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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈翔 钱伟民
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 韦凯升
选择国内2004年存在的封闭式基金,从1999年至2004年的年收益进行业绩持续性能力的实证研究。结果发现封闭式基金的年收益存在着一定的业绩持续性表现,但检验的有效性并不强,同时这种业绩持续性表现呈现出越来越弱化的趋势。这说明封闭式基金的业绩持续能力尚待加强。
关键词：
封闭式基金 业绩持续性 列联表
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王建琼 卢涛
随着我国基金行业超常发展,恰当的分析和评价基金业绩已越来越重要。本文根据CAPM的基本原理,利用国外先进的基金业绩评价方法对我国封闭式基金的综合业绩进行实证研究。研究结果表明:总体来看,基金获得的市场超额收益显著为负。基金经理不具有证券选择能力,但具有一定的市场择时能力,但这两种能力均不显著。同时,我们还发现不同投资风格的基金经理具有不同的证券选择能力和市场择时能力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨爱军 刘晓星
中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数的基础上,研究在封闭式基金业绩评价过程中考虑收益率高阶矩问题,提出了考虑高阶矩的广义Sharpe比率;最后将基于高阶矩的广义Sharpe比率应用到我国封闭式基金业绩排名研究中。实证分析表明,尽管封闭式基金收益率序列不服从正态分布,但基于广义Sharpe比率和Sharpe比率的基金排名结果完全一致,Sharpe比率作为我国封闭式基金业绩排名中最常用的指标仍然有效和适用。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
关键词：
持续性 封闭式基金 择时能力
[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文运用业绩相对排名法(MPR)对中国封闭式投资基金业绩持续性进行了实证检验,结果表明,从整体来看,所考察的封闭式基金业绩不具有持续性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上,提出了几点政策建议。
关键词：
业绩持续性 业绩排名法 费率
[期刊] 金融研究
[作者]
姚正春 邓淑芳 李志文
在中国,基金经理人员任免频繁,一般认为是由于竞争激烈。为了验证这个说法,本文以任免来度量基金经理的竞争压力,而以基金业绩排名来度量基金经理的竞争能力,然后分析基金经理竞争压力与其业绩考核的关系。我们的研究发现,在封闭式基金中,基金管理公司并没有以业绩作为选用经理的标准,那些任职时间长的经理人员的业绩不比任职时间短的业绩优良。本文同时发现各基金的业绩不具有持续性,每期各基金的业绩是否超越同行平均水平的概率与前期业绩无关,都是0．5。这一发现加强了基金经理的任免与业绩无关的推测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘月珍
本文在分析封闭式基金折价内在合理性的前提下,对我国封闭式基金的折价进行了实证分析,并结合我国证券市场的实际情况对我国封闭式基金的折价进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价 风险
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