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[期刊] 证券市场导报
[作者]
罗洪浪 王浣尘
研究发现,封闭式基金的超额波动性有一半强的部分是特有的,而投资者情绪风险、市场风险、账面市值风险和小公司风险等四种系统风险度量解释了42.33％的超额波动性,其中投资者情绪风险因子贡献最大。
[期刊] 投资研究
[作者]
王擎 韩鑫韬
研究发现证券市场上存在过度波动(ExcessVolatility)与过度反应(Over-reaction)两种现象(Shiller,1981,Wemer De Bondt & Richard Thaler,1985等),而且从投资者心理角度出发,认为过度波动的原因之一是存在过度反应(Pietro Veronesi,1999等)。过度波动是指证券市场上的资产价格的波动幅度太大,与引致波动的信息的重要性不对称,而且有时在没有新信息到来时,证券市场也会出现大幅度的波动。而过度反应是指投资者对未来
[期刊] 经济研究
[作者]
许承明 宋海林
本文研究了中国封闭式基金价格报酬与净资产报酬的数据特征及其影响关系 ,主要的结果是 :( 1 )中国封闭式基金的价格报酬相对于基金的净资产报酬一方面存在过度波动 ,另一方面又存在反映不足 ;( 2 )通过检验表明 ,投资者情绪风险对价格报酬过度波动具有显著的影响 ,而Fama的三因素风险因子对价格报酬的过度波动几乎没有解释力 ;( 3 )封闭基金价格报酬的过度波动表明 :由于投资者行为使基金股票价格相对于基金净值存在额外的系统风险 ,封闭式基金折价正是对这种系统风险的一种补偿。
关键词：
过度波动 投资者情绪 风险报酬
[期刊] 技术经济
[作者]
夏恩君 王素娟
本文应用修正的夏普指数,对我国证券市场上29只封闭式基金在2003年7月到2007年6月的数据进行统计研究,分析了样本基金在统计期内控制风险和实现收益的能力,以及样本期内基金绩效的持续性。得出结论:我国封闭式基金具有较为一致的分散非系统风险能力,基金绩效普遍具有优于市场基准组合的表现,基金绩效具有持续性等。
关键词：
封闭式基金 绩效评估 收益 风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘月珍
本文在分析封闭式基金折价内在合理性的前提下,对我国封闭式基金的折价进行了实证分析,并结合我国证券市场的实际情况对我国封闭式基金的折价进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价 风险
[期刊] 财经研究
[作者]
薛刚 顾锋 黄培清
我国封闭式基金当前的市场价格存在着折价。理论界与广大投资者对这一现象都感到困惑不解。事实上 ,在西方发达的证券市场也存在同样的问题。本文通过对西方封闭式基金折价理论的研究 ,分析了我国封闭式基金折价的原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田 肖赛君
我国封闭式基金的发展已经有些时日,基金的业绩和发展的持续性是基金投资者以及基金管理公司极为关注的问题,目前的基金评价方法存在很多不足,本文尝试建立数据包络分析(DEA)的BCC模型,通过选取投入和产出指标,对上证25只封闭式基金进行相对绩效评估和持续性分析。
关键词：
封闭式基金 持续性 数据包络
[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文运用业绩相对排名法(MPR)对中国封闭式投资基金业绩持续性进行了实证检验,结果表明,从整体来看,所考察的封闭式基金业绩不具有持续性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上,提出了几点政策建议。
关键词：
业绩持续性 业绩排名法 费率
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱燕翔
文章采用基于主体建模的方法对金融市场的超额波动性进行了模拟与分析。模拟结果表明,有限理性投资者能使市场产生超额波动,且损失厌恶型投资者的比例越高,超额波动比率越高。趋势跟踪者会大幅度提高超额波动性,并因此导致市场出现明显的泡沫:完全的随机行为交易者却对市场具有一定的缓和作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
焦扬 廖宜静
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了发行时间较早,发行规模超过20亿的15只封闭式基金和15只开放式基金,从收益率、风险调整后的绩效和选股择时能力三个方面比较了2006年1月6日至12月29日共49周开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,封闭式基金在平均收益率和收益风险比上略高于开放式基金,但在选股和择时能力上并不存在显著的差异。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘薇
本文对两种基本的基金组织形式———封闭式基金和开放式基金的契约结构和运行机制进行了比较研究,并结合世界基金业发展的实践经验和我国基金市场的现状对基金组织形式的选择提出建议。本文的主要结论是:封闭式基金和开放式基金互为补充,没有绝对的优劣,应根据具体的投资目标和市场的实际情况进行选择,更好地发挥基金的金融服务功能。
关键词：
封闭式基金 开放式基金 组织形式
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈莹 魏巍烽 速韬
本文选取1998~2002年内发行的54只传统型封闭式基金,2007~2013年内发行的57只创新型封闭式基金,从流动性角度出发,分别对两者的折价问题进行实证分析。研究结果显示:流动性角度能够较好地解释传统型封闭式基金折价交易现象,封闭式基金中机构投资者占比份额、持有人户数、基金成交量、分红比率影响了流动性。创新型封闭式基金在观测期间并没有出现长期大幅度折价交易现象,可能是因为基金救生艇机制的限制效果大于流动性的改善程度,从而导致创新型封闭式基金价格偏离现象无法由流动性角度来进行解释。
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