿
中国期货市场的制度分析□陈资灿一、中国期货市场的制度经济学分析（一）建立中国期货市场是制度创新期货交易是商品交易发展到高级阶段的必然产物，它大大降低了商品交易成本，提高了交换效率，从而奠定了它在现代市场交换中占有重要的一席之地。任何市场在某种意义上都...
[期刊] 财贸经济
[作者]
陶
中国期货市场风险成因分析陶１．进入９０年代以来，中国期货市场的发展令人瞩目。期货市场的发展和成长，不仅改善了我国市场体系的状况，而且，正在推进着社会主义市场经济体制的进一步完善。几年来，我国的期货市场经历了从理论到实践的艰难探索，目前尚处在市场培育阶...
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张屹山 孙少岩
[期刊] 经济科学
[作者]
钱小安
期货市场的均衡分析中国人民银行总行研究生部钱小安期货市场作为一种高级的市场组织形成，已得到国内外学者的广泛重视。在我国经济体制改革过程中，期货市场的发展由于缺乏正确理论的引导，而出现了盲目发展、管理混乱的局面。本文就期货市场的核心问题──价格决定进行...
[期刊] 金融研究
[作者]
江明华 李勇
期货市场创新原因分析江明华李勇期货市场一百多年发展的历程中，创新是主要的推动力量，但是，有关期货市场创新的原因，却一直没有得到充分的解释。本文将从以下不同的层面和角度对期货市场创新的原因进行分析，以期对期货市场创新的原因有所揭示。一、规避风险的需要随...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜荣杰 王黎明
当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的BEKK-GARCH模型建立了基于同一资产日内高低价的统计套利模型。运用于中国四个期货市场的实证分析结果表明:套利模型在不同期货市场都是可行的,对于同一期货市场而言,如果不同期货的交易手续费相差不大,则收益率与期货日振幅、投资者面临的风险成正比。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建升序和降序占优模型。传统DD测试法用等间距划分的方式产生网格,且假设检验的两个判定阈值为相反数,这不符合金融数据的分布规律。因此,本文提出了对DD测试法的两处改进,利用"等频率划分法"产生网格,利用"非对称分位数法"产生阈值。实证方面,本文对三个股指期货及其现货的15分钟数据进行分析,发现在自股灾以来,上证50指数一阶占优于上证50股指期货,形成套利机会,且该套利策略的年化收益率、夏普比率和卡玛比率都非常优异。实证进一步显示,严格监管措施后占优数量达到最高峰,严格监管措施导致的股指期货功能受损比股灾更严重,而这一现象在中金所逐步放松监管措施后得以稍微缓解但没有根本改变。
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